Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 35 DE 2017

(Abril 19)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de abril de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de abril de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses02/01/201711.4032.967PV 11,489
CDTCapital e intereses27/12/201635.5437.9173PV 36,293
BonoIntereses14/12/20111.445IPC+6.10TV39.63 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (a)39.6347,782
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)3,021(458,734)
Pago de comisión de administración de marzo y cuatro por mil de abril de 2017 (C) 33,219

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES24/10/201421/11/201849.0755.00AV 49,330
TES25/02/201511/09/2019388.9007.00AV 413,039
Títulos a excluir (D) 462,369
Valor a invertir el 3 de abril de 2017 (A+B-C+D)3,060.6318,198

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Inversiones efectuadas el 3 de abril de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/10/20177.3933PV7.51  18,19818,198
Bono (2)22/06/2023IPC+3.90TV8.223,060.632,911  
Total invertido 3,060.632,91118,19818,198

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 27 de marzo de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT06/03/2017Capital e intereses06/12/20169,018.007.771PV 9,193.00
Bono06/03/2017Intereses01/09/2016190,600.00IPC+3.87TV 4,336.00
Bono10/03/2017Intereses01/09/2014285,700.00IPC+4.19TV 7,056.00
Bono10/03/2017Intereses02/09/2013256,000.00IPC+3.88TV 6,129.00
Bono10/03/2017Intereses03/09/2012270,000.00IPC+3.88TV 6,465.00
TES10/03/2017Intereses01/09/20141,354.103.50AV 11,637.00
TES10/03/2017Intereses24/07/2015441.793.50AV 3,797.00
TES10/03/2017Intereses01/09/2016809.303.50AV 6,955.00
TES10/03/2017Intereses01/09/2016809.303.50AV 6,955.00
TES10/03/2017Intereses01/09/2016809.303.50AV 6,955.00
TES10/03/2017Intereses01/09/20151,083.703.50AV 9,314.00
Bono10/03/2017Intereses01/09/201557,700.00IPC+3.10TV 1,164.00
Bono10/03/2017Intereses23/11/2015306,570.00IPC+3.10TV 6,187.00
CDT13/03/2017Capital e intereses12/12/201638,014.007.677PV 38,752.00
CDT13/03/2017Capital e intereses13/12/201679,020.007.582PV 80,518.00
Bono13/03/2017Intereses01/09/2015233,640.00IPC+4.25TV 5,368.00
CDT16/03/2017Capital e intereses06/09/2016249,336.008.0473PV 259,926.00
CDT17/03/2017Capital e intereses17/11/201610,373.007.129PV 10,619.00
CDT21/03/2017Capital e intereses19/10/201611,341.007.727PV 11,711.00
CDT27/03/2017Capital e intereses26/12/201668,750.007.393PV 70,035.00
TES27/03/2017Intereses01/09/2014621.203.00AV 4,599.00
Bono27/03/2017Intereses01/09/2015243,100.00IPC+3.53TV 5,161.00
CDT27/03/2017Capital e intereses26/08/20168,250.007.872PV 8,631.00
Bono03/03/2017Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV44.16 
Bono03/03/2017Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV107.84 
Bono03/03/2017Intereses14/03/20162,174.00IPC+4.84TV54.56 
Bono03/03/2017Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV39.28 
Bono03/03/2017Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV114.31 
Bono06/03/2017Intereses01/09/20165,453.00IPC+3.87TV124.05 
Bono06/03/2017Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV116.14 
Bono06/03/2017Intereses03/10/20165,742.00IPC+3.87TV130.63 
Bono06/03/2017Intereses14/09/20162,382.00IPC+4.02TV55.06 
Bono06/03/2017Intereses21/10/20151,981.85IPC+3.87TV45.09 
Bono06/03/2017Intereses21/01/20162,180.00IPC+3.87TV49.59 
Bono06/03/2017Intereses22/02/20161,908.20IPC+4.02TV44.10 
Bono06/03/2017Intereses27/05/20162,903.00IPC+3.87TV66.04 
Bono06/03/2017Intereses24/02/20168,840.00IPC+4.02TV204.32 
Bono06/03/2017Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV40.04 
Bono06/03/2017Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV1,820.58 
Bono10/03/2017Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV72.77 
Bono10/03/2017Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV123.39 
Bono10/03/2017Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV47.88 
Bono10/03/2017Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.83 

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono10/03/2017Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono10/03/2017Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,942.75 
Bono10/03/2017Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV516.63 
Bono10/03/2017Intereses14/12/20161,982.50IPC+4.19TV48.96 
TES10/03/2017Intereses01/10/201328.303.50AV243.22 
TES10/03/2017Intereses23/02/201738.083.50AV327.27 
TES10/03/2017Intereses01/10/201520.023.50AV172.06 
TES10/03/2017Intereses02/01/201533.653.50AV289.20 
TES10/03/2017Intereses21/08/20129.393.50AV80.70 
TES10/03/2017Intereses15/08/201218.413.50AV158.22 
TES10/03/2017Intereses28/04/201526.993.50AV231.96 
TES10/03/2017Intereses28/04/201415.283.50AV131.32 
TES10/03/2017Intereses01/09/201519.473.50AV167.33 
Bono10/03/2017Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV90.21 
Bono10/03/2017Intereses05/05/20153,868.00IPC+3.10TV78.06 
Bono10/03/2017Intereses16/03/20151,638.00IPC+3.95TV36.44 
Bono10/03/2017Intereses27/11/20152,436.00IPC+4.24TV55.91 
Bono10/03/2017Intereses23/11/20151,924.50IPC+3.10TV38.84 
Bono10/03/2017Intereses01/08/20165,086.00IPC+4.24TV116.73 
Bono13/03/2017Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV35.68 
Bono13/03/2017Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV34.62 
Bono13/03/2017Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV402.84 
Bono13/03/2017Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV33.50 
Bono13/03/2017Intereses05/02/20161,629.00IPC+3.75TV38.49 
Bono13/03/2017Intereses02/05/20164,270.00IPC+3.19TV87.11 
Bono13/03/2017Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV41.95 
Bono13/03/2017Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV96.42 
Bono13/03/2017Intereses27/06/20165,934.00IPC+3.19TV121.06 
Bono13/03/2017Intereses29/02/20162,967.00IPC+3.59TV63.42 
Bono13/03/2017Intereses01/03/20165,463.00IPC+3.59TV116.77 
Bono13/03/2017Intereses22/08/20161,888.00IPC+3.19TV38.52 
Bono13/03/2017Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV57.67 
Bono13/03/2017Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV34.13 
Bono13/03/2017Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV136.59 
Bono13/03/2017Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV35.76 
Bono14/03/2017Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV75,118.36 
Bono15/03/2017Intereses13/06/20161,474.20IPC+3.89TV32.58 
Bono15/03/2017Intereses14/09/20151,721.30IPC+3.89TV38.05 
Bono21/03/2017Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV33.56 
Bono21/03/2017Intereses06/03/20172,525.00IPC+4.00TV61.19 
Bono21/03/2017Intereses27/02/20173,431.00IPC+2.99TV74.70 
Bono21/03/2017Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV98.56 
Bono21/03/2017Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV34.10 
Bono22/03/2017Intereses25/01/20173,500.00IPC+3.39TV79.62 
Bono22/03/2017Intereses28/11/20163,748.80IPC+3.90TV89.94 

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono22/03/2017Intereses21/11/20162,041.00IPC+3.39TV46.43 
Bono22/03/2017Intereses01/11/20167,702.00IPC+3.39TV175.22 
TES27/03/2017Intereses03/02/201444.463.00AV329.19 
TES27/03/2017Intereses01/02/201644.203.00AV327.26 
TES27/03/2017Intereses27/02/20147.893.00AV58.42 
Valor a invertir86,000.20581,463.00

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)06/03/201706/06/20177.1083PV7.238  13,52913,529
CDT (1)10/03/201712/06/20177.0147PV7.143  72,61472,614
CDT (1)13/03/201713/09/20177.2679PV7.337  124,638124,638
CDT (1)16/03/201716/06/20177.1083PV7.238  259,926259,926
CDT (1)17/03/201718/09/20177.1721PV7.239  10,61910,619
CDT (1)21/03/201721/09/20177.1714PV7.238  11,71111,711
CDT (1)27/03/201727/10/20176.9984PV7.063  88,42688,426
TES03/03/201721/11/20185.0000AV6.17360.15361.92  
Bono (2)06/03/201718/03/2025IPC+4.00TV8.8282,695.642,525.00  
Bono (2)10/03/201708/05/2024IPC+4.00TV8.3994,972.704,700.00  
TES13/03/201721/11/20185.0000AV6.1551,374.531,378.70  
Bono (2)14/03/201707/05/2019IPC+3.24TV8.61275,118.3674,560  
TES15/03/201721/11/20185.00AV6.15470.6370.82  
TES21/03/201721/11/20185.00AV6.034302.11302.07  
TES22/03/201721/11/20185.00AV5.985391.21390.80  
TES27/03/201721/11/20185.00AV5.841714.87712.00  
Total invertido86,000.2085,001.31581,463581,463   8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.