CARTA CIRCULAR 36 DE 2009 

(Abril 29)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de abril de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de abril de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTIntereses y capital1-oct-08119.5479.27% PV 125.088
CDTIntereses y capital1-oct-08480.3279.27% PV502.590 
CDTIntereses y capital23-feb-0958.0328.59% PV58.558 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)561.148125.088

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)316.147(379.589)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de marzo y cuatro por mil del mes de abril de 2009 (C) 31.483

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES02-mar-0914-may-09186.9358.75% P.V. 201.624
BONO03-mar-0808-nov-09160.000DTF+2.09%T.V. 164.648
Títulos a excluir (D) 366.272
 
Valor a invertir el 1º de abril de 2009 (A+B-C+D)877.29580.288

Inversiones efectuadas el 1º de abril de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)01-Jul-097.51% P.V.7.73%877.295877.29580.28880.288
Total invertido877.295877.29580.28880.288
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 9, 11, 12, 14, 19, 22, 25, 26, y 30 de marzo de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT09-Mar-09Capital e intereses09-Dic-0810.7639.73% P.V. 11.025
CDT11-Mar-09Capital e intereses11-Dic-084.3829.63% P.V. 4.488
BONO11-Mar-09Intereses22-May-0742.930IPC+6.14% T.V. 1.314
CDT12/03/2009Capital e intereses12-Dic-0878.4139.32% P.V. 80.240
CDT19/03/2009Capital e intereses19-Dic-085.54910.14% P.V. 5.690
TES25/03/2009Capital e intereses27-May-05233.600IPC+8.28% A.V. 35.717
BONO26/03/2009Capital e intereses03-Dic-07117.818DTF+1.99% T.V. 121.319
CDT26/03/2009Capital e intereses26-Dic-0837.7259.31% P.V. 38.603
CDT30/03/2009Capital e intereses01-Dic-08557.08010.21% P.V. 575.881
BONO30/03/2009Intereses01-Mar-06150.400IPC+4.4% S.V. 9.129
CDT03-Mar-09Capital e intereses03-Dic-08910.1409.6% P.V.931.983 
CDT09-Mar-09Capital e intereses09-Dic-0829.6129.73% P.V.30.332 
BONO11-Mar-09Intereses22-May-07139.119IPC+6.14%TV4.257 
BONO11-Mar-09Capital e intereses29-Abr-041.271.000IPC+4.9%TV1.306.080 
BONO11-Mar-09Intereses02-Oct-06313.100IPC+6.14%TV9.581 
BONO11-Mar-09Intereses22-Dic-08159.700IPC+6.34%TV4.967 
BONO11-Mar-09Intereses22-Ago-05109.780IPC+6.14%TV3.359 
BONO11-Mar-09Intereses26-Jul-06394.924IPC+6.34%TV12.282 
BONO14-Mar-09Intereses11-Jun-0866.420IPC+5.3%TV1.899 
BONO14-Mar-09Intereses24-Nov-08268.800IPC+5.3%TV7.686 
BONO22-Mar-09Intereses25-Feb-0669.940DTF+1.5%TV1.989 
BONO22-Mar-09Intereses04-Jul-06260.000DTF+1.5%TV7.394 
BONO22-Mar-09Intereses01-Ago-08410.000DTF+1.5%TV11.660 
TES25-Mar-09Intereses27-May-05175.984IPC+8.28%AV26.908 
CDT26-Mar-09Capital e intereses26-Feb-092.9717.1%PV2.989 
CDT30-Mar-09Capital e intereses01-Dic-08766.69210.21%PV792.568 
BONO30-Mar-09Intereses01-Feb-06280.000IPC+4.4%SV16.996 
BONO30-Mar-09Intereses25-Jul-06149.900IPC+4.4%SV9.099 
BONO30-Mar-09Intereses20-May-04130.100IPC+4.4%SV7.897 
BONO30-Mar-09Intereses01-Oct-04147.700IPC+4.4%SV8.965 
Valor a invertir3.198.890883.407

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de VencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)09-Mar-0910-Jun-098.2% P.V.8.39%  11.02511.025
CDT(1)11-Mar-0911-Jun-097.98% P.V.8.15%  5.8025.802
CDT(1)12-Mar-0912-Jun-097.98% P.V.8.15%  80.24080.240
CDT(1)19-Mar-0919-Jun-097.79% P.V.7.95%  5.6905.690
CDT(1)25-Mar-0925-Jun-097.43% P.V.7.57%  35.71735.717
BONO(2)26-Mar-0922-Ene-11DTF+1.1% T.V.9.07%  156.270159.922
CDT(1)30-Mar-0929-Jul-097.74% P.V.7.92%  585.011585.011
Valor invertido  879.755883.407
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)03-Mar-0903-Jun-098.21%PV8.39%931.983931.983  
CDT(1)09-Mar-0910-Jun-098.2%PV8.39%30.33230.332  
BONO(2)11-Mar-0926-Oct-15IPC + 3.37%TV12.19%1.450.0001.340.526  
CDT(1)16-Mar-0922-Oct-098.65%PV8.76%9.5859.585  
CDT(1)24-Mar-0923-Sep-098.68%PV8.79%21.04221.042  
CDT(1)25-Mar-0925-Jun-097.43%PV7.58%26.90826.908  
CDT(1)26-Mar-0926-Jun-097.45%PV7.60%2.9892.989  
BONO(2)30-Mar-0920-Ene-15IPC + 6.52%AV11.63%762.000835.525  
Valor invertido3.234.8393.198.890  
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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