CARTA CIRCULAR 37 DE 2002 

(Marzo 13)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de marzo de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de marzo de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
TESCapital e intereses1-mar-00800.00013.75% A.V. 910.000
TESCapital e intereses1-mar-00254.06713.75% A.V.289.001 
TESCapital e intereses1-feb-01162.08025.50% A.V. 203.411
BonoIntereses1-mar-00100.000DTF + 1.40% T.V. 3.116
BonoIntereses1-mar-0098.700DTF + 1.40% T.V. 3.075
BonoIntereses1-mar-01670.000DTF + 1.25% T.V. 20.608
BonoIntereses1-mar-01148.997DTF + 1.25% T.V.4.583 
BonoIntereses1-jun-01125.000DTF + 1.59% T.V.3.958 
BonoIntereses1-dic-01107.366DTF + 1.90% T.V. 3.488
BonoIntereses1-dic-01376.225DTF + 1.90% T.V.12.223 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)309.7651.143.698

Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)132.4321.435.265

Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de febrero de 2002 y tres por mil del mes de marzo de 2002 (C) 16.309

Valor a invertir el 1º de marzo de 2002 (A+B-C)442.1972.562.654

Página 2

Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2002

Clase de títuloFecha de
vencimiento
Tasa facialTasa negociación
E.A.
Margen inicialFondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
 Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Bono1-mar-03DTF+1.76%T.V.12.69%1.76%  250.000250.000
TES21-jun-058% A.V.5.87%0%  210.000(1)234.640(2)
TES1-ago-0213% A.V.10.51%0%  100.000108.365
TES1-abr-0315% A.V.11.84%0%  400.000466.850
TES1-may-0415% A.V.13.08%0%  500.000578.800
TES1-feb-0515% A.V.14%0%  99.890103.210
TES1-abr-0315% A.V.11.84%0%  400.000466.850(3)
TES17-ene-127% A.V.7.54%0%455.500(4)442.197(5)  
CDT1-abr-026.50% P.V.6.57%0%  48.93948.939
CDT1-mayo-026.96% P.V.7.14%0%  75.00075.000
CDT1-jun-0210.20% P.V.10.50%0%  100.000100.000
CDT1-jul-0210.38% P.V.10.71%0%  130.000130.000
Total invertido 442.197 2.562.654
(1) 1.715,95 UVR (2) 1.917,29 UVR; (4) 3.721,99 UVR, (5) 3.613,28 UVR

(3) Clasificada como inversión hasta el vencimiento.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 4 de febrero de 2002 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa
nominal
Fondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
TESIntereses1-dic-01591.00015% A.V. 88.650
TESIntereses1-dic-01280.00015% A.V.42.000 
Valor a invertir por vencimiento de intereses42.00088.650

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de
vencimiento
Tasa facialTasa negociación
E.A.
Margen inicialFondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
 valor
nominal
valor
compra
valor
nominal
valor
compra
CDT1-ago-0210.99% P.V.11.39%0% 42.000 88.650
Total invertido 42.000 88.650

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a señores representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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