CARTA CIRCULAR 37 DE 2004 

(Abril 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de abril del 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de abril del 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1º-mar.-0440.0004.51% P.V. 40.150
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)40.150
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)63.206(258.802)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de marzo y cuatro por mil del mes de abril del 2004 (C) 14.616
Título excluido
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT2-ene.-042-abr.-04232.5287.63% P.V. 236.912
Valor a excluir (D) 236.912
Valor a invertir el 1º de abril del 2004 (A + B – C + D)63.2063.644
Inversiones efectuadas el 1º de abril del 2004
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)1º-jul.-047.24% P.V.7.46%63.20663.2063.6443.644
Total63.20663.2063.6443.644

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

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De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 3, 11 y 14 de marzo del 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT3-mar.-04Capital y rendimientos3-sep.-03415.6207.53% P.V.431.269 
TES11-mar.-04Intereses3-feb.-03100.00013% A.V. 13.000
TES11-mar.-04Intereses4-feb.-0379.37013% A.V. 10.318
TES11-mar.-04Intereses4-feb.-0337.60413% A.V.4.889 
TES11-mar.-04Intereses3-mar.-03115.82513% A.V.15.057 
TES11-mar.-04Intereses11-jun.-03114.00013% A.V. 14.820
TES11-mar.-04Intereses2-jul.-03181.55013% A.V.23.602 
TES14-mar.-04Intereses6-mayo-0360.73015% A.V. 9.110
TES14-mar.-04Intereses25-mayo-0317.84315% A.V. 2.676
TES14-mar.-04Intereses25-mayo-03102.96515% A.V.15.445 
TES14-mar.-04Intereses11-jun.-03132.60015% A.V. 19.890
TES14-mar.-04Intereses11-jun.-0318.99315% A.V.2.849 
TES14-mar.-04Intereses26-jul.-03130.85015% A.V.19.628 
Valor a invertir512.73969.814
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de VencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)3-mar.-041-sep.-047.94% P.V.8.21%431.269431.269  
CDT(*)11-mar.-0411-jun.-0410% P.V.9.96%  38.13838.138
TES14-mar.-043-mayo-0615% A.V9.96%  25.93031.676
TES11-mar.-0412-feb.-0915% A.V11.94%38.90043.548  
TES14-mar.-0412-feb.-0915% A.V11.88%33.77037.922  
Total invertido503.939512.73964.06869.814

(*) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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