Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 37 DE 2010

(Abril 30)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 5 de abril de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 5 de abril de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
22-Feb-10
2.470
3.28% P.V.

2.480
CDT
Capital e intereses
23-Feb-10
21.738
3.33% P.V.

21.822
CDT
Capital e intereses
05-Ene-10
62.911
3.91%P.V.
63.526

CDT
Capital e intereses
22-Feb-10
42.970
3.28%P.V.
43.138

Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
106.664
24.302

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
273.565
(228.226)



Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes  de marzo y cuatro por mil del mes de abril de 2010 (C)

15.661

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
TES
02-Mar-09
24-Nov-10
199,600
7.50%A.V.

209,762
CDT
17-Feb-10
15-Abr-10
12,458
3.47%P.V.

12,515
Títulos a excluir (D)
 222.277

Valor a invertir el 1º de marzo  de 2010 (A+B-C+D)
380.229
2.692

Inversiones efectuadas el 5  de abril de 2010
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra EA
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $




Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(1)
5-may-10
2.95%P.V.
2.99%
380.229
380.229
2.692
2.692
Total invertido
380.229
380.229
2.692
2.692

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 23, 24, 25, y 30 de marzo de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
08-Mar-10
Capital e intereses
08-Sep-09
38.727
4.95% PV

39.685
CDT
11-Mar-10
Capital e intereses
11-Dic-09
897
3.78% PV

905
BONO
11-Mar-10
Intereses
22-May-07
42.930
8.11% TV

859
CDT
15-Mar-10
Capital e intereses
01-Feb-10
14.589
3.35% PV

14.649
CDT
23-Mar-10
Capital e intereses
04-Feb-10
14.170
2.98% PV

14.227
CDT
24-Mar-10
Capital e intereses
01-Dic-09
8.989
4.11% PV

9.105
TES
25-Mar-10
Intereses
27-May-05
233.600
10.54% AV

24.621
CDT
30-Mar-10
Capital e intereses
30-Dic-09
8.332
3.73% PV

8.410
CDT
02-Mar-10
Capital e intereses
02-Dic-09
344.402
4.08% PV
347.915

CDT
03-Mar-10
Capital e intereses
03-Dic-09
1.216.681
3.77% PV
1.228.148

BONO
03-Mar-10
Intereses
29-Ene-10
340.200
IPC+5.2%TV
6.049

CDT
08-Mar-10
Capital e intereses
08-Sep-09
81.296
4.95% PV
83.308

CDT
09-Mar-10
Capital e intereses
09-Dic-09
20.320
3.62% PV
20.504

CDT
11-Mar-10
Capital e intereses
11-Dic-09
23.615
3.78% PV
23.838

BONO
11-Mar-10
Intereses
22-May-07
139.119
IPC+6.14%TV
2.782

BONO
11-Mar-10
Intereses
02-Oct-06
313.100
IPC+6.14%TV
6.262

BONO
11-Mar-10
Intereses
22-Dic-08
159.700
IPC+6.34%TV
3.274

BONO
11-Mar-10
Intereses
26-Jul-06
394.924
IPC+6.34%TV
8.096

BONO
11-Mar-10
Intereses
22-Ago-05
109.780
IPC+6.14%TV
2.196

BONO
14-Mar-10
Intereses
24-Nov-08
268.800
IPC+5.3%TV
4.837

BONO
14-Mar-10
Intereses
11-Jun-08
66.420
IPC+5.3%TV
1.195

CDT
15-Mar-10
Capital e intereses
30-Nov-09
9.291
4.02% PV
9.400

TES
20-Mar-10
Intereses
23-Feb-10
46.704
5.25% AV
2.445

CDT
23-Mar-10
Capital e intereses
04-Feb-10
234.048
2.98% PV
234.997

CDT
24-Mar-10
Capital e intereses
01-Dic-09
1.249.420
4.11% PV
1.265.539

TES
25-Mar-10
Intereses
27-May-05
175.984
IPC+8.28%AV
18.549

CDT
30-Mar-10
Capital e intereses
30-Dic-09
39.206
3.73% PV
39.572

BONO
30-Mar-10
Intereses
01-Feb-06
280.000
IPC+4.4%SV
10.444

BONO
30-Mar-10
Intereses
01-Oct-04
147.700
IPC+4.4%SV
5.509

BONO
30-Mar-10
Intereses
25-Jul-06
149.900
IPC+4.4%SV
5.591

BONO
30-Mar-10
Intereses
20-May-04
130.100
IPC+4.4%SV
4.853

Valor a invertir
3.335.303
112.461

Inversiones efectuadas

Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra EA
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
 Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(1)
08-Mar-10
06-Jul-10
3.05% P.V.
3.07%


39.685
39.685
CDT(1)
11-Mar-10
11-Jun-10
3.82% P.V.
3.84%


1.764
1.764
CDT(1)
15-Mar-10
15-Jun-10
3.64% P.V.
3.66%


14.649
14.649
CDT(1)
23-Mar-10
16-Jul-10
3.96% P.V.
4.00%


14.227
14.227
CDT(1)
24-Mar-10
24-Jun-10
3.84% P.V.
3.86%


9.105
9.105
CDT(1)
25-Mar-10
03-May-10
3.23% P.V.
3.24%


24.621
24.621
CDT(1)
30-Mar-10
30-Jun-10
3.78% P.V.
3.80%


8.410
8.410

Inversiones  efectuadas

Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra EA
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $





Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(1)
02-Mar-10
16-Abr-10
3.22% P.V.
3.24%
347.915
347.915


CDT(1)
03-Mar-10
16-Abr-10
3.34% P.V.
3.36%
1.234.197
1.234.197


CDT(1)
08-Mar-10
06-Jul-10
3.05% P.V.
3.07%
83.308
83.308


CDT(1)
09-Mar-10
09-Jun-10
3.75% P.V.
3.77%
20.504
20.504


CDT(1)
11-Mar-10
11-Jun-10
3.82% P.V.
3.84%
46.448
46.448


CDT(1)
15-Mar-10
15-Jun-10
3.64% P.V.
3.66%
15.432
15.432


CDT(1)
23-Mar-10
16-Jul-10
3.96% P.V.
4.00%
237.442
237.442


CDT(1)
24-Mar-10
24-Jun-10
3.84% P.V.
3.86%
1.265.539
1.265.539


CDT(1)
25-Mar-10
03-May-10
3.23% P.V.
3.24%
18.549
18.549


CDT(1)
30-Mar-10
30-Jun-10
3.78% P.V.
3.80%
65.969
65.969


Valor invertido
3.335.303
3.335.303
112.461
112.461

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones  y de cesantías.