Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 37 DE 2012 

(Junio 4)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de mayo de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de mayo de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses2-ene.-126.6635.67%P.V. 6.832
       
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 6.832

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)3.801(190.268)
   
Pago de comisión de administración de abril y cuatro por mil del mes de mayo de 2012 (C) 16.958

 

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias$Fondo de cesantía $
TES1º-sep.-1120-mar.-131.150 UVR5.25% A.V. 238.761
       
Títulos a excluir (D)  238.761

 

Valor a invertir el 2 de mayo de 2012 (A+B-C+D)3.80138.367

 

Inversiones efectuadas el 2 de mayo de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)2-ago.-125.43% P.V.5.54%  38.36738.367
Bono (2)21-abr.-17IPC+4.58% T.V.7.60%3.7153.801  
        
Total invertido3.7153.80138.36738.367

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 7, 10, 20, 21, 23, 25 y 27 de abril de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono7-abr.-12Intereses2-mayo-1175.820IPC + 3.14%TV 1.273
CDT10-abr.-12Capital e intereses10-ene.-121.3024.78%PV 1.318
CDT20-abr.-12Capital e intereses20-ene.-1223.7465.22%PV 24.056
CDT23-abr.-12Capital e intereses23-ene.-125.3234.78%PV 5.387
CDT25-abr.-12Capital e intereses25-ene.-125.0825.01%PV 5.146
Bono21-abr.-12Intereses1º-sep.-1174.280IPC + 5.05%T.V.1.589.89 
Bono21-abr.-12Intereses28-nov.-111.218IPC + 6.08%T.V.29.07 
Bono27-abr.-12Intereses1º-feb.-123.820IPC + 4.25%T.V.71.35 
Bono27-abr.-12Intereses27-abr.-121.575.80IPC + 4.05%T.V.28.67 
Bono27-abr.-12Intereses21-oct.-111.471IPC + 4.60%T.V.28.72 
         
Valor a invertir1.747.7037.180

 

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
          
CDT(1)9-abr.-123-dic.-125.95%P.V.5.99%  1.2731.273
CDT(1)10-abr.-1210-jul.-125.28%P.V.5.40%  1.3181.318
CDT(1)20-abr.-121º-oct.-125.66%P.V.5.72%  24.05624.056
CDT(1)23-abr.-1223-jul.-125.28%P.V.5.40%  5.3875.387
CDT(1)25-abr.-1225-jul.-125.21%P.V.5.33%  5.1465.146
Bono(2)23-abr.-1227-jul.-18IPC + 4.05%T.V.7.38%1.575.801.618.96  
TES27-abr.-1224-oct.-1811.25%A.V.6.55%99.15128.74  
          
Total invertido1.674.951.747.7037.18037.180