Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 38 DE 2016 

(Mayo 27)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de mayo de 2016

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de mayo de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/02/201637,8816.205PV 38,475
CDTCapital e intereses02/02/20166,2186.204PV 6,315
BonoIntereses02/09/2013223,140IPC+4.45TV 6,643
BonoIntereses01/09/20146,223IPC+4.62TV187,81 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 51,433
 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4.192(263.137)
 
pago de comisión de administración de abril y cuatro por mil de mayo de 2016 (C)4.379,8125.969

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono01/09/201425/01/2017262.100IPC+3.90TV 268.697
         
Títulos a excluir (D) 268.697
   
Valor a invertir el 2 de mayo de 2016 (A+B-C+D)4.379,8131.024

Inversiones efectuadas el 2 de mayo de 2016
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/08/20167.3925PV7.54  31.02431.024
Bono(2)11/06/2019IPC+3.19TV11.004.379,814.270  
Total invertido4.379,814.27031.02431.024

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 4 al 28 de abril de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de
titulo
Fecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT04/04/2016Capital e intereses04/01/201641,460.006.2519PV 42,108
CDT07/04/2016Capital e intereses07/10/201582,357.005.913PV 84,792
CDT07/04/2016Capital e intereses07/12/2015424,509.005.98PV 432,971
CDT13/04/2016Capital e intereses13/01/20167,865.006.1564PV 7,986
TES17/04/2016Intereses01/09/2014319,929.223.50AV 11,156
TES17/04/2016Intereses01/09/2015262,440.363.50AV 9,151
CDT19/04/2016Capital e intereses19/01/201610,748.006.204PV 10,915
CDT21/04/2016Capital e intereses21/01/201615,443.004.2324PV 15,606
CDT25/04/2016Capital e intereses01/09/2014262,100.0010.510438TV 6,793
CDT25/04/2016Capital e intereses25/09/20155,014.005.5363PV 5,176
CDT25/04/2016Capital e intereses25/01/20166,039.005.8695PV 6,128
CDT27/04/2016Capital e intereses27/01/201626,386.006.4903PV 26,814
CDT28/04/2016Capital e intereses28/01/201620,205.006.63PV 20,540
TES28/04/2016Intereses24/07/2014113,800.006.00AV 6,828
TES28/04/2016Intereses01/09/2014210,780.006.00AV 12,647
BONO02/04/2016Intereses14/12/20111,445.00IPC+6.10TV47.94 
BONO09/04/2016Intereses14/12/20152,128.00IPC+3.960TV55.46 
BONO09/04/2016Intereses27/05/20152,082.82IPC+3.250TV50.68 
TES17/04/2016Intereses01/10/20146,602.533.50AV230.17 
BONO17/04/2016Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV36.61 
BONO17/04/2016Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV130.86 
BONO17/04/2016Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV2,132.13 
BONO17/04/2016Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV37.98 
BONO17/04/2016Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV102.42 
BONO17/04/2016Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV51.87 
BONO23/04/2016Intereses03/06/20145,486.70IPC+5.89TV168.59 
BONO25/04/2016Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV90.49 
BONO27/04/2016Intereses21/04/20162,401.00IPC+4.25TV71.13 
BONO27/04/2016Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV113.16 
BONO27/04/2016Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV44.83 
BONO27/04/2016Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV43.50 
BONO27/04/2016Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV45.91 
TES28/04/2016Intereses04/06/20136,645.756.00AV398.75 
TES28/04/2016Intereses14/06/20131,449.006.00AV86.94 
TES28/04/2016Intereses26/08/20143,405.006.00AV204.30 
TES28/04/2016Intereses17/06/20131,196.906.00AV71.81 
TES28/04/2016Intereses02/07/20135,904.406.00AV354.26 
TES28/04/2016Intereses22/07/20131,529.536.00AV91.77 
TES28/04/2016Intereses24/07/201323,239.006.00AV1,394.34 
TES28/04/2016Intereses24/02/201410,100.006.00AV606.00 
TES28/04/2016Intereses10/03/20142,205.006.00AV132.30 
TES28/04/2016Intereses02/05/20146,145.006.00AV368.70 
TES28/04/2016Intereses19/05/20143,549.006.00AV212.94 
TES28/04/2016Intereses16/06/20141,989.896.00AV119.39 
TES28/04/2016Intereses01/07/20145,170.006.00AV310.20 
TES28/04/2016Intereses24/07/201424,480.006.00AV1,468.80 
TES28/04/2016Intereses01/08/20145,958.006.00AV357.48 
Bono28/04/2016Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV44.29 
Bono28/04/2016Intereses01/04/20166,457.00IPC+3.64TV163.25 
Valor a invertir9,839.25699,610

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía
Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)04/04/201604/10/20167.316PV7.43  42,10842,108
CDT (1)07/04/201607/07/20166.823PV7.02  517,763517,763
CDT (1)13/04/201613/07/20167.297PV7.52  7,9867,986
CDT (1)18/04/201618/10/20167.461PV7.58  20,30720,307
CDT (1)19/04/201619/07/20167.392PV7.62  10,91510,915
CDT (1)21/04/201621/07/20167.392PV7.62  15,60615,606
CDT (1)25/04/201625/10/20167.653PV7.78  18,09618,096
CDT (1)27/04/201627/09/20167.773PV7.90  26,81426,814
CDT (1)28/04/201628/07/20167.30PV7.52  40,01540,015
TES02/04/201615/06/20167.25AV6.5747.9445.28  
TES11/04/201615/06/20167.25AV6.73106.14100.12  
TES18/04/201615/06/20167.25AV6.56230.17216.79  
Bono(2)21/04/201627/07/2021IPC + 4.25TV12.282,491.872,401.00  
TES25/04/201615/06/20167.25AV6.81259.08243.80  
TES27/04/201615/06/20167.25AV6.79318.53299.63  
TES28/04/201624/07/202011.00AV7.586,177.985,134.87  
TES29/04/201615/06/20167.25AV6.86207.54195.17  
Total invertido9,839.258,636.66699,610699,610   8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D: la presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.