CARTA CIRCULAR 39 DE 2003 

(Marzo 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de marzo de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el tres de marzo de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoCapital y rendimientos1º-dic.-01107.366DTF + 1.90% T.V. 109.961
BonoCapital y rendimientos1º-mar.-02250.000DTF + 1.76% T.V. 255.951
CDTCapital y rendimientos1º-dic.-0293.7537.36% P.V. 95.478
CDTCapital y rendimientos8-ene.-033.2825.36% P.V. 3.308
CDTCapital y rendimientos12-ene.-037.5294.86% P.V. 7.579
BonoRendimientos1º-jun.-01125.000DTF + 1.59% T.V.2.920 
BonoCapital y rendimientos1º-dic.-01376.225DTF + 1.90% T.V.385.319 
CDTCapital y rendimientos1º-dic.-02267.9527.36% P.V.272.882 
CDTCapital y rendimientos8-ene.-0315.6575.36% P.V.15.780 
CDTCapital y rendimientos12-ene.-0362.7484.86% P.V.63.163 
CDTCapital y rendimientos17-ene.-0348.8245.20% P.V.49.135 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)789.199472.277
Incremento de los portafolios por variación de los aportes netos (B)129.6061.497.750
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de enero y tres por mil del mes de febrero de 2003 (C) 17.515
Valor a invertir el 3 de marzo de 2003 (A + B - C)918.8051.952.512
Inversiones efectuadas el 3 de marzo de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
Bono(1)16-ago.-04DTF + 1.80%9.81%1.84%387.695389.000463.440465.000
CDT3-sep.-037.81% P.V.7.90%0%400.000400.000  
CDT3-sep.-037.81% P.V.7.90%0%  287.750287.750
CDT1º-ago.-037.23% P.V.7.34%0%  80.00080.000
CDT1º-jul.-037.22% P.V.7.37%0%  70.00070.000
CDT3-jun.-037.35% P.V.7.49%0%  299.762299.762
TES17-ene.-127% A.V.7.27%0%  252.300(2)250.000(3)
TES(4)11-mar.-0513% A.V13.35%0%115.825129.805  
TES11-jun.-039% A.V.7.66%0%  234.040250.000
TES(4)11-jun.-039% A.V.7.66%0%  234.040250.000
Total invertido 918.805 1.952.512
(1) Sector financiero, calificación AAA.

(2) 1.921,4469 UVR.

(3) 1.903,9307 UVR.

(4) Clasificada como inversión hasta el vencimiento.

CDTs: Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 4 de febrero de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TESIntereses1º-dic.-01591.00015% A.V. 88.650
TESIntereses1º-dic.-01280.00015% A.V.42.000 
Valor a invertir por vencimiento de intereses42.00088.650
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES11-mar.-0513% A.V.12.98%0%37.60442.00079.37088.650
Total invertido 42.000 88.650
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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