CARTA CIRCULAR 39 DE 2005 

(Julio 12)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de julio de 2005

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de julio de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A).197.165(193.751)

Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2005 (B) 20.381

Títulos excluidos por disminución de aportes

Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES1-mar-059-sep-05185.3009% A.V. 199.427
CDT8-abr-058-jul-0510.9946.80% P.V. 11.166
CDT14-abr-0514-jul-058.6156.90% P.V. 8.742
Valor a excluir (C)219.335

Valor a invertir el 1º de julio 2005 (A-B+C)197.1655.203

Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2005

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)01-oct-056.74 % P.V.6.85 %  5.2035.203
TES22-sep-10UVR + 7 % A.V.5.19 %173.750 (2)197.165 (3)  
Total173.750197.1655.2035.203

(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) 1.147.48 UVR.

(3) 1.302.11 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 8, 11, 14, 22, 24, 25 y 30 de junio de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía$
TES08-jun-05Rendimientos11-jun-04295.800IPC+7.80% A.V. 39.144
TES08-jun-05Rendimientos25-may-04440.200IPC+7.80% A.V.58.252 
TES08-jun-05Rendimientos11-jun-04180.760IPC+7.80% A.V.23.920 
Bono11-jun-05Rendimientos30-abr-04247.910IPC + 4.90 % T.V. 6.136
Bono11-jun-05Rendimientos30-abr-041.271.000IPC + 4.90 % T.V.31.458 
CDT14-jun-05Capital y rend14-mar-0537.9226.91 % P.V.38.577 
CDT22-jun-05Capital y rend22-dic-0442.6748.03 % P.V.44.387 
TES24-jun-05Rendimientos01-jul-04525.963IPC+7.10% A.V.65.734 
TES25-jun-05Rendimientos26-abr-05109.200IPC+7.10% A.V.13.648 
CDT30-jun-05Capital y rend30-mar-0513.9906.78 % P.V.14.227 
Valor a invertir290.20345.280
Inversiones efectuadas

Clase de título Fecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa nego ciación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía$
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES08-jun-0522-sep-10UVR+7.00 % A.V.5.63 %74.000 (1 ) 490.26 UVR. (1)82.172 (2) 544.40 UVR.(2)35.251 (3) 233.54.(3)39.144 (4) 259.33 UVR.(4)
CDT(5)11-jun-0503-oct-055.95 % P.V.6.05 %31.45831.4586.1366.136
CDT(5)14-jun-0503-oct-056.93 % P.V.7.07 %38.57738.577  
CDT(5)22-jun-0522-dic-057.05 % P.V.7.15 %44.38744.387  
TES24-jun-0509-nov-0712 % A.V.7.86 %56.65065.734  
CDT(5)25-jun-0503-oct-056.72 % P.V6.84 %13.64813.648  
CDT(5)30-jun-0501-nov-057.24 % P.V.7.33 %14.22714.227  
Total invertido272.947290.20341.38745.280

(1) 490.26 UVR; (2) 544.40 UVR; (3)233.54; (4) 259.33 UVR

(5) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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