Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 39 DE 2018

(Junio 18)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de junio de 2018

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de junio de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)7.478(368.656)
Pago de comisión de administración de mayo y cuatro por mil de junio de 2018 (B) 34.647

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT6/03/201826/06/201814.3665.2053PV 14.547
CDT7/03/201820/09/2018172.4515.3341PV 174.957
TES29/01/201821/11/20185.6735.00AV 5.840
TES1/09/201724/07/2020174.25011.00AV 210.930
Títulos a excluir (C) 406.274
Valor a invertir el 1º de junio de 2018 (A-B+C)7.4782.971

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Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES21/11/20185.00PV4.25  2.9712.886
Bono23/02/2024IPC+3.19 TV6.447.4787.474  
Total invertido7.4787.4742.9712.886

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 3 al 29 de mayo de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES4/05/2018Intereses2/02/201593.1007.00AV 6.517
TES4/05/2018Intereses1/09/2016229.5807.00AV 16.071
TES4/05/2018Intereses1/09/2017264.5007.00AV 18.515
TES7/05/2018Intereses17/05/20178073.50AV 7.269
Bono16/05/2018Intereses1/09/2014230.770IPC+3.42TV 3.655
CDT21/05/2018Capital e intereses21/11/20175.9645.7183PV 6.135
Bono23/05/2018Intereses1/09/2017247.150IPC+3.19TV 4.104
Bono28/05/2018Intereses1/09/2016199.400IPC+3.14TV 3.288
CDT28/05/2018Capital e intereses26/05/20174.1366.5011PV 4.406
CDT29/05/2018Capital e intereses26/02/20183.5815.0545PV 3.628
Bono3/05/2018Intereses27/08/20152.329.15IPC+4.35TV42.13 
Bono3/05/2018Intereses27/02/20151.866.68IPC+4.35TV33.76 
Bono3/05/2018Intereses10/06/20163.454.00IPC+4.35TV62.47 
TES4/05/2018Intereses28/08/20171.514.007.00AV105.98 
TES4/05/2018Intereses28/05/20121.717.007.00AV120.19 
TES4/05/2018Intereses22/05/20121.884.107.00AV131.89 
TES4/05/2018Intereses24/10/20137.655.007.00AV535.85 
TES7/05/2018Intereses18/09/201736.253.50AV326.52 
TES7/05/2018Intereses1/07/201520.603.50AV185.55 
TES7/05/2018Intereses24/10/201634.073.50AV306.88 
TES7/05/2018Intereses21/11/201710.833.50AV97.55 
Bono7/05/2018Intereses14/03/201774.560.00IPC+3.24TV1.150.58 
Bono7/05/2018Intereses29/08/20163.327.00IPC+3.24TV51.34 
Bono7/05/2018Intereses20/01/20154.737.50IPC+3.80TV79.46 
Bono7/05/2018Intereses2/01/20177.486.00IPC+3.55TV130.77 
Bono8/05/2018Intereses21/02/20171.889.00IPC+3.70TV33.68 
Bono8/05/2018Intereses7/09/20152.146.00IPC+4.00TV39.81 
Bono8/05/2018Intereses10/12/20152.777.10IPC+4.00TV51.51 
Bono8/05/2018Intereses11/03/20161.315.00IPC+4.00TV24.39 
Bono8/05/2018Intereses10/03/20174.700.00IPC+4.00TV87.18 
Bono9/05/2018Intereses14/03/20141.433.39IPC+4.27TV27.51 
Bono10/05/2018Intereses19/09/20171.478.00IPC+4.50TV29.18 
Bono11/05/2018Intereses10/03/20164.557.00IPC+3.49TV72.94 
Bono15/05/2018Intereses21/10/20162.829.00IPC+3.89TV51.73 
Bono15/05/2018Intereses10/12/20141.924.00IPC+4.23TV36.75 
Bono15/05/2018Intereses10/06/20141.758.80IPC+4.23TV33.59 
Bono15/05/2018Intereses2/01/20187.768.00IPC+4.07TV145.39 
Bono15/05/2018Intereses26/03/20181.133.50IPC+3.23TV18.94 
Bono15/05/2018Intereses7/11/20171.574.00IPC+3.23TV26.29 
Bono15/05/2018Intereses12/12/20165.186.00IPC+3.92TV88.34 
Bono15/05/2018Intereses21/07/20162.842.00IPC+3.25TV47.60 
Bono15/05/2018Intereses11/09/20152.292.00IPC+3.25TV38.39 

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono16/05/2018Intereses1/06/20163.574.00IPC+3.42TV56.61 
Bono16/05/2018Intereses12/09/20167.148.34IPC+3.42TV113.22 
Bono16/05/2018Intereses21/07/20141.588.87IPC+3.42TV25.17 
Bono16/05/2018Intereses15/09/20141.495.15IPC+3.42TV23.68 
Bono16/05/2018Intereses21/07/20152.022.90IPC+3.42TV32.04 
Bono16/05/2018Intereses2/11/20155.854.00IPC+3.42TV92.72 
Bono21/05/2018Intereses1/09/201161.120.0012.59TV1.876.32 
Bono21/05/2018Intereses23/05/20161.812.00IPC+4.65TV36.42 
Bono23/05/2018Intereses7/05/20182.342.00IPC+3.19TV38.89 
Bono23/05/2018Intereses27/11/20172.568.00IPC+3.19TV42.64 
Bono25/05/2018Intereses15/12/20141.419.20IPC+7.00TV36.39 
Bono25/05/2018Intereses21/08/20141.651.00IPC+5.90TV38.06 
Bono28/05/2018Intereses21/08/20151.903.40IPC+3.14TV31.38 
Bono28/05/2018Intereses21/04/20151.788.40IPC+3.14TV29.49 
Bono28/05/2018Intereses14/06/20162.291.00IPC+5.69TV48.65 
Bono28/05/2018Intereses1/07/20164.783.00IPC+5.69TV101.58 
Bono28/05/2018Intereses22/09/20161.584.00IPC+5.69TV33.64 
Bono28/05/2018Intereses1/09/201173.200.00IPC+5.40TV1.601.01 
Bono28/05/2018Intereses2/01/20125.417.00IPC+5.99TV126.02 
Bono28/05/2018Intereses3/03/20148.105.005.65TV111.66 
Bono28/05/2018Intereses10/06/20152.525.00IPC+3.09TV41.32 
Bono28/05/2018Intereses21/05/20141.953.40IPC+3.09TV31.97 
Bono28/05/2018Intereses1/04/20146.674.00IPC+3.09TV109.22 
Bono28/05/2018Intereses9/03/20158.360.00IPC+3.09TV136.81 
Bono28/05/2018Intereses1/02/20177.003.00IPC+3.09TV114.60 
Bono29/05/2018Intereses3/08/20155.526.00IPC+2.90TV88.91 
Valor a invertir9.232.5673.588

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)4/05/20186/08/20184.5230PV4.56  41.10341.103
CDT(1)7/05/20187/05/20195.00PV5.00  7.2697.269
CDT(1)16/05/201816/11/20184.646PV4.66  3.6553.655
CDT(1)21/05/201823/08/20184.7166PV4.76  6.1356.135
CDT(1)23/05/201823/11/20184.9390PV4.96  4.1044.104
CDT(1)28/05/201828/08/20184.8028PV4.85  7.6947.694
CDT(1)29/05/201829/11/20184.6949PV4.71  3.6283.628

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TESTF3/05/201821/11/20185.00AV4.19138.36134.80  
TESTF4/05/201821/11/20185.00AV4.20893.91870.86  
Bono (2)7/05/201823/02/2024IPC+3.19TV6.862.328.652.342.00  
TESTF8/05/201821/11/20185.00AV4.17236.57230.33  
TESTF9/05/201821/11/20185.00AV4.2327.5126.79  
TESTF10/05/201821/11/20185.00AV4.2829.1828.42  
TESTF11/05/201821/11/20185.00AV4.2572.9471.02  
TESTF15/05/201821/11/20185.00AV4.30487.02474.10  
TESTF16/05/201821/11/20185.00AV4.29343.44334.28  
Bono (2)21/05/20188/09/2020IPC+3.29TV5.581.912.741.852.00  
TESTF23/05/201821/11/20185.00AV4.2981.5379.29  
TESTF25/05/201821/11/20185.00AV4.2374.4572.37  
Bono (2)28/05/201822/06/2023IPC+3.90TV5.942.517.352.366.00  
TESTF29/05/201821/11/20185.00AV4.2488.9186.39  
Total invertido9.232.568.968.6573.58873.588

1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.