Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 40 DE 2015 

(Abril 24)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de abril de 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de abril de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)6.166(267,552)
   
Pago de comisión de administración de marzo y cuatro por mil de abril de 2015 (B)6.16624,118

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES02/09/201315/06/2016227,8107.25AV 246,718
TES04/11/201415/06/201643,9307.25AV 47,576
Títulos a excluir (C)  294,294

Valor a invertir el 2 de abril de 2015 (A-B+C)6.1662,624

Inversiones efectuadas el 2 de abril de 2015
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
           
 CDT (*)01/07/20154.571PV4.66  2,6242,624
 TES24/07/202011.00AV6.036.1664,761  
 Total invertido6.1664,7612,6242,624

 

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de marzo de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
CDT03/03/2015Capital e Intereses01/09/20143,7074.7159PV 3,751
CDT04/03/2015Capital e Intereses01/09/2014436,1964.7437PV 446,542
CDT05/03/2015Capital e Intereses01/09/2014400,0004.6460PV 409,344
CDT10/03/2015Capital e Intereses01/09/201414,0574.6483PV 14,220
CDT10/03/2015Capital e Intereses01/09/201422,2644.7437PV 22,792
Bono10/03/2015Intereses03/07/2012285,700IPC+4.19TV 5,469
Bono10/03/2015Intereses03/07/2012270,000IPC+3.88TV 4,966
Bono10/03/2015Intereses03/07/2012256,000IPC+3.88TV 4,709
TES10/03/2015Intereses03/07/2012295,6483.50AV 10,279
Bono22/03/2015Intereses03/07/201270,000IPC+4.20SV 2,971
TES25/03/2015Intereses03/07/2012135,6303.00AV 4,061

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
Bono03/03/2015Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV96.19 
Bono03/03/2015Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV37.39 
Bono03/03/2015Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV90.74 
Bono03/03/2015Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV33.05 
Bono03/03/2015Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV69.77 
Bono06/03/2015Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV39.16 
Bono06/03/2015Intereses10/09/20141,940.97DTF+1.59TV28.61 
Bono06/03/2015Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV102.75 
Bono07/03/2015Intereses01/04/20135,744.00DTF+1.72TV5,830.57 
Bono07/03/2015Capital e Intereses16/09/20131,368.10DTF+1.72TV1,388.72 
Bono07/03/2015Capital e Intereses21/01/20141,564.00DTF+1.72TV1,587.57 
Bono10/03/2015Capital e Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV56.40 
Bono10/03/2015Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV37.11 
Bono10/03/2015Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.18 
Bono10/03/2015Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,507.49 
Bono10/03/2015Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV95.75 
Bono10/03/2015Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono10/03/2015Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV400.43 
Bono10/03/2015Intereses01/10/20136,178.883.50AV214.82 
TES10/03/2015Intereses21/08/20122,050.173.50AV71.29 
TES10/03/2015Intereses15/08/20124,019.553.50AV139.76 
TES10/03/2015Intereses02/01/20157,346.983.50AV255.45 
TES10/03/2015Intereses28/04/20143,336.163.50AV115.99 
TES10/03/2015Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV81.42 
Bono11/03/2015Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV32.69 
Bono11/03/2015Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV124.86 
Bono11/03/2015Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV308.25 
Bono11/03/2015Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV25.63 
Bono11/03/2015Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV26.79 
Bono11/03/2015Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV27.30 
Bono11/03/2015Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV87.12 
Bono11/03/2015Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV38.39 
Bono11/03/2015Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV30.84 
Bono11/03/2015Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV52.11 
Bono14/03/2015Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.3TV1,723.50 
Bono19/03/2015Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV25.63 
Bono19/03/2015Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV90.47 
Bono19/03/2015Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV31.30 
Bono22/03/2015Intereses23/01/20121,609.00IPC+4.00SV55.99 
Bono25/03/2015Intereses03/02/20149,707.183.00AV290.68 
TES25/03/2015Intereses27/02/20141,722.663.00AV51.58 
Bono30/03/2015Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.65 
Bono30/03/2015Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.85 
Valor a invertir15,307.26929,104

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/03/201503/06/20154.329PV4.36  3,7513,751
CDT (1)04/03/201504/03/20165.00PV5.00  446,542446,542
CDT (1)05/03/201507/09/20154.94PV4.96  409,344409,344
CDT (1)10/03/201510/09/20155.475PV5.50  62,43562,435
CDT (1)24/03/201524/06/20154.716PV4.76  2,9712,971
CDT (1)25/03/201525/07/20154.434PV4.49  4,0614,061
TES03/03/201515/06/20167.25AV4.56327.14301.70  
TES06/03/201515/06/20167.25AV4.65170.52157.35  
Bono (2)09/03/201527/02/2023IPC + 3.09TV6.698,806.868,360.00  
Bono (2)10/03/201511/06/2019IPC + 3.19TV6.682,978.112,827.00  
TES11/03/201515/06/20167.25AV4.88753.98697.16  
Bono (2)16/03/201510/09/2024IPC + 3.95TV7.681,723.501,638.00  
TES19/03/201515/06/20167.25AV4.96147.40136.28  
TES24/03/201515/06/20167.25AV4.8955.9951.69  
TES25/03/201515/06/20167.25AV4.84342.26315.77  
TES30/03/201515/06/20167.25AV4.651.501.38  
Total invertido15,307.2614,486.33929,104929,104

 

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.