CARTA CIRCULAR 41 DE 2004 

(Mayo 17)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de mayo de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el tres de mayo de 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos17-ene-0418.5798.16% P.V. 19.025
CDTCapital y rendimientos02-feb-0419.5087.51% P.V. 19.874
TESRendimientos14-mar-0425.93015% A.V. 3.890
TESRendimientos01-jul-01220.00015% A.V.33.000 
TESRendimientos03-may-0230.29015% A.V.4.544 
CDTCapital y rendimientos17-ene-0451.8338.16% P.V.53.078 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)90.62242.789
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)34.853(206.581)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de marzo, abril y cuatro por mil del mes de mayo de 2004 (C) 26.245
Título excluido
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES1-mar-046-may-04190.21212% A.V. 212.902
Valor a excluir (D) 212.902
Valor a invertir el 3 de mayo de 2004 (A + B - C + D)125.47522.865
Inversiones efectuadas el 3 de mayo de 2004
Clase de títuloFecha de VencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)3-ago-047.30% P.V.7.43%  22.86522.865
TES25-feb-15(sic)7% A.V.7.56%128.400(2)125.475(3)  
Total128.400125.47522.86522.865

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) 899,9739 UVR

(3) 879,4722 UVR

Página 2

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 2, 8, 16, 26 y 30 de abril de 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT2-abr-04Capital y rend.2-ene-04144.4037.63% P.V.147.156 
Bono8-abr-04Intereses1-ene-03585.751DTF + 3% T.V.15.705 
Bono8-abr-04Intereses1-ene-03122.804DTF + 3% T.V. 3.293
TES16-abr-04Capital y rend.8-nov-0226.64015% A.V.30.636 
TES16-abr-04Capital y rend.2-may-03143.00015% A.V.164.450 
Bono26-abr-04Intereses30-ene-04630.200DTF + 2.50% T.V.16.347 
TES26-abr-04Intereses15-may-0333.48015% A.V.5.022 
TES26-abr-04Intereses4-nov-03124.39515% A.V.18.659 
Bono26-abr-04Intereses30-ene-04371.231DTF + 2.50% T.V. 9.629
Bono30-abr-04Intereses3-jun-03250.000DTF + 1.25% T.V. 255.588
Bono30-abr-04Intereses3-jun-031.281.717DTF + 1.25% T.V.1.310.364 
Valor a invertir1.708.339268.510
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimi-entoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)2-abr-042-oct-047.63% P.V.7.75%147.156147.156  
CDT(1)8-abr-041-sep-047.60% P.V.7.72%15.70515.7053.2933.293
TES16-abr-0412-feb-1013% A.V11.54%180.500195.086  
CDT(1)26-abr-0426-jul-047.37% P.V.7.60%40.02840.0289.6299.629
Bono(2)30-abr-0411-mar-09IPC+4.90% T.V.10.95%1.271.0001.310.364247.910255.588
Total invertido1.654.3891.708.339260.832268.510

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Bono sector calificación AAA

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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