Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 41 DE  2010 

(Mayo 19)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de mayo de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 3 de mayo de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
25-Mar-10
24.621
3.23% P.V.

24.705
CDT
Capital e intereses
23-Sep-09
21.950
5.37% P.V.
22.670

CDT
Capital e intereses
18-Nov-09
67.456
4.48% P.V.
68.842

CDT
Capital e intereses
07-Dic-09
9.455
4.05% P.V.
9.610

CDT
Capital e intereses
25-Mar-10
18.549
3.23% P.V.
18.612

Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)119.734
24.705

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
200.860
(131.950)

Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes  de abril y cuatro por mil del mes de mayo de 2010 (C)

16.115

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT
05-Abr-10
05-May-10
2.962
4.27% P.V.

2.698
CDT
26-Feb-10
26-May-10
27.622
3.84% P.V.

27.837
CDT
27-Nov-09
27-May-10
10.412
4.01% P.V.

10.610
CDT
18-Feb-10
01-Jun-10
49.045
3.82% P.V.

49.444
CDT
11-Mar-10
11-Jun-10
1.764
3.64% P.V.

1.775
CDT
15-Mar-10
15-Jun-10
14.649
3.84% P.V.

14.725
CDT
24-Mar-10
24-Jun-10
9.105
3.78% P.V.

9.149
CDT
30-Mar-10
30-Jun-10
8.410
2.95% P,.V.

8.444
Títulos a excluir (D)124.682

Valor a invertir el 3 de mayo de 2010 (A+B-C+D)
320.594
1.322

Inversiones efectuadas el 3  de mayo de 2010
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra EAFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $




 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)
3-ago-10
3.71%P.V.

3.73%320.594
320.594
 1.322
1.322
Total invertido320.594
320.594
1.322
1.322

(1)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 9,12,16, 20, 22, 26, 27, 28 y 29 de abril de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
20-Abr-10
Capital e intereses
20-Ene-10
19.575
3.94% P.V.

19.768
CDT
22-Abr-10
Capital e intereses
22-Ene-10
34.057
3.84% P.V.

34.384
BONO
22-Abr-10
Capital e intereses
20-May-08
46.190
DTF+2.55% T.V.

744
BONO
22-Abr-10
Intereses
26-Mar-09
156.270
DTF+1.1% T.V.

1.943
CDT
28-Abr-10
Capital e intereses
28-Ene-10
428.448
3.8% P.V.

432.518
CDT
29-Abr-10
Capital e intereses
29-Ene-10
252.333
4.02% P.V.

254.869
BONO
09-Abr-10
Intereses
11-Sep-09
106.800.00
DTF+2.4%TV
1.667

CDT
12-Abr-10
Capital e intereses
12-Ene-10
1.921.00
3.74% PV
1.939

CDT
16-Abr-10
Capital e intereses
16-Oct-09
47.435
4.63% PV
48.533

CDT
16-Abr-10
Capital e intereses
02-Mar-10
347.915
3.22% PV
349.285

CDT
16-Abr-10
Capital e intereses
03-Mar-10
1.234.197
3.34% PV
1.239.120

CDT
22-Abr-10
Capital e intereses
22-Ene-10
188.779
3.84% PV
190.592

BONO
22-Abr-10
Intereses
03-Jun-08
300.000
DTF+2.55%TV
4.834

BONO
22-Abr-10
Intereses
20-May-08
200.031
DTF+2.55%TV
3.223

BONO
22-Abr-10
Capital e intereses
03-May-06
266.800
IPC+5.03%TV
271.370

TES
26-Abr-10
Intereses
01-Dic-04
182.000.00
15% AV
27.300

TES
26-Abr-10
Intereses
11-Mar-05
372.800.00
15% AV
55.920

TES
26-Abr-10
Intereses
04-Nov-03
124.395.00
15% AV
18.659

TES
26-Abr-10
Intereses
15-May-03
33.480.00
15% AV
5.023

BONO
26-Abr-10
Intereses
11-Mar-09
1.450.000.00
IPC+3.37%TV
19.054

CDT
27-Abr-10
Capital e intereses
27-Ene-10
34.665.00
3.85% PV
34.999

CDT
28-Abr-10
Capital e intereses
28-Ene-10
3.703.812.00
3.8% PV
3.738.998

Valor a invertir6.010.516
744.226

Inversiones efectuadas
Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra EA
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $





Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)
20-Abr-10
02-Ago-10
3.85%
3.88%


19.768
19.768
CDT(1)
22-Abr-10
22-Jul-10
3.71%
3.77%


37.071
37.071
CDT(1)
28-Abr-10
28-Jul-10
3.70%
3.76%


432.518
432.518
CDT(1)
29-Abr-10
29-Jul-10
3.70%
3.76%


254.869
254.869
CDT(1)
09-Abr-10
09-Jul-10
3.76% P.V.
3.82%
1.667
1.667


CDT(1)
12-Abr-10
26-May-10
2.99% P.V.
3.07%
1.939
1.939


CDT(1)
16-Abr-10
02-Ago-10
3.99% P.V.
4.03%
1.636.938
1.636.938


BONO(2)
22-Abr-10
21-Abr-30
IPC+6.08% T.V.
8.03%
470.000
470.019


TES
26-Abr-10
24-Jul-24
10% .A.V.
8.59%
106.000
125.956


CDT(1)
27-Abr-10
27-May-10
3.28% P.V.
3.38%
34.999
34.999


CDT(1)
28-Abr-10
28-Jul-10
3.7% P.V.
3.76%
3.738.998
3.738.998


Valor invertido
5.990.541
6.010.516
744.226
744.226

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones  y de cesantías.