Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 41 DE 2013 

(Abril 22)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de abril de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de abril de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses03/08/201229.0946.16PV 30.279
CDTCapital e intereses17/08/201216.9306.02PV 17.564
CDTCapital e intereses03/09/2012162.9725.99PV 168.612
CDTCapital e intereses03/12/201220.5065.66PV 20.887
BONOIntereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.77 
BONOIntereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.59 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  1.36237.342

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.896.00(232.226)
   
Pago de comisión de administración de marzo y cuatro por mil del mes de abril de 2013 (C) 19.887

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT02/01/201302/04/201352.2455.00PV 52.886
Título a excluir (D)   
Valor a invertir el 1º de abril de 2013 (A+B-C+D)5.897.3638.115

 

Inversiones efectuadas el 1º de abril de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)02/10/20134.23PV4.26  38.11538.115
BONO(2)07/03/2015DTF + 1.72TV5.105.897.365.744.00  
Total invertido5.897.365.744.0038.11538.115

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 5, 6, 10, 12, 14, 19, 20, 22 y 26 de marzo de 2013 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO03/03/2013Intereses01/09/2010213.000IPC + 4.17TV 3.762
CDT05/03/2013Capital e intereses05/12/20128.6495.17PV 8.761
BONO10/03/2013Intereses03/09/2012270.000IPC+3.88TV 4.389
CDT12/03/2013Capital e intereses12/12/201263.7164.93PV 64.501
CDT20/03/2013Capital e intereses20/12/2012333.9765.05PV 338.192
BONO22/03/2013Intereses03/09/201270.000IPC + 4.20SV 2.088
CDT26/03/2013Capital e intereses26/12/201239.1625.00PV 39.652
BONO03/03/2013Interés01/11/20124.297.00IPC + 4.84TV71.65 
BONO03/03/2013Interés01/10/20124.555.00IPC + 4.84TV75.95 
BONO03/03/2013Interés27/11/20121.565.00IPC + 4.84TV26.10 
BONO03/03/2013Interés01/02/20133.674.00IPC + 4.49TV67.71 
BONO06/03/2013Interés21/11/20111.770.00IPC + 5.80TV36.91 
BONO10/03/2013Interés30/12/20110.87IPC + 4.19TV0.01 
BONO10/03/2013Interés19/12/2011118.39IPC + 3.88TV1.92 
BONO10/03/2013Interés01/03/20124.977.00IPC + 4.23TV85.09 
BONO10/03/2013Interés24/07/201220.920.00IPC + 4.19TV355.66 
BONO10/03/2013Interés01/09/201178.360.00IPC + 4.23TV1.339.72 
TES10/03/2013Interés15/08/20123.778.423.50AV131.94 
TES10/03/2013Interés21/08/20121.927.183.50AV67.30 
BONO14/03/2013Interés01/09/201173.250.00IPC + 5.30TV1.271.18 
BONO19/03/2013Interés12/12/20111.417.00IPC + 4.70TV22.56 
BONO19/03/2013Interés01/12/20114.096.00IPC + 4.70TV65.22 
BONO22/03/2013Interés23/01/20121.609.00IPC + 4.0SV56.71 
Valor a invertir3.675.63461.345

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)04/03/201302/07/20134.74PV4.803.7623.762
CDT(*)05/03/201305/06/20134.56PV4.60  8.7618.761
CDT(*)11/03/201311/09/20134.28PV4.29  4.3894.389
CDT(*)12/03/201312/06/20134.11PV4.14  64.50164.501
CDT(*)20/03/201320/06/20134.44PV4.48  338.192338.192
CDT(*)22/03/201301/08/20134.68PV4.71  2.0882.088
CDT(*)26/03/201326/06/20134.48PV4.52  39.65239.652
TES04/03/201317/04/20136.00AV3.98241.41228.82  
TES06/03/201315/06/20167.25AV4.2536.9132.32  
TES11/03/201317/04/20136.00AV4.001.981.641.876.92  
TES14/03/201315/06/20167.25AV4.111.271.181.107.75  
TES19/03/201315/06/20167.25AV4.0787.7876.36  
TES22/03/201317/04/20136.00AV4.0156.7153.65  
Total invertido3.675.633.375.82461.345461.345

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.