CARTA CIRCULAR 42 DE 2009 

(Mayo 19)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 4 de mayo de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 4 de mayo de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)224.983(344.739)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de abril y cuatro por mil del mes de mayo de 2009 (B) 29.473

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT12-Feb-0912-May-095.0228.47% P.V. 5.119
TES02-Mar-0914-May-09186.9358.75% P.V. 202.895
CDT20-Ene-0919-May-0927.2629.64% P.V. 28.043
CDT20-Feb-0920-May-094.2678.60% P.V. 4.344
CDT27-Feb-0927-May-0918.7388.82% P.V. 19.062
CDT29-Ene-0901-Jun-0927.2499.75% P.V. 27.989
BONO02-Mar-0922-Abr-1098.250IPC+ 5.03% T.V. 100.381
Títulos a excluir (C) 387.833
 
Valor a invertir el 4 de mayo de 2009 (A-B+C)224.98313.621

Inversiones efectuadas el 4 de mayo de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de Compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)04-Ago-096.80% P.V.6.92%224.983224.98313.62113.621
Total invertido224.983224.98313.62113.621

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 8, 16, 20, 22, 23 y 26 de abril de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
CDT08-Abr-09Capital e intereses08-Ene-0917.9839.2% P.V.18.397 
BONO08-Abr-09Intereses01-Ene-03585.751DTF+3% T.V.18.158 
CDT16-Abr-09Capital e intereses16-Ene-0945.1208.75% P.V.46.107 
CDT20-Abr-09Capital e intereses23-Dic-0811.98610.14% P.V.12.381 
CDT22-Abr-09Capital e intereses22-Ene-0978.2769.18% P.V.80.072 
BONO22-Abr-09Intereses03-Jun-08300.000DTF+2.55% T.V.8.861 
BONO22-Abr-09Intereses20-May-08200.031DTF+2.55% T.V.5.908 
BONO22-Abr-09Intereses03-May-06266.800IPC+5.03% T.V.8.214 
CDT23-Abr-09Capital e intereses23-Ene-0915.3129.6% P.V.15.679 
TES26-Abr-09Intereses11-Mar-05372.80015% A.V.55.920 
TES26-Abr-09Intereses15-May-0333.48015% A.V.5.022 
TES26-Abr-09Intereses04-Nov-03124.39515% A.V.18.659 
TES26-Abr-09Intereses01-Dic-04182.00015% A.V.27.300 
BONO26-Abr-09Intereses11-Mar-091.450.000IPC+ 3.37% T.V.38.782 
CDT29-Abr-09Capital e intereses29-Ene-0949.6808.83% P.V.50.777 
CDT08-Abr-09Capital e intereses08-Ene-0948.1289.2% P.V. 49.235
CDT22-Abr-09Capital e intereses22-Ene-0912.1299.18% P.V. 12.407
BONO22-Abr-09Intereses20-May-0846.19011.98% T.V. 1.363
BONO22-Abr-09Intereses26-Mar-09156.27010.44% T.V. 4.025
BONO22-Abr-09Intereses02-Mar-0998.25012.49% T.V. 3.025
BONO22-Abr-09Intereses02-Mar-0998.25012.49% T.V. 3.025
BONO22-Abr-09Intereses02-Mar-0998.25012.49% T.V. 3.025
Valor a invertir410.23776.105

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)08-Abr-0908-Jul-096.9% P.V.7.10%36.55536.555  
CDT(*)16-Abr-0916-Jul-096.66% P.V.6.85%46.10746.107  
CDT(*)20-Abr-0920-Oct-096.9% P.V.7.00%12.38112.381  
CDT(*)22-Abr-0922-Jul-096.57% P.V.6.75%103.055103.055  
CDT(*)23-Abr-0923-Jul-096.71% P.V.6.90%15.67915.679  
TES27-Abr-0924-Jul-2410% A.V.9.14%127.300145.683  
CDT(*)29-Abr-0929-Jul-096.8% P.V.6.99%50.77750.777  
CDT(*)08-Abr-0908-Jul-096.9% P.V.7.10%  49.23449.234
CDT(*)22-Abr-0922-Jul-096.57% P.V.6.75%  26.87126.871
Valor invertido391,854410,23776.10576.105
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+, (2) Calificado AAA (sic).

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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