Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 43 DE 2014

(Mayo 8)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de abril de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de abril de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)
6,194.00

(281,568.00)
   
Pago de comisión de administración de marzo y cuatro por mil del mes de abril de 2014 (B)

20,996.00

Títulos excluidos

Clase de título

Fecha de compra

Fecha de vencimiento

Valor nominal $

Tasa nominal%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
Bono01/08//200720/05/201465,080.00IPC+7.30AV 71,077.00
CDT01/03//200512/09/2014219,900.0013.50AV 245,521.00
Título a excluir (C)  316,598.00

Valor a invertir el 1º de abril de 2014 (A-B+C)6,194.0014,034.00

Inversiones efectuadas el 1º de abril de 2014

Clase de título

Fecha de
vencimiento

Tasa
nominal %
TIR de
compra
E.A.
%

Fondo de pensiones obligatorias
$

Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)01/07/20143.84PV3.91  14,034.0014,034.00
Bono (2)27/02/2023IPC+3.09TV6.676,194.006,674.00  
          
Total invertido6,194.006,674.0014,034.0014,034.00

De otra parte, este despacho se permite informar que el 4 de marzo de 2014, con ocasión del cambio de proveedor de precios, en el portafolio de largo plazo del fondo de cesantía se excluyeron los CDTs que se encontraban a dicha fecha, en razón a que no contaban con nemotécnico especifico, con el fin de incluir otros CDTs con nemotécnicos e Isines específicos.

Títulos excluidos el 4 de marzo de 2014

Clase de título

Fecha de vencimiento

Concepto

Fecha de compra

Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT05/03/2014Capital e Intereses05/12/20139,033.003.85PV 9,118
CDT10/03/2014Capital e Intereses10/12/201326,051.003.80PV 26,281
CDT11/03/2014Capital e Intereses11/12/20138,454.003.95PV 8,530
CDT13/03/2014Capital e Intereses13/12/201354,946.004.03PV 55,445
CDT17/03/2014Capital e Intereses17/12/2013116,201.003.82PV 117,149
CDT20/03/2014Capital e Intereses20/12/2013348,474.003.97PV 351,342
CDT21/03/2014Capital e Intereses25/11/20136,841.004.16PV 6,920
CDT01/04/2014Capital e Intereses02/09/2013270,000.004.62PV 276,437
CDT01/04/2014Capital e Intereses25/10/201317,462.004.39PV 17,739
CDT01/04/2014Capital e Intereses02/12/201366,949.004.15PV 67,670
CDT01/04/2014Capital e Intereses24/12/20132,763.004.14PV 2,786
CDT02/04/2014Capital e Intereses02/01/20142,805.003.88PV 2,824
CDT07/04/2014Capital e Intereses07/01/20142,012.004.03PV 2,025
CDT08/04/2014Capital e Intereses08/01/20144,585.003.93PV 4,613
CDT10/04/2014Capital e Intereses10/01/20141,431.003.92PV 1,439
CDT24/04/2014Capital e Intereses24/01/201457,856.003.98PV 58,113
CDT28/04/2014Capital e Intereses20/01/201419,431.004.15PV 19,535
CDT28/04/2014Capital e Intereses28/01/201443,335.003.83PV 43,492
CDT02/05/2014Capital e Intereses17/05/20137,127.004.08PV 7,359
CDT14/05/2014Capital e Intereses14/02/2014340,026.003.95PV 340,785
CDT15/05/2014Capital e Intereses15/11/201310,559.004.28PV 10,702
CDT21/05/2014Capital e Intereses21/02/201489,325.003.92PV 89,446
CDT26/05/2014Capital e Intereses26/02/20148,414.003.92PV 8,421
CDT28/05/2014Capital e Intereses28/02/2014106,815.003.95PV 106,881
CDT03/06/2014Capital e Intereses18/02/20143,425.004.10PV 3,432
CDT03/06/2014Capital e Intereses25/02/201447,556.004.03PV 47,604
CDT03/06/2014Capital e Intereses03/03/201442,079.004.05PV 42,051
CDT01/07/2014Capital e Intereses01/10/201379,315.004.49PV 80,849
CDT03/08/2014Capital e Intereses03/02/2014133,730.004.21PV 133,972
CDT01/10/2014Capital e Intereses01/11/20136,210.004.73PV 6,321
CDT04/11/2014Capital e Intereses23/12/20132,302.004.52PV 2,323
CDT01/12/2014Capital e Intereses27/01/20141,820.004.51PV 1,828
CDT17/02/2015Capital e Intereses17/02/20143,174.004.35PV 3,165
Valor a invertir 1,956,597

Inversiones efectuadas el 4 de marzo de 2014

Clase de título

Fecha de inversión

Fecha de
vencimiento

Tasa nominal
%
TIR de
compra
E.A
%.

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía
$
       Valor
compra
Valor nominalValor
compra
Valornominal
CDT (*)04/03/201404/09/20144.33PV4.34  310,000310,000
CDT (*)04/03/201404/09/20144.33PV4.34  300,000300,000
CDT (*)04/03/201404/09/20144.33PV4.34  300,000300,000
CDT (*)04/03/201404/09/20144.33PV4.34  300,000300,000
CDT (*)04/03/201427/02/20155.00PV4.97  210,000210,000
CDT (*)04/03/201404/12/20144.9694PV4.98  260,000260,000
CDT (*)04/03/201402/07/20144.1912PV4.24  276,597276,597
Total invertido  1,956,5971,956,597

De otro lado, del 6 al 30 de marzo de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:


Clase de título

Fecha de vencimiento

Concepto

Fecha de compra

Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
BONO10/03/2014Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 3,721
BONO10/03/2014Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 3,528
BONO22/03/2014Intereses03/09/201270,000IPC+4.20SV 2,260
BONO06/03/2014Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV32.52 
BONO07/03/2014Intereses01/04/20135,744.00DTF+1.72TV80.88 
BONO07/03/2014Intereses21/01/20141,564.00DTF+1.72TV22.02 
BONO07/03/2014Intereses16/09/20131,368.10DTF+1.72TV19.26 
BONO10/03/2014Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV72.78 
BONO10/03/2014Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,145.86 
BONO10/03/2014Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.01 
BONO10/03/2014Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV1.63 
BONO10/03/2014Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV303.90 
BONO10/03/2014Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV42.81 
BONO10/03/2014Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV28.17 
TES10/03/2014Intereses01/10/20135,937.713.50AV207.01 
TES10/03/2014Intereses15/08/20123,862.663.50AV134.68 
TES10/03/2014Intereses21/08/20121,970.153.50AV68.70 
BONO10/03/2014Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV229.65 
BONO10/03/2014Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV19.10 
BONO10/03/2014Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV20.28 
BONO14/03/2014Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.3TV1,359.45 
BONO19/03/2014Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV70.14 
BONO19/03/2014Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV24.27 
BONO22/03/2014Intereses23/01/20121,609.00IPC+4.00SV49.96 
TES25/03/2014Intereses03/02/20139,328.293.00AV279.57 
TES25/03/2014Intereses27/02/20141,655.433.00AV49.61 
BONO30/03/2014Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.68 
BONO30/03/2014Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.52 
VALOR A INVERTIR4,263.469,509

Inversiones efectuadas del 6 al 31 de marzo de 2014

Clase de título

Fecha de inversión

Fecha de
vencimiento

Tasa nominal
%
TIR De
Compra
E.A
%.

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía
$
       Valor
compra
Valor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)10/03/201410/07/20143.996PV4.04  7,2497,249
CDT (1)25/03/201425/08/20144.05PV4.07  2,2602,260
TES06/03/201415/06/20167.25AV5.1932.5229.69  
TES07/03/201415/06/20167.25AV4.95122.16110.99  
TES10/03/201428/04/20286.00AV7.682,005.552,205.00  
TES11/03/201415/06/20167.25AV5.17269.03245.38  
BONO (2)14/03/201409/08/2027IPC + 4.27TV7.391,359.451,433.39  
TES19/03/201415/06/20167.25AV5.1894.4186.02  
TES25/03/201415/06/20167.25AV4.96379.14343.72  
TES31/03/201415/06/20167.25AV4.621.201.08  
TOTAL INVERTIDO4,263.464,455.279,5099,509

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.