Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 44 DE 2018

(Julio 13)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de julio de 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de julio de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTIntereses2/04/20181.2634.909 PV 1.279
TESIntereses1/09/2017129.8007.000 AV 9.086
BonoIntereses14/12/20111.445IPC + 6.10TV32.91 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)32.9110.365
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)7.477.40(332.656)
Pago de comisión de administración de junio y cuatro por mil de julio de 2018 (B) 34.647

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono23/11/201510/09/2019306.570IPC+3.10TV 310.669
CDT17/04/201817/07/20187.2614.7642PV 7.334
CDT4/05/20186/08/201841.1034.5230PV 41.403
Títulos a excluir (C) 359.406
Valor a invertir el 3 de julio de 2018 (A-B+C)7.510.314.457

Inversiones efectuadas el 3 de julio de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES21/11/20185.00AV4.21  4.4574.313
TES (*)17/03/20273.30 AV3.137.510.317.347.04  
Total invertido7.510.317.347.044.4574.313

(*) 28.98 UVR - 28.35 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 5 al 26 de junio de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT5/06/2018Capital e intereses5/03/201823.743.004.9571PV 24.037.00
Bono6/06/2018Intereses22/08/201760.548.00IPC+4.02TV 1.081.00
Bono6/06/2018Intereses1/09/2016190.600.00IPC+3.87TV 3.334.00
Bono6/06/2018Intereses12/03/2018450.000.00IPC+3.87TV 7.870.00
Bono12/06/2018Intereses1/09/2014285.700.00IPC+4.19TV 5.392.00
Bono12/06/2018Intereses1/09/2015233.640.00IPC+4.25TV 4.323.00
Bono12/06/2018Intereses23/11/2015306.570.00IPC+3.10TV 4.800.00
CDT20/06/2018Capital e intereses20/03/20186.558.004.9571PV 6.639.00
Bono22/06/2018Intereses1/09/2017280.200.00IPC+3.39TV 4.735.00
Bono25/06/2018Intereses1/09/2015243.100.00IPC+3.53TV 4.066.00
Bono5/06/2018Intereses1/10/20124.555.00IPC+4.84TV90.54 
Bono5/06/2018Intereses14/03/20162.174.00IPC+4.84TV43.21 
Bono5/06/2018Intereses1/11/20124.297.00IPC+4.84TV85.41 
Bono5/06/2018Intereses27/11/20121.565.00IPC+4.84TV31.11 
Bono5/06/2018Intereses10/12/20131.701.00IPC+5.20TV35.31 
Bono6/06/2018Intereses11/12/20173.714.50IPC+4.02TV66.34 
Bono6/06/2018Intereses21/05/20151.760.20IPC+3.87TV30.78 
Bono6/06/2018Intereses22/02/20161.908.20IPC+4.02TV34.08 
Bono6/06/2018Intereses24/02/20168.840.00IPC+4.02TV157.87 
Bono6/06/2018Intereses2/03/20155.025.00IPC+4.02TV89.74 
Bono6/06/2018Intereses27/05/20162.903.00IPC+3.87TV50.77 
Bono6/06/2018Intereses3/10/20165.742.00IPC+3.87TV100.42 
Bono6/06/2018Intereses1/09/20165.453.00IPC+3.87TV95.37 
Bono6/06/2018Intereses21/01/20162.180.00IPC+3.87TV38.13 
Bono6/06/2018Intereses14/09/20162.382.00IPC+4.02TV42.54 
Bono6/06/2018Intereses21/10/20151.981.85IPC+3.87TV34.66 
Bono6/06/2018Intereses23/04/20181.827.50IPC+4.02TV32.64 
Bono6/06/2018Intereses22/08/20171.889.10IPC+4.02TV33.74 
Bono8/06/2018Intereses30/05/20172.701.00IPC+3.74TV47.98 
Bono8/06/2018Intereses19/02/20182.570.60IPC+3.29TV42.80 
Bono8/06/2018Intereses23/10/20171.886.40IPC+3.74TV33.51 
Bono8/06/2018Intereses21/05/20181.852.00IPC+3.29TV30.84 
Bono12/06/2018Intereses21/11/20131.939.00IPC+4.19TV36.60 
Bono12/06/2018Intereses14/12/20161.982.50IPC+4.19TV37.42 
Bono12/06/2018Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono12/06/2018Intereses1/09/201178.360.00IPC+4.23TV1.486.74 
Bono12/06/2018Intereses24/07/201220.920.00IPC+4.19TV394.86 
Bono12/06/2018Intereses1/03/20124.977.00IPC+4.23TV94.43 
Bono12/06/2018Intereses17/05/20132.946.70IPC+4.19TV55.62 
Bono12/06/2018Intereses16/06/20141.510.00IPC+3.75TV26.86 
Bono12/06/2018Intereses16/12/20131.410.00IPC+4.13TV26.41 
Bono12/06/2018Intereses5/02/20161.629.00IPC+3.75TV28.98 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono12/06/2018Intereses17/04/201317.050.00IPC+3.75TV303.32 
Bono12/06/2018Intereses22/04/20131.417.78IPC+3.75TV25.22 
Bono12/06/2018Intereses22/08/20161.888.00IPC+3.19TV29.98 
Bono12/06/2018Intereses1/03/20165.463.00IPC+3.59TV92.17 
Bono12/06/2018Intereses29/02/20162.967.00IPC+3.59TV50.06 
Bono12/06/2018Intereses1/12/20144.726.00IPC+3.19TV75.06 
Bono12/06/2018Intereses27/08/20141.807.00IPC+4.35TV33.88 
Bono12/06/2018Intereses10/03/20152.827.00IPC+3.19TV44.90 
Bono12/06/2018Intereses21/01/20151.673.14IPC+3.19TV26.57 
Bono12/06/2018Intereses27/06/20165.934.00IPC+3.19TV94.24 
Bono12/06/2018Intereses2/05/20164.270.00IPC+3.19TV67.81 
Bono12/06/2018Intereses27/02/20182.389.25IPC+3.19TV37.94 
Bono12/06/2018Intereses22/09/20171.068.98IPC+3.59TV18.04 
Bono12/06/2018Intereses4/11/20145.945.00IPC+4.25TV109.99 
Bono12/06/2018Intereses27/05/20141.556.50IPC+4.25TV28.80 
Bono12/06/2018Intereses16/03/20151.638.00IPC+3.95TV29.09 
Bono12/06/2018Intereses23/11/20151.924.50IPC+3.10TV30.13 
Bono12/06/2018Intereses1/08/20165.086.00IPC+4.24TV93.97 
Bono12/06/2018Intereses5/05/20153.868.00IPC+3.10TV60.57 
Bono12/06/2018Intereses27/11/20152.436.00IPC+4.24TV45.01 
Bono12/06/2018Intereses2/02/20154.470.00IPC+3.10TV69.99 
Bono13/06/2018Intereses2/04/20186.164.00IPC+3.34TV103.39 
Bono13/06/2018Intereses8/08/20171.881.00IPC+3.34TV31.55 
Bono13/06/2018Intereses21/04/20178.870.00IPC+3.78TV158.45 
Bono15/06/2018Intereses13/06/20161.474.20IPC+3.89TV25.85 
Bono15/06/2018Intereses14/09/20151.721.30IPC+3.89TV30.19 
Bono18/06/2018Intereses6/03/20172.525.00IPC+4.00TV46.48 
Bono18/06/2018Intereses27/02/20173.431.00IPC+2.99TV54.57 
Bono19/06/2018Intereses1/12/20114.096.00IPC+4.70TV80.31 
Bono19/06/2018Intereses12/12/20111.417.00IPC+4.70TV27.78 
Bono22/06/2018Intereses28/05/20182.366.00IPC+3.90TV42.97 
Bono22/06/2018Intereses30/04/20186.250.00IPC+3.90TV113.50 
Bono22/06/2018Intereses21/02/20181.828.00IPC+3.90TV33.20 
Bono22/06/2018Intereses22/01/20181.774.00IPC+3.39TV29.98 
Bono22/06/2018Intereses7/02/20181.528.00IPC+3.39TV25.82 
Bono22/06/2018Intereses1/12/20174.816.00IPC+3.90TV87.46 
Bono22/06/2018Intereses2/10/20176.488.00IPC+3.90TV117.82 
Bono22/06/2018Intereses4/07/20175.988.00IPC+3.90TV108.74 
Bono22/06/2018Intereses1/06/20176.085.00IPC+3.90TV110.51 
Bono22/06/2018Intereses3/04/20172.911.00IPC+3.90TV52.86 
Bono22/06/2018Intereses2/05/20177.666.00IPC+3.90TV139.22 
Bono22/06/2018Intereses25/01/20173.500.00IPC+3.39TV59.14 
Bono22/06/2018Intereses1/11/20167.702.00IPC+3.39TV130.15 
Bono22/06/2018Intereses21/11/20162.041.00IPC+3.39TV34.49 
Bono22/06/2018Intereses28/11/20163.748.80IPC+3.90TV68.08 
Bono25/06/2018Intereses28/08/20174.737.00IPC+3.53TV79.22 
Bono25/06/2018Intereses22/03/20181.280.18IPC+3.53TV21.41 
Valor a invertir6.615.6166.277

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)5/06/20185/09/20184.5227PV4.562  24.037.0024.037.00
CDT(1)6/06/20186/09/20184.2324PV4.264  12.285.0012.285.00
CDT(1)12/06/201812/09/20184.52PV4.559  14.515.0014.515.00
CDT(1)20/06/201820/09/20184.5227PV4.562  6.639.006.639.00
CDT(1)22/06/201822/10/20184.73PV4.792  4.735.004.735.00
CDT(1)25/06/201825/10/20184.8221PV4.887  4.066.004.066.00
TES5/06/201821/11/20185.00AV4.231285.58277.25  
TES6/06/201821/11/20185.00AV4.251807.08783.52  
TES8/06/201821/11/20185.00AV4.241155.13150.56  
Bono(2)12/06/201824/05/2023IPC+2.85TV6.0033.554.683530  
TES13/06/201821/11/20185.00AV4.261293.39284.61  
TES15/06/201821/11/20185.00AV4.25956.0454.35  
TES18/06/201821/11/20185.00AV4.261101.0597.97  
TES19/06/201821/11/20185.00AV4.253108.09104.78  
Bono(2)22/06/201819/11/2027IPC+4.65TV6.5041.153.941045  
TES25/06/201821/11/20185.00AV4.223100.6397.47  
Total invertido6.615.616.425.5166.277.0066.277.00

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.