Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 44 DE 2016 

(Junio 17)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de junio de 2016

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de junio de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de
título
VencimientoFecha de
compra
Valor
nominal $
Tasa
nominal %
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/03/201686,4876.9659PV 87,993
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   87.993
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)3.604(212.332)
Pago de comisión de administración de mayo y cuatro por mil de junio de 2016 (C) 26.415

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Títulos excluidos
Clase de
título
Fecha de
compra
Fecha de
vencimiento
Valor
nominal $
Tasa
nominal %
Fondo de pensiones
obligatorias $
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
CDT02/05/201602/08/201631,024.007.39PV 31,182
CDT16/03/201616/09/201646,077.007.36PV 46,688
CDT04/04/201604/10/201642,108.007.32PV 42,528
TES01/07/201515/06/201625,473.007.25AV 27,241
TES27/10/201421/11/20186,195.005.00AV 6,050
         
Títulos a excluir (D) 153.689
Valor a invertir el 1º de junio de 2016 (A+B-C+D)3.6042.935

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Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2016
Clase de
título
Fecha de
vencimiento
Tasa
nominal %
TIR de
compra E.A. %
Fondo de pensiones
obligatorias $
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor
nominal
          
CDT (1)01/09/20167.345PV7.48  2.9352.935
Bono(2)16/05/2020IPC+3.42TV11.493.6043.574  
          
Total invertido3.6043.5742.9352.935

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 29 de mayo de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa
nominal %
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT04/05/2016Capital e intereses04/02/201619.792,006.49PV 20.113
TES04/05/2016Capital e intereses02/02/201593.100,007,00AV 6.517
CDT11/05/2016Capital e intereses11/02/20162.163,007.0608PV 2.201
CDT16/05/2016Capital e intereses16/02/20166.218,007.1083PV 6.329
Bono16/05/2016Capital e intereses01/09/2014230.770,00IPC+3,42TV 6.270
CDT18/05/2016Capital e intereses18/02/20164.658,007.11PV 4.741
CDT19/05/2016Capital e intereses19/02/201621.796,007.1083PV 22.183
Bono21/05/2016Capital e intereses01/09/2015240.900,00IPC+3,89TV 6.550
CDT22/05/2016Capital e intereses22/02/20165.863,006.49PV 5.958
CDT23/05/2016Capital e intereses23/02/201618.623,007.1557PV 18.956
CDT27/05/2016Capital e intereses29/02/20168.460,007.06PV 8.606
Bono03/05/2016Intereses27/02/20151.866,68IPC+4.35TV55,12 
Bono03/05/2016Intereses27/08/20152.329,15IPC+4.35TV68,78 
TES04/05/2016Intereses24/10/20137.655,007,00AV535,85 
TES04/05/2016Intereses29/04/20161.884,107,00AV131,89 
TES04/05/2016Intereses29/04/20161.717,007,00AV120,19 
TES07/05/2016Intereses01/07/20154.889,233.50AV171,55 
Bono07/05/2016Intereses20/01/20154.737,50IPC+3.80TV133,07 
Bono08/05/2016Intereses07/09/20152.146,00IPC+4,00TV58,92 
Bono08/05/2016Intereses10/12/20152.777,10IPC+4,00TV76,24 
Bono08/05/2016Intereses11/03/20161.315,00IPC+4,00TV36,10 
Bono09/05/2016Intereses14/03/20141.433,39IPC+4.27TV40,28 
Bono11/05/2016Intereses10/03/20164.557,00IPC+3.49TV124,59 
Bono12/05/2016Intereses11/09/20152.292,00IPC+3.25TV58,77 
Bono15/05/2016Intereses10/06/20141.758,80IPC+4.23TV49,26 
Bono15/05/2016Intereses10/12/20141.924,00IPC+4.23TV53,89 
Bono16/05/2016Intereses15/09/20141.495,15IPC+3.42TV40,62 
Bono16/05/2016Intereses21/07/20152.022,90IPC+3.42TV54,96 
Bono16/05/2016Intereses02/11/20155.854,00IPC+3.42TV159,05 
Bono16/05/2016Intereses21/07/20141.588,87IPC+3.42TV43,17 
Bono17/05/2016Intereses10/09/20152.529,20IPC+2.44TV59,88 
TES17/05/2016Intereses01/09/201178.609,884.25AV3.358,71 
TES17/05/2016Intereses25/08/20158.826,734.25AV377,14 
Bono21/05/2016Intereses29/04/201661.120,0012.59TV1.876,32 
Bono25/05/2016Intereses15/12/20141.419,20IPC+7,00TV49,11 
Bono25/05/2016Intereses21/08/20141.651,00IPC+5.90TV52,83 
Bono26/05/2016Intereses21/04/20151.788,40IPC+3.14TV45,38 
Bono26/05/2016Intereses21/08/20151.903,40IPC+3.14TV48,30 
Bono27/05/2016Intereses06/03/20155.417,00IPC+5.99TV174,50 
Bono27/05/2016Intereses29/04/201673.200,00IPC+5.40TV2.255,39 
Bono27/05/2016Intereses01/04/20146.674,00IPC+3.09TV168,55 
Bono27/05/2016Intereses21/05/20141.953,40IPC+3.09TV49,33 
Bono27/05/2016Intereses09/03/20158.360,00IPC+3.09TV211,13 
Bono27/05/2016Intereses10/06/20152.525,00IPC+3.09TV63,77 
Bono27/05/2016Intereses03/03/20148.105,005.65TV111,66 
Bono29/05/2016Intereses03/08/20155.526,00IPC+2.90TV137,01 
Valor a invertir11.051,31108.424

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A %Fondo de pensiones obligatorias %Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)04/05/201604/08/20167.44PV7,586  26.63026.630
CDT (1)11/05/201611/08/20167.4398PV7,586  2.2012.201
CDT (1)16/05/201616/08/20167.5817PV7,734  12.59912.599
CDT (1)18/05/201618/08/20167.53PV7,680  4.7414.741
CDT (1)19/05/201619/08/20167.2978PV7,437  22.18322.183
CDT (1)23/05/201623/08/20167.63PV7,785  31.46431.464
CDT (1)27/05/201628/11/20167.85PV7,936  8.6068.606
TES03/05/201615/06/20167.25AV7,242123,90116,48  
TES04/05/201615/06/20167.25AV8,048787,93741,24  
TES10/05/201615/06/20167.25AV6,932516,16484,46  
TES11/05/201615/06/20167.25AV7,057124,59116,93  
TES12/05/201615/06/20167.25AV6,92558,7755,14  
TES16/05/201615/06/20167.25AV6,996400,95375,93  
TES17/05/201618/09/20307.75AV8,2413.795,733.758,00  
Bono (2)23/05/201619/11/2027IPC + 4.65TV12,3501.876,321.812,00  
TES25/05/201615/06/20167.25AV7,202101,9495,43  
TES26/05/201615/06/20167.25AV7,18493,6887,68  
Bono (2)27/05/201606/09/2019IPC + 3.87TV11,3403.034,332.903,00  
TES31/05/201615/06/20167.25AV7,326137,01128,12  
Total invertido      11.051,3110.674,41108.424108.424   8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: la presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.