Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 44 DE 2017

(Mayo 18)

Ref: Variación del portafolio de referencia el 2 de mayo de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de mayo de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

icon
ver tabla
Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses02/02/201712.275 7.3925PV 12.502
BonoIntereses02/09/2013223140 IPC+4.45TV 4.917
CDTCapital e intereses01/02/20179.057 7.4879PV 9.228
BonoIntereses05/12/20163.933 IPC+4.62TV88.27  
BonoIntereses01/09/20146.223 IPC+4.62TV139.66  
BonoIntereses06/09/2016995 IPC+4.10TV21.10  
BonoIntereses01/04/20166.457 IPC+3.64TV147.60  
BonoIntereses21/05/20131.858 IPC+3.05TV39.80  
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)436.4326.647
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)7.628(326.320)
Pago de comisión de administración de abril y cuatro por mil de mayo de 2017 (C) 31.251

icon
ver tabla
Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES02/08/201024/07/2020121.80011.00AV 150.552
Bono01/09/201607/05/2019196.700IPC+3.24TV 201.597
Títulos a excluir (D) 352.149
Valor a invertir el 2 de mayo de 2017 (A+B-C+D)8.064.4321.225

icon
ver tabla
Inversiones efectuadas el 2 de mayo de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/08/20176.3473PV6.44  21.22521.225
Bono (2)22/06/2023IPC+3.90 TV7.878.064.437.666  
Total invertido8.064.437.66621.22521.225

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 7 al 28 de abril de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

icon
ver tabla
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT07/04/2017Capital e intereses07/10/2016535.954.007.8461PV 556.980.00
TES17/04/2017Intereses01/09/20151.105.753.50AV 9.611.00
TES17/04/2017Intereses01/09/20141.347.973.50AV 11.716.00
TES17/04/2017Intereses01/09/2016807.303.50AV 7.017.00
CDT20/04/2017Capital e intereses10/10/2016193.525.007.8545PV 201.547.00
CDT24/04/2017Capital e Intereses24/10/201610.361.007.798PV 10.765.00
CDT28/04/2017Capital e Intereses28/10/201641.522.007.798PV 43.141.00
TES28/04/2017Intereses24/07/2014113.800.006.00 AV 6.828.00
TES28/04/2017Intereses01/09/2014210.780.006.00 AV 12.647.00
Bono10/04/2017Intereses14/12/20152.128.00IPC+3.96TV50.31 
Bono10/04/2017Intereses27/05/20152.082.82IPC+3.25TV45.64 
TES17/04/2017Intereses01/10/201427.813.5AV241.71 
Bono21/04/2017Intereses28/11/20111.218.00IPC+6.08TV35.01 
Bono21/04/2017Intereses01/09/201174.280.00IPC+5.05TV1.951.52 
Bono21/04/2017Intereses02/12/20134.559.00IPC+5.05TV119.78 
Bono21/04/2017Intereses27/05/20131.328.00IPC+4.58TV1.361.38 
Bono21/04/2017Intereses21/11/20121.881.70IPC+4.58TV1.929.00 
Bono21/04/2017Intereses02/05/20123.715.00IPC+4.58TV3.808.39 
Bono24/04/2017Intereses03/06/20145.486.70IPC+5.89TV155.22 
Bono26/04/2017Intereses23/01/20172.695.00IPC+3.90TV63.32 
Bono27/04/2017Intereses23/04/20121.575.80IPC+4.05TV33.59 
Bono27/04/2017Intereses21/10/20131.468.50IPC+4.25TV32.02 
Bono27/04/2017Intereses21/04/20162.401.00IPC+4.25TV52.35 
Bono27/04/2017Intereses01/02/20123.820.00IPC+4.25TV83.28 
Bono27/04/2017Intereses21/10/20111.471.00IPC+4.60TV33.31 
TES28/04/2017Intereses26/08/20163.835.006.00AV230.10 
TES28/04/2017Intereses26/08/20143.405.006.00AV204.30 
TES28/04/2017Intereses01/08/20145.958.006.00AV357.48 
TES28/04/2017Intereses24/07/201424.480.006.00AV1.468.80 
TES28/04/2017Intereses01/07/20145.170.006.00AV310.20 
TES28/04/2017Intereses16/06/20141.989.896.00AV119.39 
TES28/04/2017Intereses19/05/20143.549.006.00AV212.94 
TES28/04/2017Intereses02/05/20146.145.006.00AV368.70 
TES28/04/2017Intereses10/03/20142.205.006.00AV132.30 
TES28/04/2017Intereses24/02/201410.100.006.00AV606.00 
TES28/04/2017Intereses24/07/201323.239.006.00AV1.394.34 
TES28/04/2017Intereses22/07/20131.529.536.00AV91.77 
TES28/04/2017Intereses02/07/20135.904.406.00AV354.26 
TES28/04/2017Intereses17/06/20131.196.906.00AV71.81 
TES28/04/2017Intereses04/06/20136.645.756.00AV398.75 
TES28/04/2017Intereses14/06/20131.449.006.00AV86.94 
Valor a invertir16.403.91860.252.00

icon
ver tabla
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
  Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)07/04/201709/01/20187.1385PV7.1672  556.980556.980
CDT (1)17/04/201717/08/20176.9861PV7.1299  28.34428.344
CDT (1)20/04/201720/09/20176.8141PV6.907  201.547201.547
CDT (1)24/04/201724/10/20177.9423PV8.0769  10.76510.765
CDT (1)28/04/201730/04/20187.1014PV7.1006  62.61662.616
TES10/04/201721/11/20185.00AV5.821995.9595.33  
TES17/04/201721/11/20185.00AV5.8397241.71239.95  
Bono (2)21/04/201713/09/2028IPC+378TV8.25129.205.088.870.00  
TES24/04/201721/11/20185.00AV5.5599155.22153.30  
TES26/04/201721/11/20185.00AV5.561963.3262.52  
TES27/04/201721/11/20185.00AV5.5222234.55231.42  
TES28/04/201710/03/20213.50AV2.8436408.08 (3) 6.231.25 (4)  
Total invertido16.403.9115.883.77860.252860.252   8.526.318.788.25 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.; (3) 25.73 UVR; (4) 25.02 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.