Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 46 DE 2012 

(Julio 5)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de junio de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de junio de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses21-feb.-127.0825.49%P.V. 7.190
CDTCapital e intereses01-mar.-12390.3445.23%P.V. 395.448
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 402,638

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)2.784(169.245)
   
Pago de comisión de administración de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2012 (C) 17.108

 

 

Valor a invertir el 1º de junio de 2012 (A+B-C)2.784216.285

 

 

Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2012

 

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)1º-feb.-135.79% P.V.5.84%  216.285216.285
Bono (2)25-jun.-16IPC+6.10% S.V.7.23%2.4752.784  
        
Total invertido2.4752.784216.285216.285

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27 y 28 de mayo de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT03-mayo-12Capital e intereses03-feb.-1228,3665.02%PV 28,722
TES14-mayo-12Intereses02-nov.-1069,8009.25%AV 6,457
TES14-mayo-12Intereses25-jul.-1157,7509.25%AV 5,342
CDT15-mayo-12Capital e intereses15-feb.-129,6665.39%PV 9,796
CDT16-mayo-12Capital e intereses16-feb.-1229,4245.35%PV 29,818
Bono17-mayo-12Intereses01-sep.-11230,000IPC+3.68%TV 4,012
CDT17-mayo-12Capital e intereses17-feb.-128,5505.1%PV 8,659
Bono20-mayo-12Intereses03-jun.-03280,000IPC+7.30%AV 30,744
Bono20-mayo-12Intereses01-ago.-0765,080IPC+7.30%AV 7,146
Bono21-mayo-12Intereses01-sep.-11280,000IPC+615%TV 6,525
CDT23-mayo-12Capital e intereses23-feb.-128,0915.03%PV 8,193
Bono23-mayo-12Intereses17-mayo-07277,000IPC+2.88%SV 9,472
CDT25-mayo-12Capital e intereses25-nov.-1131,9025.23%PV 32,736
TES27-mayo-12Intereses01-mar.-0670,000IPC+8.28%AV 8,393
CDT28-mayo-12Capital e intereses28-feb.-1285,6745.15%PV 86,777
TES17-mayo-12Intereses01-sep.-1166,979.074.25%AV2,848.46 
TES17-mayo-12Intereses23-feb.-127,520.764.25%AV319.85 
Bono21-mayo-12Intereses01-sep.-1161,120.0012.59%TV1,876.32 
Bono27-mayo-12Intereses02-ene.-125,417.00IPC+5.99%TV124.19 
Bono27-mayo-12Intereses01-sep.-1173,200.00IPC+5.40%TV1,576.36 
Valor a invertir 6,745.18282,791

 

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)03-mayo-1203-ago.-125.18%P.V.5.24%  28,72228,722
CDT(*)14-mayo-1214-ago.-125.49%P.V.5.56%  11,79811,798
CDT(*)15-mayo-1215-ago.-125.50%P.V.5.57%  9,7969,796
CDT(*)16-mayo-1216-ago.-125.25%P.V.5.31%  29,81829,818
CDT(*)17-mayo-1217-ago.-125.47%P.V.5.54%  12,67112,671
CDT(*)22-mayo-1222-nov.-125.91%P.V.5.95%  44,41544,415
CDT(*)23-mayo-1223-ago.-125.43%P.V.5.50%  17,66517,665
CDT(*)25-mayo-1203-sep.-125.70%P.V.5.72%  32,73632,736
CDT(*)28-mayo-1228-ago.-125.17%P.V.5.23%  95,17095,170
TES17-mayo-1224-oct.-1811.25%A.V.6.61%2,438.003,168.31  
TES22-mayo-1204-mayo-227.00%A.V.7.11%1,884.101,876.32  
TES28-mayo-1204-mayo-227.00%A.V.7.20%1,717.001,700.55  
          
Total invertido6,039.106,745.18282,791282,791