CARTA CIRCULAR 47 DE 2004 

(Junio 16)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de junio de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de junio de 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1º-mar-04250.0007.52% P.V. 254.700
CDTCapital y rendimientos02-dic-0333.6558.13% P.V.35.015 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)35.015254.700
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)151.214(181.631)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2004 (C) 19.571
Valor a invertir el 1º de junio de 2004 (A+B-C)186.22953.498
Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2004
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)1º- sep-047.19% P.V.7.33%  53.49853.498
TES15-may-127% A.V.7.96%196.530(2)186.229(3)  
Total196.530186.22953.49853.498

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) 1.368,6953 UVR; (3) 1.296,9560 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 6, 11, 15, 20, 25 y 27 de mayo de 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES6-may-04Capital y rend.8-ene-049.21912% A.V. 10.325
TES6-may-04Capital y rend.8-ene-0471.87512% A.V.80.500 
BONO11-may-04Rendimientos1º-mar-04189.193DTF + 1.50% T.V. 4.276
BONO11-may-04Rendimientos1º-mar-04198.909IPC + 3.90% T.V. 4.828
BONO11-may-04Rendimientos1º-mar-04107.056IPC + 3.90% T.V.2.598 
TES15-may-04Rendimientos1º-mar-041.608.657% A.V. 16.129
TES15-may-04Rendimientos1º-oct-021.136.527% A.V.11.395 
TES15-may-04Rendimientos26-jul-02939.51327% A.V.9.420 
TES15-may-04Rendimientos01-ago-021.568.47617% A.V.15.725 
BONO20-may-04Rendimientos03-jun-03280.000IPC + 7.30% A.V. 36.934
BONO20-may-04Rendimientos03-jun-031.000.000IPC + 7.30% A.V.131.908 
TES25-may-04Rendimientos25-may-02129.38466.50% A.V. 19.765
TES25-may-04Rendimientos25-may-02617.87936.50% A.V.94.390 
TES25-may-04Capital y rend.01-nov-011.650.006.50% A.V.252.070 
TES25-may-04Capital y rend.01-oct-012.846.166.50% A.V.434.792 
TES25-may-04Capital y rend.01-sep-015.192.006.50% A.V.793.152 
TES25-may-04Capital y rend.03-feb-032.148.86416.50% A.V.328.270 
TES27-may-04Capital y rend.17-oct-03243.70010% A.V. 24.370
TES27-may-04Capital y rend.04-feb-0482.95110% A.V. 8.295
TES27-may-04Rendimientos04-feb-04120.73310% A.V.12.073 
TES27-may-04Rendimientos12-ene-0462.86010% A.V.6.286 
Valor a invertir2.172.579124.922
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)6-may-042-nov-048.13% P.V.8.22%  10.32510.325
TES6-may-049-nov-0712% A.V.11.40%68.75080.500  
CDT(1)11-may-0411-ago-047.19% P.V.7.32%2.5982.5989.1049.104
CDT(1)15-may-041º-sep-047.87% P.V7.97%36.54036.54016.12916.129
TES20-may-0411-jun-049% A.V.7.58%  34.03436.934
BONO(2)20-may-0430-sep-10IPC + 4.40 T.V.10.16%130.100131.908  
CDT(1)25-may-0420-ago-047.51% P.V.7.65%  19.76519.765
TES25-may-0417-ene-127% A.V.8.21%627.000(3)600.000(4)  
TES25-may-0425-feb-157% A.V.8.12%853.000(5)800.000(6)  
TES25-may-048-jun-11IPC+ 7.80% A.V.13.97%440.200502.674  
CDT(1)27-may-042-nov-047.77% P.V.7.85%18.35918.35932.66532.665
Total invertido2.176.5472.172.579122.022124.922

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Bono entidad multilateral; (3) 4371,1474 UVR; (4) 4182,9161 UVR; (5) 5946,7124 UVR; (6) 5577.2215 UVR.

N. del D.: la presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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