Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 47 DE 2015 

(Mayo 22)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 4 de mayo de 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y elnumeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 4 de mayo de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses


Clase de título



Vencimiento


Fecha de compra


Valor nominal
$



Tasa nominal%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
BONO Intereses02/09/2013223,140IPC+4.45TV 4,847
TESIntereses02/02/201593,1007.00AV 6,517
BONO Intereses01/09/20146,223.00IPC+4.62TV137.70 
BONO Intereses27/02/20151,866.68IPC+4.35TV40.10 
TESIntereses24/10/20137,655.00 VV535.85 
TESIntereses22/05/20121,884.10 VV131.89 
TESIntereses28/05/20121,717.00 VV120.19 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  965.7311,364

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos(B)
4,315,11

(205,393)


  
Pago de comisión de administración de abrily cuatro por mil de mayode 2015 (C)


22,566

Títulos excluidos


Clase de titulo


Fechade compra


Fechade vencimiento


Valor nominal $



Tasa nominal%

Fondo de pensiones obligatoria S
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
Bono 01/09/201117/08/2015230.000IPC+3.68TV 235,688
         
Títulos aexcluir(D)  235,688

Valor a invertir el 4 de mayode 2015(A+B-C+D)5.280,8419,093

  Inversiones efectuadas el 4de mayo de 2015

Clase de titulo

Fecha de
vencimiento

Tasa nominal %
TIR de
compra
E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias $


Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
  Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
CDT (*)04/08/20154.76PV4.81 19,09319,093
TES24/07/202011.00AV5.755.280,844,011.62  
Total invertido5.280,844,011.6219,09319,093

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 29 de abril de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:



Clase de titulo


Fechade vencimiento



Concepto


Fechade compra


Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT06/04/2015Capital e Intereses02/01/2015360,0354.427PV 364,197
CDT07/04/2015Capital e Intereses07/10/20141,1254.89PV 1,153
BONO07/04/2015Intereses02/05/201175,820IPC+ 3.14TV 1,260
CDT13/04/2015Capital e Intereses08/01/20157,5034.137PV 7,585
TES17/04/2015Intereses01/09/2014296,8653.50AV 10,366
CDT20/04/2015Capital e Intereses18/02/201514,8382.131PV 14,892
BONO25/04/2015Intereses03/07/2012118,050IPC+3.90TV 2,180
BONO25/04/2015Intereses01/09/2014262,100IPC+3.90TV 4,840
TES28/04/2015Intereses24/07/2014113,8006.00AV 6,828
TES28/04/2015Intereses01/09/2014210,7806.00AV 12,647
BONO02/04/2015Intereses14/12/20111,445.00IPC+6.10TV36.76 
TES17/04/2015Intereses01/10/20146,124.633.50AV213.87 
BONO21/04/2015Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV28.86 
BONO21/04/2015Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV74.69 
BONO21/04/2015Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV37.83 
BONO21/04/2015Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV96.81 
BONO21/04/2015Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV26.70 
BONO21/04/2015Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,577.26 
BONO23/04/2015Intereses03/06/20145,486.70IPC+5.89TV127.52 
BONO25/04/2015Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV64.48 
BONO26/04/2015Intereses14/06/20121,588.50IPC+3.37TV27.29 
BONO27/04/2015Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV31.55 
BONO27/04/2015Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV32.85 
BONO27/04/2015Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV82.07 
BONO27/04/2015Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV33.09 
TES28/04/2015Intereses04/06/20136,645.756.00AV398.64 
TES28/04/2015Intereses14/06/20131,449.006.00AV86.92 
TES28/04/2015Intereses17/06/20131,196.906.00AV71.79 
TES28/04/2015Intereses02/07/20135,904.406.00AV354.16 
TES28/04/2015Intereses22/07/20131,529.536.00AV91.74 
TES28/04/2015Intereses24/07/201323,239.006.00AV1,393.95 
TES28/04/2015Intereses24/02/201410,100.006.00AV605.83 
TES28/04/2015Intereses10/03/20142,205.006.00AV132.26 
TES28/04/2015Intereses02/05/20146,145.006.00AV368.60 
TES28/04/2015Intereses19/05/20143,549.006.00AV212.88 
TES28/04/2015Intereses16/06/20141,989.896.00AV119.36 
TES28/04/2015Intereses01/07/20145,170.006.00AV310.11 
TES28/04/2015Intereses24/07/201424,480.006.00AV1,468.39 
TES28/04/2015Intereses01/08/20145,958.006.00AV357.38 
TES28/04/2015Intereses26/08/20143,405.006.00AV204.24 
BONO29/04/2015Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV30.48 
         
Valor a invertir8,698.38425,948
   

Inversiones efectuadas

Clase de titulo

Fechade inversión

Fecha de
vencimiento

Tasanominal
%
TIR de
compra
E.A
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía
$
       Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)06/04/201506/10/20154.7437PV4.787  364,197364,197
CDT (1)07/04/201507/07/20154.3292PV4.412  2,4132,413
CDT (1)13/04/201513/07/20154.8125PV4.914  7,5857,585
CDT (1)17/04/201517/07/20154.7159PV4.814  10,36610,366
CDT (1)20/04/201520/07/20154.76PV4.859  14,89214,892
CDT (1)27/04/201527/01/20164.92PV4.927  7,0207,020
CDT (1)28/04/201528/07/20154.81PV4.911  19,47519,475
TES06/04/201515/06/20167.25AV4.8436.7633.86 
TES17/04/201515/06/20167.25AV4.73213.87196.49 
BONO (2)21/04/201526/02/2020IPC + 3.14TV7.311,842.151,788.40 
TES23/04/201515/06/20167.25AV4.69127.52117.03 
TES27/04/201515/06/20167.25AV4.68271.33248.86 
TES28/04/201510/03/20213.5AV7.416,176.275,944.04 
TES29/04/201515/06/20167.25AV4.6930.4827.95 
          
Total invertido8,698.388,356.63425,948425,948

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.