CARTA CIRCULAR 48 DE 2003 

(Abril 10)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de abril de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de abril de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoRendimientos1-abr.-01306.485DTF + 2.65% T.V.7.858 
TESCapital y rendimientos1-mar.-02400.00015% A.V. 460.000
CDTCapital y rendimientos1-oct.-02156.1518.09% P.V. 162.467
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)7.858622.467
Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)128.837(232.181)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de marzo y tres por mil del mes de abril de 2003 (C) 19.178
Valor a invertir el 1º de abril de 2003 (A + B - C)136.695371.108
Inversiones efectuadas el 1º de abril de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT1-oct.-037.46% P.V.7.58%0%136.695136.695  
CDT1-mayo-034.11% P.V.4.25%0%  150.108150.108
TES (1)17-oct.-0315% A.V.8.20%0%  200.610221.000
Total invertido136.695136.695350.718371.108
CDTs: Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 11 de marzo de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TESIntereses3-feb.-03100.00013% A.V. 13.000
TESIntereses4-feb.-0379.37013% A.V. 10.318
TESIntereses4-feb.-0337.60413% A.V.4.889 
TESIntereses3-mar.-03115.82513% A.V.15.057 
Valor a invertir por vencimiento de intereses19.94623.318
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES (1)11-jun.-039% A.V.7.52%0%  21.78723.318
TES11-jun.-039% A.V.7.52%0%18.63619.946  
Total invertido18.63619.94621.78723.318
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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