CARTA CIRCULAR 50 DE 2005 

(Septiembre 15)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de septiembre de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de septiembre de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses13-dic-04123.0638.32% P.V. 130.401
CDTCapital e intereses01-mar-0599.2897.31% P.V. 102.918
CDTCapital e intereses03-may-053.8907.00% P.V. 3.979
CDTCapital e intereses01-jun-0549.6716.74% P.V. 50.508
CDTCapital e intereses13-dic-0468.2568.32% P.V.72.326 
CDTCapital e intereses01-mar-05250.0007.31% P.V.259.138 
CDTCapital e intereses03-may-0537.5447.00% P.V.38.405 
CDTCapital e intereses01-jun-05130.4446.74% P.V.132.642 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)502.511287.806

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)179.562(167.403)

Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de agosto y cuatro por mil del mes de septiembre de 2005 (C) 20.557

Títulos excluidos por disminución de aportes

Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES6-mar-0314-mar-0760.73015% A.V. 71.244
TES1-mar-057-abr-06103.5707.50% A.V. 106.856
TES15-may-057-abr-0616.8037.50% A.V. 16.932

Valor a excluir (D) 195.032

Valor a invertir el 1º de septiembre de 2005 (A+B-C+D)682.073294.878

Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2005

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)01-dic-056.64 % P.V.6.83 %  130.000130.000
CDT(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)01-mar-066.99 % P.V.7.17 %261.073261.07350.00050.000
CDT (1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)03-abr-067.39 % P.V.7.53 %241.000241.000114.878114.878
Bono (2) Bono calificado AAA.(2)28-feb-10IPC + 9.50% T.V.8.40%147.070180.000  
Total649.143682.073294.878294.878

(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de capacitaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Bono calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 11, 12, 17, 22, 23 y 28 de agosto de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de título Fecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono11-ago-05Intereses01-mar-04198.909IPC + 3.90% T.V. 4.417
Bono11-ago-05Intereses01-mar-04107.056IPC + 3.90% T.V.2.377 
Bono11-ago-05Intereses02-nov-04178.150DTF + 2.35% T.V.4.342 
Bono11-ago-05Intereses17-ene-0597.000IPC + 3.90% T.V.2.154 
CDT12-ago-05Capital e inter.12-feb-0555.8157.26 P.V.57.840 
Bono17-ago-05Intereses01-mar-05168.365DTF + 1.25% T.V. 3.515
Bono17-ago-05Intereses20-may-05124.980DTF + 1.25% T.V.2.609 
CDT21-ago-05Capital e inter.21-feb-0575.6947.30 P.V.78.456 
CDT21-ago-05Capital e inter.02-feb-05100.0007.30 P.V. 103.648
TES22-ago-05Intereses02-feb-0498.40015% A.V.14.760 
TES22-ago-05Intereses26-jul-04141.00015% A.V.21.150 
TES22-ago-05Intereses25-feb-0557.87015% A.V.8.681 
Bono23-ago-05Intereses02-ago-04168.757IPC + 7.49% T.V.5.189 
Bono28-ago-05Intereses01-ago-05161.600IPC + 9.50% T.V.5.748 
Valor a invertir203.306111.580

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1 ) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)11-ago-0501-dic-056.68% P.V.6.81%8.8738.8734.4174.417
CDT (1 ) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)12-ago-0502-ene-066.85% P.V.6.94%57.84057.840  
CDT (1 ) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)17-ago-0501-oct-053.80% P.V.3.83%2.6092.6093.5153.515
CDT (1 ) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)22-ago-0501-feb-067.12% P.V.7.18%  103.648103.648
Bono(2) Bono calificado AAA.(2)22-ago-0511-mar-11IPC+6.14% T.V.8.90%109.780123.047  
CDT (1 ) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)23-ago-0501-nov-056.48% P.V.6.55%5.1895.189  
CDT (1 ) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.(1)28-ago-0501-nov-056.43% P.V.6.48%5.7485.748  
Total invertido190.039203.306111.580111.580

(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de capacitaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Bono calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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