CARTA CIRCULAR 50 DE 2009 

(Junio 17)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de junio de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de junio de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses02-feb.-09286.6629.75% P.V.295.901 
CDTCapital e intereses02-feb.-091.3109.75% P.V. 1.352
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)295.9011.352
 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)242.830(274.328)
 
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2009 (C) 29.602
 
Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias$Fondo de cesantía $
CDT02-mar.-0902-jun.-09150.0008.81% P.V. 153.250
TES02-mar.-0902-jun.-09200.00012.50% A.V. 204.674
Títulos a excluir (D) 357.924
 
Valor a invertir el 1º de junio de 2009 (A+B-C+D)538.73155.346
 
Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)01-sep.-095.53% P.V.5.60%538.731538.73155.34655.346
        
Total invertido   538.731538.37155.34655.346

(*) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 5, 8, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27 y 28 de mayo de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal $Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT05-mayo-09Capital e intereses05-feb.-0919.5338.87% P.V.19.965 
Bono05-mayo-09Interés04-nov.-08278.600IPC+6.24%PV9.284 
Bono08-mayo-09Interés30-ene.-0861.650DTF+2.64%TV1.807 
Bono08-mayo-09Interés01-feb.-08250.400DTF+2.64%TV7.339 
TES14-mayo-09Interés25-feb.-0883.3808.75%AV90.676 
TES14-mayo-09Capital e intereses02-ene.-08277.4338.75%AV301.708 
TES15-mayo-09Interés26-jul.-02175.2887%AV12.251 
TES15-mayo-09Interés01-oct.-02212.0457%AV14.820 
TES15-mayo-09Interés01-jun.-04255.3467%AV17.847 
TES15-mayo-09Interés26-jul.-05175.4947%AV12.266 
TES15-mayo-09Interés01-ago.-02292.6387%AV20.453 
TES18-mayo-09Interés15-mayo-0964.96011%A.V7.146 
Bono20-mayo-09Interés01-ago.-07230.000IPC+7.3%AV30.935 
Bono20-mayo-09Interés03-jun.-031.000.000IPC+7.3%AV134.500 
Bono20-mayo-09Interés01-nov.-07264.400IPC+7.3%AV35.562 
CDT20-mayo-09Capital e intereses20-feb.-0917.9458.6%PV18.331 
Bono21-mayo-09Interés11-dic.-08158.700IPC+6.15%TV5.072 
Bono21-mayo-09Interés02-ene.-09421.500IPC+6.39%TV13.711 
Bono23-mayo-09Interés12-feb.-07303.600IPC+2.88%SV16.195 
Bono23-mayo-09Interés01-dic.-05201.000IPC+2.4%SV10.232 
Bono23-mayo-09Interés17-ene.-06102.160IPC+3.17%SV5.600 
Bono23-mayo-09Interés03-abr.-06374.800IPC+3.17%SV20.544 
Bono23-mayo-09Interés01-ago.-06665.000IPC+2.88%SV35.473 
Bono23-mayo-09Interés02-ago.-06333.900IPC+2.4%SV16.997 
Bono23-mayo-09Interés08-oct.-0881.600IPC+3.17%SV4.473 
Bono23-mayo-09Interés30-oct.-081.334.000IPC+3.17%SV73.122 
Bono23-mayo-09Interés02-ene.-07279.000IPC+2.88%SV14.883 
Bono23-mayo-09Interés01-mar.-07273.900IPC+2.88%SV14.611 
Bono23-mayo-09Interés02-mayo-07330.000IPC+3.17%SV18.089 
Bono23-mayo-09Interés02-ago.-04168.757IPC+7.49%TV5.350 
Bono26-mayo-09Interés20-ene.-0995.870DTF+2.55%TV2.666 
TES26-mayo-09Capital e intereses01-mar.-05339.489IPC+7.1%AV384.436 
CDT27-mayo-09Capital e intereses27-feb.-09179.2938.82%PV183.246 
CDT28-mayo-10Capital e intereses28-nov.-0838.32610.17%PV40.275 
Bono28-mayo-10Interés01-sep.-05147.070IPC+9.5%TV5.353 
Bono28-mayo-10Interés01-ago.-05161.600IPC+9.5%TV5.882 
TES14-mayo-09Interés02-mar.-0946.7348.75%AV 50.823
TES15-mayo-09Interés01-mar.-04300.1337%AV 20.977
Bono20-mayo-09Interés03-jun.-03280.000IPC+7.3%AV 37.660
Bono20-mayo-09Interés01-ago.-0765.080IPC+7.3%AV 8.753
Bono23-mayo-09Interés29-jun.-07233.000IPC+2.4%SV 11.860
Bono23-mayo-09Interés17-mayo-07277.000IPC+2.88%SV 14.776
TES27-mayo-09Interés01-mar.-0670.000IPC+8.28%AV 10.136
Valor a invertir     1.611.100154.985

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)05-mayo-0905-ago.-096.3% P.V.6.40%29.25029.250  
CDT(1)08-mayo-0907-sep.-096.52% P.V.6.59%9.1469.146  
TES14-mayo-0924-jul.-2410% A.V.8.88%335.000392.384  
TES15-mayo-0918-mayo-1111% A.V.6.30%64.96077.637  
CDT(1)18-mayo-0902-nov.-096.58% P.V.6.63%7.1467.146  
Bono(2)20-mayo-0920-ene.-15IPC+6.52A% A.V.10.33%193.200219.328  
CDT(1)21-mayo-0921-ago.-095.81% P.V.5.89%18.78318.783  
Bono(2)26-mayo-0916-mayo-12IPC+7.4% T.V.9.45%565.300622.670  
CDT(1)27-mayo-0927-ago.-096.04% P.V.6.13%183.246183.246  
CDT(1)28-mayo-0928-ago.-095.97% P.V.6.05%51.51051.510  
CDT14-mayo-0914-ago.-095.74% P-V-5.82%  50.82350.823
CDT15-mayo-0915-sep.-096.51% P.V.6.58%  20.97720.977
Bono(2)20-mayo-0920-ene.-15IPC+ 6.52% A.V.10.34%  40.90046.413
CDT26-mayo-0926-ago.-095.54% P.V.5.61%  26.63626.636
CDT27-mayo-0927-ago.-096.04% P.V.6.13%  10.13610.136
Valor invertido    1.457.5411.611.100149.472154.985

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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