Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 51 DE 2017

(Junio 16)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de junio de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de junio de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses02/02/201798.8757.7980PV 102.730
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 102.730
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6.510(356.543)
Pago de comisión de administración de mayo y cuatro por mil de junio de 2017 (C) 31.802

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES01/03/200624/07/2020143.30011.00AV 178.526
Bono12/09/201607/05/2019121.385IPC+3.42TV 123.657
Títulos a excluir (D) 302.183
Valor a invertir el 1º de junio de 2017 (A+B-C+D)6.51016.568

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Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)01/12/20176.3473PV6.43  16.56816.568
Bono (2)22/06/2023IPC+3.90 TV7.606.5106.085  
Total invertido6.5106.08516.56816.568

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de mayo de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT03/05/2017Capital e intereses03/02/20176.3037.35PV 6.419
TES04/05/2017Capital e intereses02/02/201593.1007.00AV 6.517
TES04/05/2017Intereses01/09/2016229.5807.00AV 16.071
CDT11/05/2017Capital e intereses11/11/20162.2877.654PV 2.375
CDT16/05/2017Capital e intereses16/02/201737.3177.3925PV 38.007
Bono16/05/2017Intereses12/09/2016121.385IPC + 3.42TV 2.366
Bono16/05/2017Intereses01/09/2014230.770IPC + 3.42TV 4.498
TES17/05/2017Capital e intereses01/09/20168034.25AV 209.125
CDT18/05/2017Capital e intereses18/11/20164.9298.0385PV 5.127
CDT22/05/2017Capital e intereses21/02/201729.7067.393PV 30.261
Bono22/05/2017Intereses01/09/2016186.800IPC + 6.39TV 5.323
Bono22/05/2017Intereses01/09/2015240.900IPC + 3.89TV 5.432
CDT22/05/2017Capital e intereses22/12/20168.7337.7252PV 9.014
Bono26/05/2017Intereses01/09/2016199.400IPC + 3.14TV 4.136
Bono03/05/2017Intereses27/08/20152.329.15IPC+4.35TV50.77 
Bono03/05/2017Intereses27/02/20151.866.68IPC+4.35TV40.69 
Bono03/05/2017Intereses10/06/20163.454.00IPC+4.35TV75.29 
TES04/05/2017Intereses24/10/20137.655.007.00AV535.85 
TES04/05/2017Intereses28/05/20121.717.007.00AV120.19 
TES04/05/2017Intereses22/05/20121.884.107.00AV131.89 
Bono08/05/2017Intereses21/02/20171.889.00IPC+3.70TV41.73 
Bono08/05/2017Intereses11/03/20161.315.00IPC+4.00TV30.00 
Bono08/05/2017Intereses10/12/20152.777.10IPC+4.00TV63.35 
Bono08/05/2017Intereses07/09/20152.146.00IPC+4.00TV48.95 
Bono08/05/2017Intereses10/03/20174.700.00IPC+4.00TV107.22 
TES08/05/2017Intereses24/10/201634.073.50AV297.33 
TES08/05/2017Intereses01/07/201520.603.50AV179.78 
Bono08/05/2017Intereses14/03/201774.560.00IPC+3.24TV1.426.45 
Bono08/05/2017Intereses29/08/20163.327.00IPC+3.24TV63.65 
Bono08/05/2017Intereses20/01/20154.737.50IPC+3.80TV97.01 
Bono08/05/2017Intereses02/01/20177.486.00IPC+3.55TV162.63 
Bono09/05/2017Intereses14/03/20141.433.39IPC+4.27TV33.63 
Bono11/05/2017Intereses10/03/20164.557.00IPC+3.49TV89.60 
Bono12/05/2017Intereses11/09/20152.292.00IPC+3.25TV48.14 
Bono12/05/2017Intereses21/07/20162.842.00IPC+3.25TV59.69 
Bono15/05/2017Intereses10/06/20141.758.80IPC+4.23TV41.09 
Bono15/05/2017Intereses10/12/20141.924.00IPC+4.23TV44.95 
Bono15/05/2017Intereses21/10/20162.829.00IPC+3.89TV63.79 
Bono15/05/2017Intereses12/12/20165.186.00IPC+3.92TV107.31 
Bono16/05/2017Intereses15/09/20141.495.15IPC+3.42TV29.15 
Bono16/05/2017Intereses02/11/20155.854.00IPC+3.42TV114.11 
Bono16/05/2017Intereses12/09/20167.148.34IPC+3.42TV139.34 

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono16/05/2017Intereses21/07/20141.588.87IPC+3.42TV30.97 
Bono16/05/2017Intereses21/07/20152.022.90IPC+3.42TV39.43 
Bono16/05/2017Intereses01/06/20163.574.00IPC+3.42TV69.67 
Bono17/05/2017Intereses10/09/20152.529.20IPC+2.44TV48.18 
TES17/05/2017Capital e intereses23/02/201237.194.25AV9.683.93 
TES17/05/2017Capital e intereses01/09/2011331.214.25AV86.244.02 
Bono19/05/2017Intereses23/05/20161.812.00IPC+4.65TV44.15 
Bono22/05/2017Intereses01/09/201161.120.00IPC+12.59TV1.876.32 
Bono25/05/2017Intereses15/12/20141.419.20IPC+7.00TV42.48 
Bono25/05/2017Intereses21/08/20141.651.00IPC+5.90TV45.12 
Bono26/05/2017Intereses21/04/20151.788.40IPC+3.14TV37.10 
Bono26/05/2017Intereses21/08/20151.903.40IPC+3.14TV39.48 
Bono26/05/2017Intereses01/07/20164.783.00IPC+5.69TV119.16 
Bono26/05/2017Intereses22/09/20161.584.00IPC+5.69TV39.46 
Bono26/05/2017Intereses14/06/20162.291.00IPC+5.69TV57.07 
Bono30/05/2017Intereses03/08/20155.526.00IPC+2.90TV112.67 
Bono30/05/2017Intereses02/01/20125.417.00IPC+5.99TV149.20 
Bono30/05/2017Intereses01/09/201173.200.00IPC+5.40TV1.913.87 
Bono30/05/2017Intereses03/03/20148.105.00IPC+5.65TV111.66 
Bono30/05/2017Intereses10/06/20152.525.00IPC+3.09TV52.05 
Bono30/05/2017Intereses09/03/20158.360.00IPC+3.09TV172.35 
Bono30/05/2017Intereses21/05/20141.953.40IPC+3.09TV40.27 
Bono30/05/2017Intereses01/02/20177.003.00IPC+3.09TV144.37 
Bono30/05/2017Intereses01/04/20146.674.00IPC+3.09TV137.59 
Valor a invertir105.494.15344.671

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/05/201703/11/20176.40PV6.448  6.419.006.419
CDT (1)04/05/201704/08/20176.4427PV6.545  22.588.0022.588
CDT (1)11/05/201701/12/20176.4089PV6.460  2.375.002.375
CDT (1)16/05/201716/11/20176.4461PV6.495  44.871.0044.871
TES17/05/201707/05/20253.50AV2.980  209.125.(2)201.600(3)
CDT (1)18/05/201720/11/20176.4957PV6.546  5.127.005.127
CDT (1)22/05/201722/08/20175.9652PV6.049  50.030.0050.030
CDT (1)26/05/201728/05/20186.5011PV6.500  4.136.004.136
TES03/05/201724/10/201811.25AV5.494166.75146.57  
TES04/05/201724/10/201811.25AV5.491787.93692.45  
Bono(4)08/05/201727/04/2029IPC + 3.66TV8.4442,518.102498  
TES09/05/201724/10/201811.25AV5.48333.6329.53  
TES11/05/201724/10/201811.25AV5.4889.6078.65  
TES12/05/201724/10/201811.25AV5.481107.8394.64  
TES15/05/201724/10/201811.25AV5.472257.14225.56  

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES16/05/201724/10/201811.25AV5.481422.67370.75  
TES17/05/201710/03/20213.50AV2.68395.976.13 (5)92.668.17 (6)  
TES19/05/201724/10/201811.25AV5.4244.1538.68  
Bono(4)22/05/201713/02/2028IPC + 3.47TV8.441.876.321841  
TES25/05/201724/10/201811.25AV5.36887.6076.63  
TES26/05/201724/10/201811.25AV5.374292.27255.65  
Bono(4)30/05/201708/09/2026IPC + 3.74TV8.1022.834.032.701  
Total invertido105.494.15101.717.28344.671.00337.146.00   8.526.318.788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) 837.13 UVR; (3) 837 UVR; (4) Calificado AAA; (5) 384.19 UVR; (6) 370.95 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.