CARTA CIRCULAR 52 DE 2004 

(Julio 15)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de julio de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de julio de 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TESCapital y rendimientos01-abr.-02400.00015.00% A.V460.000 
CDTCapital y rendimientos01-abr.-0463.2067.24% P.V64.350 
CDTCapital y rendimientos01-abr.-043.6447.24% P.V 3.710
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)524.3503.710
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)168.752(185.816)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2004 (C) 18.343
Títulos excluidos por disminución de aportes
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT1-mar.-041-ago.-04116.4618.07% P.V. 119.590
TES3-feb.-0311-mar.-05100.00013% A.V. 106.415
Valor a excluir (D) 226.005
Valor a invertir el 1º de julio de 2004 (A+B-C+D)693.10225.556
Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2004
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
BONO (1)29-ene.-10IPC+7.50% A.V.11.50%71.18280.000  
TES24-jun.-08IPC+7.10% A.V.11.43%525.963550.000  
CDT (2)31-dic.-047.61% P.V.7.73%63.10263.102  
CDT (2)1-oct.-047.51% P.V.7.66%  25.55625.556
Total660.247693.10225.55625.556

(1) Bono sector real, calificación AAA.

(2) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo de captaciones de bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 3, 8, 11, 21, 25 y 30 de junio de 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT03-jun.-04Capital y rend.03-dic.-0354.5598.07% P.V 56.760
TES08-jun.-04Rendimientos25-mayo-04440.200IPC+7.8% A.V59.818 
BONO11-jun.-04Rendimientos30-abr.-04247.910IPC+4.90% T.V 6.337
TES11-jun.-04Capital y rend.21-sep.-0319.2469.00% A.V 20.978
TES11-jun.-04Capital y rend.02-ene.-04270.0009.00% A.V 294.300
TES11-jun.-04Capital y rend.12-ene.-047.5979.00% A.V 8.281
TES11-jun.-04Capital y rend.20-mayo-0434.0349.00% A.V 37.097
CDT11-jun.-04Capital y rend.11-mar.-0438.1387.43% P.V 38.846
BONO11-jun.-04Rendimientos30-abr.-041.271.000IPC+4.90% T.V32.488 
TES11-jun.-04Capital y rend.21-sep.-0335.0199.00% A.V38.171 
TES11-jun.-04Capital y rend.02-ene.-04103.3659.00% A.V112.668 
TES21-jun.-04Rendimientos01-mar.-021.7168.00% A.V 19.767
TES25-jun.-04Capital y rend.01-mar.-04214.08015.00% A.V 246.192
BONO30-jun.-04Rendimientos20-mayo-04130.100IPC+4.40% T.V3.445 
Valor a invertir246.590728.558
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)03-jun.-0401-dic.-048.12% P.V8.26%  56.76056.760
TES11-jun.-0408-jun.-11IPC+7.80% A.V13.28%180.760183.327295.800300.000
CDT (1)11-jun.-0401-sep.-047.26% P.V7.39%  105.839105.839
CDT (1)21-jun.-0401-oct.-047.25% P.V7.40%  19.76719.767
TES25-jun.-0425-feb.-157.00% A.V8.08%  260.000 (2)246.192 (3)
TES08-jun.-0411-mar.-0513.00% A.V9.07%56.53059.818  
CDT (3)30-jun.-0430-sep.-047.42% P.V7.56%3.4453.445  
Total invertido240.735246.590738.166728.558

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) 1.804,69 UVR.

(3) 1.708,84 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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