Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 52 DE 2010 

(Junio 21)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de junio de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de junio de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
02-Feb-10
29.699
3.97% P.V.
30.088

CDT
Capital e intereses
16-Feb-10
13.285
3.84% P.V.
13.434

Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
43.522

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
224.243
(135.245)    



Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes  de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2010 (C)

16.288

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
18-May-10
01-Jul-10
24.205
4.27% P.V.

24.217
CDT
08-Mar-10
06-Jul-10
39.685
3.84% P.V.

39.955
CDT
23-Mar-10
16-Jul-10
14.227
4.01% P.V.

14.344
CDT
22-Abr-10
22-Jul-10
37.071
3.82% P.V.

37.239
CDT
20-Abr-10
02-Ago-10
19.768
3.64% P.V.

19.871
CDT
03-May-10
03-Ago-10
1.322
3.84% P.V.

1.327
CDT
20-May-10
20-Ago-10
32.507
3.78% P.V.

32.564
Títulos a  excluir (D)

169.517

Valor a invertir el 1º de junio de 2010 (A+B-C+D)
267.765
17.984

Inversiones efectuadas el 1º  de junio de 2010
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra EA
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $




Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
BONO(1)
04-mar-19
IPC+6.45 A.V.
8.00%
254.000
267.765


CDT(2)
10-sep-10
3.48%P.V.
3.50%


17.984
17.984
TOTAL INVERTIDO
254.000
267.765
17.984
17.984

(1) Calificado AAA.

(2) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 5, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26 y 27 de mayo de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
TES
15-May-10
Intereses
01-Mar-04
304.741
7% A.V.

21.359
TES
18-May-10
Intereses
25-Feb-10
25.870
11% A.V.

2.846
BONO
20-May-10
Intereses
03-Jun-03
280.000
IPC+7.3%% A.V.

26.376
BONO
20-May-10
Intereses
01-Ago-07
65.080
IPC+7.3%% A.V.

6.131
BONO
23-May-10
Intereses
29-Jun-07
233.000
IPC+2.4%% S.V.

5.915
BONO
23-May-10
Intereses
17-May-07
277.000
IPC+2.88% S.V.

7.691
TES
27-May-10
Intereses
01-Mar-06
70.000
IPC+8.28% A.V.

7.294
CDT
05-May-10
Capital e intereses
05-Abr-10
380.229
2.95% PV
381.164

BONO
05-May-12
Intereses
04-Nov-08
278.600
IPC+6.24%TV
5.511

CDT
05-May-13
Capital e intereses
05-Feb-10
52.735
3.79% PV
53.235

CDT
08-May-10
Capital e intereses
08-Feb-10
5.506
3.69% PV
5.557

BONO
08-May-10
Intereses
30-Ene-08
61.650
DTF+2.64%TV
1.003

BONO
08-May-10
Intereses
01-Feb-08
250.400
DTF+2.64%TV
4.072

CDT
10-May-10
Capital e intereses
10-Feb-10
7.767
3.77% PV
7.840

TES
14-May-10
Intereses
28-Oct-09
189.800
9.25% AV
17.557

TES
14-May-10
Intereses
26-Oct-09
62.350
9.25% AV
5.767

TES
14-May-10
Intereses
24-Jul-09
634.000
9.25% AV
58.645

TES
14-May-10
Intereses
17-Nov-09
99.360
9.25% AV
9.191

TES
15-May-10
Intereses
26-Jul-02
177.980
7% AV
12.474

TES
15-May-10
Intereses
01-Ago-02
297.131
7% AV
20.825

TES
15-May-10
Intereses
01-Oct-02
215.301
7% AV
15.090

TES
15-May-10
Intereses
01-Jun-04
259.266
7% AV
18.171

TES
15-May-10
Intereses
26-Jul-05
178.188
7% AV
12.489

BONO
16-May-10
Intereses
26-May-09
565.300
IPC+7.4%TV
12.663

TES
18-May-10
Intereses
25-Feb-10
91.130
11% AV
10.024

TES
18-May-10
Intereses
15-May-09
64.960
11% AV
7.146

BONO
20-May-10
Intereses
01-Ago-07
230.000
IPC+7.3%AV
21.666

BONO
20-May-10
Intereses
03-Jun-03
1.000.000
IPC+7.3%AV
94.200

BONO
20-May-10
Intereses
01-Nov-07
264.400
IPC+7.3%AV
24.906

BONO
21-May-10
Intereses
11-Dic-08
158.700
IPC+6.15%TV
3.144

BONO
21-May-10
Intereses
08-Oct-09
597.500
IPC+6.15%TV
11.839

BONO
21-May-10
Intereses
02-Ene-09
421.500
IPC+6.39%TV
8.588

BONO
23-May-10
Intereses
02-May-07
330.000
IPC+3.17%SV
9.637

BONO
23-May-10
Intereses
02-Ago-06
333.900
IPC+2.4%SV
8.476

BONO
23-May-10
Intereses
08-Oct-08
81.600
IPC+3.17%SV
2.383

BONO
23-May-10
Intereses
30-Oct-08
1.334.000
IPC+3.17%SV
38.955

BONO
23-May-10
Intereses
02-Ene-07
279.000
IPC+2.88%SV
7.747

BONO
23-May-10
Intereses
12-Feb-07
303.600
IPC+2.88%SV
8.430

BONO
23-May-10
Intereses
01-Mar-07
273.900
IPC+2.88%SV
7.605

BONO
23-May-10
Intereses
03-Abr-06
374.800
IPC+3.17%SV
10.945

BONO
23-May-10
Intereses
17-Ene-06
102.160
IPC+3.17%SV
2.983

BONO
23-May-10
Intereses
01-Dic-05
201.000
IPC+2.4%SV
5.103

BONO
23-May-10
Intereses
01-Ago-06
665.000
IPC+2.88%SV
18.464

BONO
23-May-10
Intereses
23-Jun-09
700.000
IPC+7.49%TV
15.820

BONO
23-May-10
Intereses
02-Ago-04
168.757
IPC+7.49%TV
3.814

CDT
25-May-10
Intereses
03-Feb-10
54.216
3.68% PV
54.837

BONO
25-May-10
Intereses
01-Dic-09
600.000
IPC+5.9%TV
11.537

BONO
25-May-10
Intereses
20-Ene-10
148.500
IPC+5.9%TV
2.855

CDT
26-May-10
Intereses
12-Abr-10
1.939
2.99% PV
1.946

CDT
26-May-10
Intereses
26-Feb-10
29.610
4.01% PV
29.907

BONO
26-May-10
Intereses
20-Ene-09
95.870
DTF+2.55%TV
1.523

CDT
27-May-10
Capital e intereses
27-Nov-09
192.943
4.27% PV
197.062

CDT
27-May-10
Capital e intereses
27-Abr-10
34.999
3.28% PV
35.095

BONO
27-May-10
Intereses
23-Nov-09
229.400
IPC+4.95%TV
3.898

Valor a invertir
1.301.789
77.612

Inversiones efectuadas

Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra EA
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $





Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(1)
18-May-10
01-Jul-10
2.66%P.V.
2.67%


24.205
24.205
CDT(1)
20-May-10
20-Ago-10
3.70%P.V.
3.72%


32.507
32.507
CDT(1)
24-May-10
10-Sep-10
3.64%P.V.
3.63%


13.606
13.606
CDT(1)
27-May-10
27-Ago-10
3.39%P.V.
3.40%


7.294
7.294
CDT(1)
05-May-10
05-Ago-10
3.48% P.V.
3.50%
439.909
439.909


CDT(1)
10-May-10
10-Sep-10
3.55% P.V.
3.55%
18.472
18.472


TES
24-Jul-08
24-Jul-24
10% A.V.
8.54%
76.150
91.160


TES
24-Jul-05
24-Jul-20
11% A.V.
8.25%
85.500
108.882


BONO(2)
21-Abr-10
21-Abr-30
IPC+6.08% T.V.
7.91%
136.400
140.772


CDT(1)
21-May-10
01-Abr-11
3.95% P.V.
3.95%
23.572
23.572


BONO(2)
20-Ago-09
20-Ago-21
IPC+5.59% T.V.
7.31%
136.600
140.362


CDT(1)
25-May-10
25-Ago-10
3.34% P.V.
3.35%
69.229
69.229


CDT(1)
26-May-10
26-Ago-10
3.54% P.V.
3.56%
33.376
33.376


CDT(1)
27-May-10
27-Ago-10
3.39% P.V.
3.40%
236.055
236.055


Valor invertido
1.255.263
1.301.789
77.612
77.612

(1)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificación AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.