Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 52 DE 2013 

(Mayo 29)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de mayo de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de mayo de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e Intereses01/02/2013240.586.005.00PV 243.627
CDTCapital e Intereses23/07/20125.458.006.26PV 5.723
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   249.350

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.795(204.228)
   
Pago de comisión de administración de abril y cuatro por mil del mes de mayo de 2013 (C) 18.743

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES02/03/200914/11/201393.25010.25AV 100.865
TES02/11/201014/05/201469.8009.25AV 79.976
TES25/07/201114/05/201457.7509.25AV 69.169
Título a excluir (D) 250.010
Valor a invertir el 2 de mayo de 2013 (A+B-C+D)5.795276.389

 

Inversiones efectuadas el 2 de mayo de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)02/08/20133.95PV3.98  276.389276.389
TES15/06/20167.25AV4.085.7955.018  
Total invertido5.7955.018276.389276.389

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 27 de abril de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO07/04/2013Intereses02/05/201175.820IPC+3.14TV1.097.00
CDT08/04/2013Capital e intereses08/01/20132.4024.85PV2.431.00
CDT10/04/2013Capital e intereses10/01/20131.3715.30PV1.389.00
BONO25/04/2013Intereses03/07/2012118.050IPC+3.90TV1.830.00
CDT25/04/2013Capital e intereses25/01/201311.7195.00PV11.865.00
BONO29/08/2029Capital e intereses22/10/20121.604.00IPC + 3.48TV1.621.30 
BONO02/04/2013Intereses14/12/20111.445.00IPC+6.10TV27.82 
TES17/04/2013Capital e intereses06/09/201239.496.00AV41.86 
TES17/04/2013Capital e intereses10/09/20121.935.956.00AV2.052.11 
TES17/04/2013Capital e intereses14/09/20121.487.706.00AV1.576.96 
TES17/04/2013Capital e intereses19/09/2012103.986.00AV110.22 
TES17/04/2013Capital e intereses24/09/201259.296.00AV62.85 
TES17/04/2013Capital e intereses02/10/201232.006.00AV33.92 
TES17/04/2013Capital e intereses25/10/201259.736.00AV63.31 
TES17/04/2013Capital e intereses26/10/201225.176.00AV26.68 
TES17/04/2013Capital e intereses29/10/2012121.656.00AV128.95 
TES17/04/2013Capital e intereses29/11/201225.086.00AV26.58 
TES17/04/2013Capital e intereses06/12/201237.246.00AV39.47 
TES17/04/2013Capital e intereses19/12/201297.286.00AV103.12 
TES17/04/2013Capital e intereses26/12/2012104.886.00AV111.17 
TES17/04/2013Capital e intereses31/12/20121.376.00AV1.45 
TES17/04/2013Capital e intereses21/01/20131.562.336.00AV1.656.07 
TES17/04/2013Capital e intereses25/01/201357.996.00AV61.47 
TES17/04/2013Capital e intereses28/01/2013134.056.00AV142.09 
TES17/04/2013Capital e intereses21/02/20131.840.946.00AV1.951.40 
TES17/04/2013Capital e intereses28/02/201324.606.00AV26.08 
TES17/04/2013Capital e intereses01/03/20135.404.856.00AV5.729.14 
TES17/04/2013Capital e intereses04/03/2013228.826.00AV242.55 
TES17/04/2013Capital e intereses11/03/20131.876.926.00AV1.989.54 
TES17/04/2013Capital e intereses22/03/201353.656.00AV56.87 
TES17/04/2013Capital e intereses02/04/20131.558.256.00AV1.651.75 
BONO21/04/2013Intereses28/11/20111.218.00IPC+6.08TV25.22 
BONO21/04/2013Intereses02/05/20123.715.00IPC+4.58TV63.64 
BONO21/04/2013Intereses21/11/20121.881.70IPC+4.58TV32.24 
BONO21/04/2013Intereses01/09/201174.280.00IPC+5.05TV1.356.13 
BONO25/04/2013Intereses03/07/20123.491.78IPC+3.90TV54.11 
BONO26/04/2013Intereses14/06/20121.588.50IPC+3.37TV22.58 
BONO27/04/2013Intereses21/10/20111.471.00IPC+4.60TV23.36 
BONO27/04/2013Intereses01/02/20123.820.00IPC+4.25TV57.45 
BONO27/04/2013Intereses23/04/20121.575.80IPC+4.05TV22.94 
Valor a invertir21.192.4018.612.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)08/04/201308/10/20134.10PV4.13  3.528.003.528.00
CDT(1)10/04/201310/07/20134.19PV4.27  1.389.001.389.00
CDT(1)25/04/201325/07/20133.80PV3.87  13.695.0013.695.00
TES02/04/201317/04/20136.00AV3.951.649.121.558.25  
BONO(2)17/04/201311/12/2022IPC + 3.75TV5.1417.885.6117.050.00  
BONO(2)22/04/201311/12/2022IPC + 3.75TV5.241.477.231.417.78  
TES25/04/201315/06/20167.25AV4.0054.1146.79  
TES26/04/201315/06/20167.25AV3.9922.5819.52  
TES29/04/201315/06/20167.25AV4.07103.7589.85  
Total invertido21.192.4020.182.1918.612.0018.612.00

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.