Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 52 DE 2018

(Agosto 16)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de agosto de 2018

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de agosto de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones
obligatorias $
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)6.981.38(391.656)
Pago de comisión de administración de julio y cuatro por mil de agosto de 2018 (B) 32.890

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES1/09/20174/05/2022264.5007.00AV 279.481
CDT27/04/201829/04/2019108.9265.101PV 110.411
CDT2/02/20182/08/20189.5075.183PV 9.751
CDT21/05/201823/08/20186.1354.717PV 6.192
CDT28/05/201828/08/20187.6944.803PV 7.760
CDT6/06/20186/09/201812.2854.232PV 12.360
Títulos a excluir (C) 425.955
Valor a invertir el 1º de agosto de 2018 (A-B+C)6.981.381.409

Inversiones efectuadas el 1º de agosto de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES21/11/20185.00AV4.46  1.4091.360
TES (*)17/03/20273.30 AV3.196.981.386.844.11  
Total invertido     6.981.386.844.111.4091.360

(*) 26.89 UVR - 26.36 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 9 al 30 de julio de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT9/07/2018Capital e intereses9/03/20181.8595.1124PV 1.891
CDT9/07/2018Capital e intereses9/01/2018587.0215.6696PV 603.662
CDT18/07/2018Capital e intereses18/04/2018310.7794.7159PV 314.443
CDT19/07/2018Capital e intereses19/01/2018307.2245.3290PV 315.410
TES24/07/2018Intereses1/04/2011149.70010.00AV 14.970
TES24/07/2018Intereses1/09/2015259.00010.00AV 25.900
TES24/07/2018Intereses1/09/2016257.00010.00AV 25.700
TES24/07/2018Intereses1/06/2011140.70010.00AV 14.070
TES24/07/2018Intereses1/09/2016257.00010.00AV 25.700
TES24/07/2018Intereses2/09/2013178.75010.00AV 17.875
TES24/07/2018Intereses3/09/2012160.00010.00AV 16.000
TES24/07/2018Intereses1/08/2011117.30010.00AV 11.730
CDT26/07/2018Capital e intereses26/03/201818.1395.0157PV 18.442
Bono27/07/2018Intereses1/09/2017276.0004.25TV 5.078
Bono9/07/2018Intereses14/12/20152.128.003.96TV37.33 
Bono9/07/2018Intereses27/05/20152.082.823.25TV32.92 
Bono23/07/2018Intereses1/09/201174.280.005.05TV1.499.88 
Bono23/07/2018Intereses28/11/20111.218.006.08TV27.62 
Bono23/07/2018Intereses2/12/20134.559.005.05TV92.06 
Bono23/07/2018Intereses3/06/20145.486.705.89TV121.91 
TES24/07/2018Intereses19/09/20168.432.0011.00AV927.49 
TES24/07/2018Intereses28/04/20165.134.8711.00AV564.82 
TES24/07/2018Intereses1/08/20135.096.0011.00AV560.54 
TES24/07/2018Intereses26/08/20132.394.5511.00AV263.39 
TES24/07/2018Intereses1/04/20154.761.0011.00AV523.69 
TES24/07/2018Intereses14/09/20111.271.7010.00AV127.17 
TES24/07/2018Intereses4/05/20154.011.6211.00AV441.26 
TES24/07/2018Intereses16/06/20153.273.9011.00AV360.12 
TES24/07/2018Intereses1/09/2011212.000.0010.00AV21.199.25 
TES24/07/2018Intereses23/02/20168.076.0011.00AV888.33 
TES24/07/2018Intereses1/12/20155.245.0011.00AV576.93 
TES24/07/2018Intereses26/10/20158.338.0011.00AV917.15 
TES24/07/2018Intereses18/09/20152.195.1011.00AV241.45 
TES24/07/2018Intereses21/10/20141.348.4511.00AV148.32 
TES24/07/2018Intereses2/09/20134.986.7311.00AV548.52 
Bono26/07/2018Intereses11/09/20175.400.003.90TV93.94 
Bono26/07/2018Intereses12/06/20174.105.003.90TV71.41 
Bono26/07/2018Intereses23/01/20172.695.003.90TV46.88 
Bono27/07/2018Intereses1/02/20123.820.004.25TV70.28 
Bono27/07/2018Intereses21/10/20111.471.004.60TV28.32 
Bono27/07/2018Intereses23/04/20121.575.804.05TV1.604.02 
Bono27/07/2018Intereses21/10/20131.468.504.25TV27.02 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono27/07/2018Intereses21/04/20162.401.004.25TV44.17 
Bono27/07/2018Intereses8/05/20172.498.003.66TV41.99 
Bono30/07/2018Intereses21/05/20131.858.003.05TV28.45 
Bono30/07/2018Intereses1/04/20166.457.003.64TV108.22 
Valor a invertir32.264.841.410.871

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
  Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)9/07/20189/01/20194.8414PV4.8591  605.553605.553
CDT(1)18/07/201818/10/20184.5227PV4.5616  314.443314.443
CDT(1)19/07/201819/03/20194.8018PV4.8468  315.410315.410
TES UVR (2)24/07/20187/05/20253.5000AV2.8743  151.945145.335
CDT(1)26/07/201826/10/20184.7159PV4.7600  18.44218.442
CDT(1)27/07/201827/11/20185.4021PV5.4388  5.0785.078
TES TF9/07/201821/11/20185.00AV4.197470.2567.93  
TES TF30/07/201821/11/20185.00AV4.3386136.67131.90  
Bono (3)23/07/20188/05/2023IPC+3.08TV6.20001.741.471.707.60  
Bono (3)27/07/201821/11/2020IPC+4.35TV5.70231.815.801.722.50  
TES UVR (4)24/07/20187/05/20253.50AV2.873028.288.4227.055.67  
TES TF26/07/201821/11/20185.00AV4.2942212.23204.89  
Total invertido32.264.8430.890.491.410.8711.404.261

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) 585.47 UVR, 560 UVR; (3) calificado AAA; (4) 109 UVR, 104.25 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.