Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 52 DE 2014 

(Mayo 30)

Ref. Variación del portafolio de referencia el 2 de mayo de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de mayo de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

CLASE DE TÍTULOVENCIMIENTOFECHA DE COMPRAVALOR NOMINAL $ TASA NOMINAL%FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS $PORTAFOLIO LARGO PLAZO FONDO DE CESANTIA $
BonoIntereses02/09/2013223,140.00IPC+4.45TV 3,749.00
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   3,749.00

Incremento (disminucion) de los portafolios por variacion de los aportes netos (B)5,677.00(209,662.00)
   
Pago de comision de administracion de abril y cuatro por mil del mes de mayo de 2014 (C)

19,905.00

TÍTULOS EXCLUIDOS
CLASE DE TÍTULOFECHA DE COMPRAFECHA DE VENCIMIENTOVALOR NOMINAL $ TASA NOMINAL%FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
$
PORTAFOLIO LARGO PLAZO FONDO DE CESANTIA
$
BONO30/06/200720/01/2015185,400IPC+6.52AV 195,764
BONO20/05/200920/01/201540,900IPC+6.52AV 43,186
Título a excluir (D)  238,950

Valor a invertir el 2 de mayo de 2014 (A+B-C+D)5,677.0013,132

  INVERSIONES EFECTUADAS EL 2 DE MAYO DE 2014
CLASE DE TITULOFECHA DE VENCIMIENTOTASA NOMINAL %TIR DE
COMPRA
E.A. %
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS $ PORTAFOLIO LARGO PLAZO FONDO DE CESANTIA $
   VALOR COMPRAVALOR NOMINALVALOR COMPRAVALOR NOMINAL
CDT (*)02/08/20143.65PV3.67  13,13213,132
TES28/04/20286.00AV6.875,677.006,145.00  
          
Total invertido5,677.006,145.0013,13213,132

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 29 de abril de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

CLASE DE TÍTULOFECHA DE VENCIMIENTOCONCEPTOFECHA DE COMPRAVALOR NOMINAL $ TASA NOMINAL %FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS $PORTAFOLIO LARGO PLAZO
FONDO DE CESANTIA $
BONO07/04/2014Intereses02/05/201175,820.00IPC+3.14TV 943
BONO25/04/2014Intereses03/07/2012118,050.00IPC+3.90TV 1,685
BONO02/04/2014Intereses14/12/20111,445.00IPC+6.10TV29.57 
BONO21/04/2014Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV77.64 
BONO21/04/2014Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV23.73 
BONO21/04/2014Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV21.12 
BONO21/04/2014Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV59.09 
BONO21/04/2014Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,264.91 
BONO21/04/2014Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV29.93 
BONO25/04/2014Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV49.83 
BONO26/04/2014Intereses14/06/20121,588.50IPC+3.37TV20.64 
BONO27/04/2014Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV24.25 
BONO27/04/2014Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV25.53 
BONO27/04/2014Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV25.27 
BONO27/04/2014Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV63.08 
TES28/04/2014Intereses04/06/20136,645.756.00AV398.83 
TES28/04/2014Intereses14/06/20131,449.006.00AV86.96 
TES28/04/2014Intereses17/06/20131,196.906.00AV71.82 
TES28/04/2014Intereses02/07/20135,904.406.00AV354.33 
TES28/04/2014Intereses22/07/20131,529.536.00AV91.79 
TES28/04/2014Intereses24/07/201323,239.006.00AV1,394.63 
TES28/04/2014Intereses10/03/20142,205.006.00AV132.33 
TES28/04/2014Intereses24/02/201410,100.006.00AV606.12 
BONO29/04/2014Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV22.70 
VALOR A INVERTIR4,874.102,628

INVERSIONES EFECTUADAS
CLASE DE TÍTULOFECHA DE INVERSIÓNFECHA DE VENCIMIENTOTASA NOMINAL %TIR DE COMPRA E.A %.FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS $PORTAFOLIO LARGO PLAZO FONDO DE CESANTÍA $
       VALOR COMPRAVALOR NOMINALVALOR COMPRAVALOR NOMINAL
CDT (1)07/04/201407/07/20143.9414PV4.011  943943
CDT (1)25/04/201424/07/20143.9414PV4.011  1,6851,685
TES02/04/201415/06/20167.25AV4.88429.5726.74  
BONO (2)21/04/201419/09/2017IPC + 3.69TV5.3501,476.421,429.06  
TES25/04/201415/06/20167.25AV5.05649.8345.07  
TES28/04/201410/03/20213.5AV5.6553,295.583,222.20  
TES29/04/201415/06/20167.25AV5.16122.7020.56  
TOTAL INVERTIDO4,874.104,743.632,6282,628

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.