Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 54 DE 2012 

(Agosto 9)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de julio de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de julio de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoIntereses14-dic.-111,445IPC+6.10% T.V33.91 
BonoIntereses06-dic.-1136.00IPC+6.00% T.V0.86 
BonoIntereses27-ene.-1227.77IPC+6.00% T.V0.66 
       
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)35.43 

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
3,591

(152,619)
   
Pago de comisión de administración de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2012 (C) 16,155

 

 Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facial Fondo de cesantía $
Bono1º-sep.-1121-ago.-13280,000IPC+6.15% T.V. 291,376
Título a excluir (D) 291,376

Valor a invertir el 3 de julio de 2012 (A+B-C+D)3,626.43122,602

 

Inversiones efectuadas el 3 de julio de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
        
Bono (*)25-ene.-17IPC+3.90% T.V.6.80%3,491.783,626.43118,050122,602
        
Total invertido3,491.783,626.43118,050122,602

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 26 y 29 de junio de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono03-jun.-12Intereses01-sep.-10213,000IPC+4.17%T.V. 4,100
CDT05-jun.-12Capital e intereses05-mar.-128,2995.44%P.V. 8,412
CDT15-jun.-12Capital e intereses15-mar.-1257,0815.11%P.V. 57,810
TES15-jun.-12Intereses01-sep.-10355,6007.25%A.V. 25,781
CDT20-jun.-12Capital e intereses20-mar.-1212,1395.01%P.V. 12,291
CDT26-jun.-12Capital e intereses26-mar.-1237,6605.21%P.V. 38,151
CDT29-jun.-12Capital e intereses02-mar.-12306,3296.07%P.V. 312,372
Bono06-jun.-12Intereses21-nov.-111,770IPC+5.80%T.V.41.19 
Bono10-jun.-12Intereses01-mar.-124,977IPC+4.23%T.V.96.66 
Bono10-jun.-12Intereses30-dic.-110.87IPC+4.19%T.V.0.02 
Bono10-jun.-12Intereses19-dic.-11118.39IPC+3.88%T.V.2.20 
Bono10-jun.-12Intereses01-sep.-1178,360IP+C4.23%T.V.1,521.91 
Bono14-jun.-12Intereses01-sep.-1173,250IPC+5.30%T.V.1,595.09 
Bono19-jun.-12Intereses01-dic.-114,096IPC+4.70%S.V.83.17 
Bono19-jun.-12Interés12-dic.-111,417IPC+4.70%T.V.28.77 
Bono25-jun.-12Interés01-jun.-122,475IPC+6.10%S.V.117.52 
         
Valor a invertir 3,486.53458,917

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
          
CDT(1)04-jun.-1204-sep.-125.26%P.V.5.32%  4,1004,100
CDT(1)05-jun.-1205-sep.-125.61%P.V.5.68%  8,4128,412
CDT(1)15-jun.-1217-sep.-125.58%P.V.5.65%  83,59183,591
CDT(1)20-jun.-1220-sep.-125.44%P.V.5.51%  12,29112,291
CDT(1)26-jun.-1226-sep.-125.36%P.V.5.42%  38,15138,151
CDT(1)29-jun.-1220-dic.-126.06%P.V.6.13%  312,372312,372
TES06-jun.-1215-ago.-129.25%A.V.5.33%38.0841.19  
TES12-jun.-1215-ago.-129.25%A.V.5.40%1,497.311,620.79  
Bono(2)14-jun.-1226-oct.-15IPC + 3.37%T.V.7.09%1,588.501,595.09  
TES19-jun.-1215-ago.-129.25%A.V.5.42%103.31111.94  
TES25-jun.-1215-ago.-129.25%A.V.5.31%108.35117.52  
          
Total invertido3,335.553,486.53458,917458,917

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.