CARTA CIRCULAR 55 DE 2005 

(Octubre 14)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de octubre de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el tres de octubre de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal$Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses20-mayo-0535.4927.07% P.V. 36.405
CDTCapital e intereses01-jul.-055.2036.74% P.V. 5.291
CDTCapital e intereses17-ago-053.5153.80% P.V. 3.531
CDTCapital e intereses02-mayo-056.7607.14% P.V. 6.962
CDTCapital e intereses17-ago.-052.6093.80% P.V.2.621 
CDTCapital e intereses11-jun.-0531.4585.95% P.V.32.040 
CDTCapital e intereses11-jun.-056.1365.95% P.V. 6.250
CDTCapital e intereses14-jun.-0538.5776.93% P.V.39.386 
CDTCapital e intereses25-jun.-0513.6486.72% P.V.13.898 
CDTCapital e intereses30-jul.-0551.0086.72% P.V.51.607 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)139.55258.439
   
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)187.053(134.214)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2005 (C)

19.422

Títulos excluidos por disminución de aportes

Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ o UVRTasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES1-feb.-0112-ene-07965,29 UVR6% A.V. 161.204
Valor a excluir (D)  161.204
Valor a invertir el 3 de octubre de 2005 (A+B-C+D)326.60566.007

Inversiones efectuadas el 3 de octubre de 2005
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
Bono (1)17-ago.-06DTF +1.25% T.V.6.60%319.171326.605  
CDT (2)03-ene.-066.45 % P.V.6.55%  66.00766.007
Total 319.171326.60566.00766.007

(1) Bono calificado AAA.

(2) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 11, 12, 21, 22 y 30 de septiembre de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES2-sep.-05Intereses01-dic.-011.543 UVR8% A.V.18.807 (1) 
TES2-sep.-05Intereses01-jul.-021.475 UVR8% A.V.17.977 (2) 
Bono11-sep.-05Intereses30-abr.-041.271.000IPC + 4.9% T.V.30.957 
Bono11-sep.-05Intereses22-ago.-05109.780IPC + 6.14% T.V.3.007 
Bono11-sep.-05Intereses30-abr.-04247.910IPC + 4.90% T.V. 6.038
TES12-sep.-05Intereses02-mayo-05167.47013.50% A.V.22.608 
TES12-sep.-05Intereses01-mar.-05219.90013.50% A.V. 29.687
TES21-sep.-05Intereses11-jun.-031.799 UVR8% A.V. 21.933 (3)
TES21-sep.-05Intereses01-oct.-001.202 UVR8% A.V.14.660 (4) 
TES21-sep.-05Intereses01-dic.-002.071 UVR8% A.V.25.250 (5) 
TES22-sep.-05Intereses08-jun.-051.147 UVR7% A.V.12.241 (6) 
TES22-sep.-05Intereses08-jun.-05490 UVR7% A.V.5.230 (7) 
TES22-sep.-05Intereses08-jun.-05233 UVR7% A.V. 2.491(8)
Bono30-sep.-05Intereses20-mayo-04130.100IPC + 4.90% S.V.6.253 
Bono30-sep.-05Intereses01-oct.-04147.700IPC + 4.90% S.V.7.099 
Valor a invertir164.08960.149

(1) 123,44 ; (2) 117,99; (3) 143,93; (4) 96,20; (5) 165,69; (6) 80,32; (7) 34,32; (8) 16,35

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa nego ciación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)2-sep.-0502-ene.-066.72% P.V.6.85%36.78436.784  
CDT (1)12-sep.-0512-mar.-067.18% P.V.7.37%56.57256.57235.72535.725
CDT (1)21-sep.-0502-ene.-066.11% P.V.6.21%39.91039.91021.93321.933
CDT (1)22-sep.-0501-dic.-055.85% P.V.5.99%17.47117.4712.49124.91
CDT (1)30-sep.-0503-abr.-066.40% P.V.6.52%13.35213.352  
         
Total invertido164.089164.08960.14960.149
(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circula va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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