Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 56 DE 2011 

(Junio 2)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de mayo de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 2 de mayo de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:


Fondo de cesantía $
Incremento (Disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (A)
(144.341)
Pago de comisión de administración del mes de abril y cuatro por mil del mes de mayo de 2011 (B)
16.354

 

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de cesantía $
BONO
29-jun-07
23-nov-12
233.000
IPC+2.40 S.V.
237.264
Título a excluir (C)
237.264
Valor a invertir el 2 de mayo (A-B+C)
76.569

 

Inversiones efectuadas el 2 de mayo de 2011
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $




Valor nominal
Valor compra
BONO(*)
07-oct-15
IPC+3.14% T.V.
6.28%
75.820
76.569
Total invertido
75.820
76.569

 

(*) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 8, 19 y 23 de abril de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de cesantía $
CDT
08-Abr-11
Capital e intereses
08-Oct-10
29,663
3.68% P.V.
30.209
CDT
19-Abr-11
Capital e intereses
20-Ene-11
22,396
3.40% P.V.
22.584
BONO
23-Abr-11
Intereses
01-Sep-10
209,400
IPC+6.50% T.V.
4.920
Valor a invertir
57.713

 

Inversiones efectuadas

Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $





Valor nominal
Valor compra
CDT(*)
08-Abr-11
08-Jul-11
3.73% P.V.
3.79%
30.209
30.209
CDT(*)
19-Abr-11
19-Jul-11
3.74% P.V.
3.80%
22.584
22.584
CDT(*)
25-Abr-11
25-Oct-11
4.24% P.V.
4.27%
4.920
4.920
Total invertido
57.713
57.713

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.