Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 56 DE 2015 

(Julio 1)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de junio de 2015.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y elnumeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de junio de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses


Clase de titulo



Vencimiento


Fechade compra


Valor nominal
$



Tasa nominal%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDTCapital e Intereses01/12//201420,4694.499PV 20,929
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   20,929

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos(B)
3,692

(171,552)


  
Pago de comisión de administración de mayoy cuatro por mil de junio de 2015 (C)


22,939

Títulos excluidos


Clase de titulo


Fechade compra


Fechade vencimiento


Valor nominal $



Tasa nominal%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
TES01/09/201015/06/2016355.6007.25AV 389,240
         
Títulos aexcluir(D)  389,240

Valor a invertir el 1º de juniode 2015(A+B-C+D)3,692215,678

Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2015

Clase de titulo

Fecha de
vencimiento

Tasa
nominal %
TIR de
compra
E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias
$

Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
  Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
TES03/07/20155.00PV4.58 215,678206,216
TES18/09/20307.75AV7.6353.6923,470  
Total invertido3.6923,470215,678206,216

De otra parte, este despacho se permite informar que del 5 al 27 de mayo de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:



Clase de titulo


Fechade vencimiento



Concepto


Fechade compra


Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT10/05/2015Capital e Intereses10/11/20142,0324.8902PV 2,082
BONO16/05/2015Capital e Intereses01/09/2014230,770IPC+3.42TV 4,488
TES17/05/2015Capital e Intereses01/09/2014293,1594.25AV 12,431
CDT18/05/2015Capital e Intereses17/02/20154,0064.7638PV 4,054
BONO23/05/2015Capital e Intereses17/05/2007277,000IPC+2.88SV 8,474
CDT25/05/2015Capital e Intereses24/11/201416,1564.8905PV 16,553
BONO05/05/2015Intereses10/09/20131,588.20IPC+5.50TV35.04 
BONO05/05/2015Capital e Intereses03/12/20123,814.00IPC+7.50TV3,916.03 
BONO07/05/2015Intereses20/01/20154,737.50IPC+3.80TV96.45 
BONO09/05/2015Intereses14/03/20141,433.39IPC+4.27TV27.99 
BONO15/05/2015Intereses10/06/20141,758.80IPC+4.23TV34.17 
BONO15/05/2015Intereses10/12/20141,924.00IPC+4.23TV37.38 
BONO16/05/2015Intereses15/09/20141,495.15IPC+3.42TV29.07 
BONO16/05/2015Intereses21/07/20141,588.87IPC+3.42TV30.90 
TES17/05/2015Intereses01/09/201173,362.884.25AV3,110.88 
TES17/05/2015Intereses23/02/20128,237.574.25AV349.31 
BONO21/05/2015Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,876.32 
BONO25/05/2015Intereses15/12/20141,419.20IPC+7.00TV36.86 
BONO25/05/2015Intereses21/08/20141,651.00IPC+5.90TV38.61 
BONO26/05/2015Intereses21/04/20151,788.40IPC+3.14TV30.08 
BONO27/05/2015Intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV127.84 
BONO27/05/2015Intereses01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,625.63 
BONO27/05/2015Intereses01/04/20146,674.00IPC+3.09TV111.45 
BONO27/05/2015Intereses21/05/20141,953.40IPC+3.09TV32.62 
BONO27/05/2015Intereses09/03/20158,360.00IPC+3.09TV139.60 
BONO27/05/2015Intereses03/03/20148,105.005.65TV111.66 
         
Valor a invertir11,797.8948,082

Inversionesefectuadas

Clase de titulo

Fechade inversión

Fecha de
vencimiento

Tasanominal
%
TIR de
compra
E.A
%.

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía $
       Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)11/05/201511/08/20154.7642PV4.81  2,082.002,082.00
CDT (1)19/05/201519/11/20154.939PV4.96  20,973.0020,973.00
CDT (1)25/05/201525/11/20154.891PV4.91  25,027.0025,027.00
BONO (2)05/05/201510/09/2019IPC + 3.10TV7.518003,951.073,868.00 
TES07/05/201515/06/20167.25AV4.7950096.4588.45 
TES09/05/201515/06/20167.25AV4.7490027.9925.65 
TES15/05/201515/06/20167.25AV4.7670071.5565.53 
TES19/05/201518/09/20307.75AV7.626003,520.163,315.00 
BONO (2)21/05/201506/09/2019IPC + 3.87TV7.292001,876.321,760.20 
TES25/05/201515/06/20167.25AV4.7790075.4769.04 
TES26/05/201515/06/20167.25AV4.6880030.0827.49 
BONO (2)27/05/201509/10/2019IPC + 3.25TV7.425002,148.802,082.82 
          

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+;

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.