CARTA CIRCULAR 57 DE 2009 

(Julio 17)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de julio de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de julio de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01-abr.-09877.2957.51% P.V893.766 
CDTCapital e intereses01-abr.-0980.2887.51% P.V 81.795
Valor a invertir por vencimiento de Capital e intereses (A)893.76681.795

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)247.240(281.564)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2009 (C) 27.897

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facialFondo de pensiones obligatorias$Fondo de cesantía $
CDT08-abr.-0908-jul.-0949.2346.90% P.V. 50.026
CDT22-abr.-0922-jul.-0926.8716.57% P.V. 27.225
CDT30-mar.-0929-jul.-09585.0117.74% P.V. 597.440
Títulos a excluir (D) 674.691

Valor a invertir el 1º de julio de 2009 (A+B-C+D)1.141.006447.025

Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)01-oct.-094.94% P.V.4.99%1.141.0061.141.006447.025447.025
Total invertido1.141.0061.141.006447.025447.025

(*) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 25, 26 y 29 de junio de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT02-jun.-09Capital e intereses02-mar.-09284.8588.81% P.V.291.132 
CDT03-jun.-09Capital e intereses03-mar.-09931.9838.21%P.V.951.112 
TES08-jun.-09Intereses25-mayo-04440.200IPC+7.80% A.V.56.962 
TES08-jun.-09Intereses11-jun.-04180.760IPC+7.80% A.V.23.390 
CDT10-jun.-09Capital e intereses09-mar.-0930.3328.20% P.V.30.961 
BONO11-jun.-09Intereses22-ago.-05109.780IPC+ 6.14% T.V.2.975 
BONO11-jun.-09Intereses26-jul.-06394.924IPC+ 6.34% T.V.10.900 
BONO11-jun.-09Intereses22-dic.-08159.700IPC+ 6.34% T.V.4.408 
BONO11-jun.-09Intereses02-oct.-06313.100IPC+ 6.14% T.V.8.485 
BONO11-jun.-09Intereses22-mayo-07139.119IPC+ 6.14% T.V.3.770 
BONO14-jun.-09Intereses11-jun.-0866.420IPC+ 5.30% T.V.1.665 
BONO14-jun.-09Intereses24-nov.-08268.800IPC+ 5.30% T.V.6.739 
CDT15-jun.-09Capital e intereses15-dic.-082.240.52310.68% P.V.2.360.167 
BONO22-jun.-09Intereses25-feb.-0669.940DTF + 1.5% T.V.71.643 
BONO22-jun.-09Capital e intereses04-jul.-06260.000DTF + 1.5% T.V.266.329 
BONO22-jun.-09Capital e intereses01-ago.-08410.000DTF + 1.5% T.V.419.981 
CDT23-jun.-09Capital e intereses25-feb.-09806.9838.93% P.V.830.603 
CDT25-jun.-09Capital e intereses25-mar.-0926.9087.43% P.V.27.408 
TES25-jun.-09Intereses26-abr.-05109.200IPC+ 7.10% A.V.13.333 
CDT26-jun.-09Capital e intereses26-mar.-092.9897.45% P.V.3.045 
BONO29-jun.-09Intereses17-nov.-06110.400IPC+ 7.50% A.V.13.941 
CDT02-jun.-09Capital e intereses02-mar.-09250.0008.81% P.V. 255.506
TES08-jun.-09Intereses11-jun.-04295.800IPC+ 7.80% A.V. 38.277
CDT10-jun.-09Capital e intereses09-mar.-0911.0258.20% P.V. 11.254
CDT11-jun.-09Capital e intereses11-mar.-095.8027.98% P.V. 5.918
BONO11-jun.-09Intereses22-mayo-0742.930IPC+ 6.14% T.V. 1.163
CDT12-jun.-09Capital e intereses12-mar.-0980.2407.98% P.V. 81.841
CDT15-jun.-09Capital e intereses15-dic.-0862.52710.68% P.V. 65.866
CDT19-jun.-09Capital e intereses19-mar.-095.6907.79% P.V. 5.801
CDT23-jun.-09Capital e intereses25-feb.-0929.4648.93% P.V. 30.326
CDT25-jun.-09Capital e intereses25-mar.-0935.7177.43% P.V. 36.380
Valor a invertir5.398.949532.332

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)02-jun.-0902-sep.-095.54% P.V.5.61%  255.506255.506
CDT(1)08-jun.-0908-sep.-094.7% P.V.4.74%  38.27738.277
CDT(1)10-jun.-0910-sep.-095.04% P.V5.09%  11.25411.254
CDT(1)11-jun.-0911-sep.-094.88% P.V4.93%  7.0817.081
CDT(1)12-jun.-0901-oct.-095.63% P.V.5.71%  81.84181.841
CDT(1)16-jun.-0901-oct.-095.6% P.V.5.68%  65.86665.866
CDT(1)19-jun.-0901-feb.-105.71% P.V.5.72%  5.8015.801
CDT(1)23-jun.-0901-sep.-095.2% P.V.5.23%  30.32630.326
CDT(1)25-jun.-0901-feb.-105.48% P.V.5.49%  36.38036.380

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1 +

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)02-jun.-0902-sep.-095.54% P.V.5.61%291.132291.132  
CDT(1)03-jun.-0903-sep.-095.19% P.V.5.25%951.112951.112  
CDT(1)08-jun.-0908-sep.-094.70% P.V.4.74%80.35280.352  
CDT(1)10-jun.-0910-sep.-095.04% P.V.5.09%30.96130.961  
CDT(1)11-jun.-0911-sep.-094.88% P.V.4.93%30.53830.538  
CDT(1)16-jun.-0901-oct.-095.60% P.V.5.68%2.368.5712.368.571  
BONO(2)23-jun.-0923-ago.-11IPC + 7.49% T.V.7.99%700.000766.600  
CDT(1)23-jun.-0901-sep.-095.20% P.V.5.23%821.956821.956  
CDT(1)25-jun.-0925-sep.-095.24% P.V.5.30%40.74140.741  
CDT(1)26-jun.-0901-feb.-105.48% P.V5.49%3.0453.045  
CDT(1)30-jun.-0901-dic.-095.44% P.V.5.49%13.94113.941  
Valor invertido5.332.3495.398.949532.332532.332
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1 +.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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