Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 58 DE 2010 

(Julio 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de julio de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de julio de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:


Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)
165.641
(134.696)    



Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes  de junio y cuatro por mil del mes de julio de 2010 (B)

               
15.487

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
24-Feb-10
24-Ago-10
43.695
4.05% P.V.

43.695
TES
15-May-08
24-Nov-10
21.275
7.5% A.V.

19.904
BONO
30-Jun-07
11-Mar-11
42.930
IPC+6.14% T.V.

45.332
BONO
20-May-08
22-Abr-11
46.190
DTF+2.55% T.V.

46.407
TES
25-Feb-10
18-May-11
25.870
11% A.V.

29.974
Títulos a  excluir (C)

185.312

Valor a invertir el 1º de julio de 2010 (A-B+C)
165.641
36.413

Inversiones efectuadas el 1º de julio de 2010
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
 Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(*)
1-oct-10
3.31%P.V.
3.35%
165.641
165.641
36.413
36.413
Total invertido
165.641
165.641
36.413
36.413

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 8, 9, 11, 14, 15, 24, 25, 29 y 30 de junio de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
TES
08-Jun-10
Intereses
11-Jun-04
295.800
IPC+7.8% A.V.

29.373
BONO
11-Jun-10
Intereses
22-May-07
42.930
IPC+6.14% T.V.

876
BONO
03-Jun-10
Intereses
29-Ene-10
340.200
IPC+5.2% T.V.
6.082

TES
08-Jun-10
Intereses
25-May-04
440.200
IPC+7.8% A.V.
43.712

TES
08-Jun-10
Intereses
11-Jun-04
180.760
IPC+7.8% A.V.
17.949

CDT
09-Jun-10
Capital e intereses
09-Mar-10
20.504
3.75% P.V.
20.696

CDT
11-Jun-10
Capital e intereses
11-Mar-10
46.448
3.82% P.V.
46.892

BONO
11-Jun-10
Intereses
22-May-07
139.119
IPC+6.14% T.V.
2.838

BONO
11-Jun-10
Intereses
22-Dic-08
159.700
IPC+6.34% T.V.
3.338

BONO
11-Jun-10
Intereses
26-Jul-06
394.924
IPC+6.34% T.V.
8.254

BONO
11-Jun-10
Intereses
22-Ago-05
109.780
IPC+6.14% T.V.
2.240

BONO
11-Jun-10
Intereses
02-Oct-06
313.100
IPC+6.14% T.V.
6.387

BONO
14-Jun-10
Intereses
11-Jun-08
66.420
IPC+5.30% T.V.
1.219

BONO
14-Jun-10
Intereses
24-Nov-08
268.800
IPC+5.30% T.V.
4.932

CDT
15-Jun-10
Capital e intereses
15-Mar-10
15.432
3.64% P.V.
15.572

CDT
24-Jun-10
Capital e intereses
24-Mar-10
1.265.539
3.84% P.V.
1.277.688

TES
25-Jun-10
Intereses
26-Abr-05
109.200
IPC+7.10% A.V.
10.177

BONO
29-Jun-10
Intereses
17-Nov-06
110.400
IPC+7.50% A.V.
10.737

CDT
30-Jun-10
Capital e intereses
30-Mar-10
65.969
3.78% P.V.
66.592

Valor a invertir
1.545.306
30.249

Inversiones efectuadas

Clase de título(*)
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $





Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT
08-Jun-10
08-Sep-10
3.36% P.V.
3.37%


29.373
29.373
CDT
11-Jun-10
01-Jun-11
3.75% P.V.
3.75%


876
876
CDT
03-Jun-10
03-Sep-10
3.41% P.V.
3.43%
6.082
6.082


CDT
08-Jun-10
08-Sep-10
3.36% P.V.
3.37%
61.661
61.661


CDT
09-Jun-10
09-Jul-10
2.29% P.V.
2.35%
20.696
20.696


CDT
11-Jun-10
01-Jun-11
3.75% P.V.
3.75%
69.949
69.949


CDT
15-Jun-10
29-Jul-10
2.92% P.V.
3.00%
21.723
21.723


CDT
24-Jun-10
24-Dic-10
3.68% P.V.
3.70%
1.277.688
1.277.688


CDT
25-Jun-10
01-Dic-10
3.27% P.V.
3.28%
10.177
10.177


CDT
29-Jun-10
29-Sep-10
3.27% P.V.
3.28%
10.737
10.737


CDT
30-Jun-10
30-Jul-10
2.86% P.V.
2.94%
66.592
66.592


Valor invertido
1.545.306
1.545.306
30.249
30.249

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.