Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 58 DE 2013 

(Julio 3)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 4 de junio de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 4 de junio de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/08/201232.204.006.30PV33.906.00
BONOIntereses01/09/2010213.000.00IPC+4.17TV 3.281.00
CDTCapital e intereses20/02/20132.435.004.77PV 2.469.00
CDTCapital e intereses01/03/201319.624.004.69PV 19.862.00
BONOIntereses01/10/20124.555.00IPC+4.84TV77.89 
BONOIntereses01/11/20124.297.00IPC+4.84TV73.47 
BONOIntereses27/11/20121.565.00IPC+4.84TV26.76 
BONOIntereses01/02/20133.674.00IPC+4.49TV59.49 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  237.6159.518.00

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6.240.00(181.889.00)
   
Pago de comisión de administración de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2013 (C)6.477.6118.891.00

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO03/06/0320/05/14280.000IPC+7.30AV 294.960.00
Título a excluir (D)  294.960.00
 
Valor a invertir el 4 de junio de 2013 (A+B-C+D)6.477.61153.698.00

 

Inversiones efectuadas el 4 de junio de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)04/09/20133.91PV3.93  153.698.00153.698.00
TES28/04/20286.00AV6.336.477.616.645.75  
 
Total invertido6.477.616.645.75153.698.00153.698.00

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 4 al 28 de mayo de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES14/05/2013Interés03-sep-12230.000.009.25AV 21.275.00
CDT16/05/2013Capital e Intereses16-nov-1230.607.005.72PV 31.482.00
BONO17/05/2013Interés01-sep-11230.000.00IPC+3.68TV 3.159.00
CDT17/05/2013Capital e Intereses17-nov-123.858.005.69PV 3.968.00
BONO20/05/2013Interés03-jun-03280.000.00IPC+7.30AV 26.516.00
BONO20/05/2013Interés01-ago-0765.080.00IPC+7.30AV 6.163.00
CDT22/05/2013Capital e Intereses22-feb-1346.312.004.67PV 46.853.00
CDT23/05/2013Capital e Intereses23-nov-1226.961.005.67PV 27.726.00
BONO23/05/2013Interés17-may-07277.000.00IPC+2.88SV 8.158.00
CDT28/05/2013Capital e Intereses28-feb-1398.901.004.60PV 100.038.00
TES04/05/2013Interés22-may-121.884.107.00AV131.89 
TES04/05/2013Interés28-may-121.717.007.00AV120.19 
BONO05/05/2013Interés03-dic-123.814.00IPC+7.50TV90.74 
TES17/05/2013Interés01-sep-1168.221.644.25AV2.902.93 
TES17/05/2013Interés23-feb-127.660.284.25AV325.96 
BONO21/05/2013Interés01-sep-1161.120.0012.59TV1.876.32 
BONO27/05/2013Interés02-ene-125.417.00IPC+5.99TV103.98 
BONO27/05/2013Interés01-sep-1173.200.00IPC+5.40TV1.303.62 
 
Valor a invertir6.855.63275.338.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)14/05/201314/08/20133.78PV3.80  21.275.0021.275.00
CDT(1)16/05/201316/08/20133.86PV3.88  31.482.0031.482.00
CDT(1)17/05/201302/05/20144.08PV4.08  7.127.007.127.00
CDT(1)20/05/201320/08/20133.80PV3.82  32.679.0032.679.00
CDT(1)22/05/201322/08/20133.84PV3.86  46.853.0046.853.00
CDT(1)23/05/201323/08/20133.72PV3.74  35.884.0035.884.00
CDT(1)28/05/201328/08/20133.86PV3.88  100.038.00100.038.00
TES06/05/201315/06/20167.25AV4.11342.82296.96  
BONO(2)17/05/201310/03/2021IPC + 4.19TV4.933.228.892.946.70  
BONO(2)21/05/201329/01/2020IPC + 3.05TV5.001.876.321.858.00  
BONO(2)27/05/201321/04/2017IPC + 4.58TV5.101.407.601.328.00  
Total invertido6.855.636.429.66275.338.00275.338.00

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.