Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 59 DE 2018

(Septiembre 14)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de septiembre de 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de septiembre de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
BonoIntereses1/10/20124.555.00IPC + 4.84TV90.43 
BonoIntereses1/11/20124.297.00IPC + 4.84TV85.30 
BonoIntereses14/03/20162.174.00IPC + 4.84TV43.16 
BonoIntereses10/12/20131.701.00IPC + 5.20TV35.27 
BonoIntereses27/11/20121.565.00IPC + 4.84TV31.07 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)285.23 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6.033.334.901.232.51
Pago de comisión de administración de agosto y cuatro por mil de septiembre de 2018 (C) 32.056
Valor a invertir el 3 de septiembre de 2018 (A+B-C)6.318.564.869.176.51

Inversiones efectuadas el 3 de septiembre de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
Bono (1)18/10/2020IPC+4.29TV5.50  280.000.00267.150.00
Bono (1)27/04/2024IPC+3.3TV6.53  350.000.00347.900.00
Bono (1)9/08/20227.10TV6.46  350.000.00339.100.00
Bono (1)2/08/20226.94TV6.67  350.000.00342.800.00
CDT(2)3/12/20184.7932PV4.89  189.176.00189.176.00
CDT(2)3/12/20184.5227PV4.61  350.000.00350.000.00
CDT(2)3/09/20195.15PV5.15  350.000.00350.000.00
CDT(2)3/09/20195.15PV5.15  250.000.00250.000.00
TES UVR (3)17/04/20193.50AV1.46  350.000.17342.926.18
TES UVR (4)23/02/20234.75AV2.79  350.000.17316.447.40
TES UVR (5)17/03/20273.30AV3.23  350.000.17341.212.85
TES TF11/09/20197.00AV4.65  350.000.00320.700.00
TES TF24/07/202011.00AV5.13  300.000.00269.000.00
TES TF26/11/20256.25AV6.54  350.000.00339.400.00
TES TF26/08/20267.50AV6.66  350.000.00332.600.00
TES UVR (6)17/03/20273.30AV3.236.318.566.191.36  
Total invertido6.318.566.191.364.869.176.514.698.412.43

(1) Calificados AAA; (2) Calificados 1+; (3) 1.348.25 UVR, 1.314.40 UVR; (4) 1.348.25 UVR, 1.219 UVR; (5) 1.348.25 UVR, 1.321 UVR; (6) 24.34 UVR, 23.85 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 2 al 27 de agosto de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT2/08/2018Capital e intereses2/05/20181.279.004.812PV 1.294.00
Bono2/08/2018Intereses2/09/2013223.140.00IPC+4.45TV 4.260.00
Bono16/08/2018Intereses1/09/2014230.770.00IPC+3.42TV 3.774.00
Bono23/08/2018Intereses1/09/2017247.150.00IPC+3.19TV 3.907.00
Bono27/08/2018Intereses1/09/2016199.400.00IPC+3.14TV 3.127.00
TES27/08/2018Intereses3/09/2012110.000.007.50AV 8.250.00
TES27/08/2018Intereses1/09/2016199.700.007.50AV 14.977.00
TES27/08/2018Intereses1/09/2017142.600.007.50AV 10.695.00
Bono2/08/2018Intereses6/09/2016995.30IPC+4.10TV18.14 
Bono2/08/2018Intereses5/12/20163.933.00IPC+4.62TV76.73 
Bono2/08/2018Intereses1/09/20146.223.00IPC+4.62TV121.41 
Bono3/08/2018Intereses27/08/20152.329.15IPC+4.35TV2.373.05 
Bono3/08/2018Intereses10/06/20163.454.00IPC+4.35TV3.519.09 
Bono3/08/2018Intereses27/02/20151.866.68IPC+4.35TV1.901.86 
Bono8/08/2018Intereses23/07/20181.707.60IPC+3.08TV26.52 
Bono8/08/2018Intereses11/03/20161.315.00IPC+4.00TV23.42 
Bono8/08/2018Intereses10/12/20152.777.10IPC+4.00TV49.46 
Bono8/08/2018Intereses10/03/20174.700.00IPC+4.00TV83.71 
Bono8/08/2018Intereses21/02/20171.889.00IPC+3.70TV32.24 
Bono8/08/2018Intereses7/09/20152.146.00IPC+4.00TV38.22 
Bono8/08/2018Intereses20/01/20154.737.50IPC+3.80TV81.92 
Bono8/08/2018Intereses29/08/20163.327.00IPC+3.24TV52.92 
Bono8/08/2018Intereses14/03/201774.560.00IPC+3.24TV1.185.96 
Bono8/08/2018Intereses2/01/20177.486.00IPC+3.55TV125.01 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono9/08/2018Intereses14/03/20141.433.39IPC+4.27TV26.48 
Bono10/08/2018Intereses19/09/20171.478.00IPC+4.50TV28.14 
Bono13/08/2018Intereses7/11/20171.574.00IPC+3.23TV25.03 
Bono13/08/2018Intereses26/03/20181.133.50IPC+3.23TV18.03 
Bono13/08/2018Intereses11/09/20152.292.00IPC+3.25TV36.57 
Bono13/08/2018Intereses21/07/20162.842.00IPC+3.25TV45.35 
Bono13/08/2018Intereses10/03/20164.557.00IPC+3.49TV75.31 
Bono15/08/2018Intereses10/12/20141.924.00IPC+4.23TV35.36 
Bono15/08/2018Intereses21/10/20162.829.00IPC+3.89TV49.62 
Bono15/08/2018Intereses2/01/20187.768.00IPC+4.07TV139.69 
Bono15/08/2018Intereses10/06/20141.758.80IPC+4.23TV32.32 
Bono15/08/2018Intereses12/12/20165.186.00IPC+3.92TV91.21 
Bono16/08/2018Intereses2/11/20155.854.00IPC+3.42TV95.73 
Bono16/08/2018Intereses1/06/20163.574.00IPC+3.42TV58.44 
Bono16/08/2018Intereses21/07/20152.022.90IPC+3.42TV33.08 
Bono16/08/2018Intereses21/07/20141.588.87IPC+3.42TV25.98 
Bono16/08/2018Intereses15/09/20141.495.15IPC+3.42TV24.45 
Bono16/08/2018Intereses12/09/20167.148.34IPC+3.42TV116.89 
Bono21/08/2018Capital e intereses1/09/201161.120.00IPC+12.59TV63.059.58 
Bono21/08/2018Intereses27/07/20181.722.50IPC+4.35TV32.16 
Bono21/08/2018Intereses22/06/20181.045.00IPC+4.65TV20.28 
Bono21/08/2018Intereses23/05/20161.812.00IPC+4.65TV35.17 
Bono23/08/2018Intereses27/11/20172.568.00IPC+3.19TV40.59 
Bono23/08/2018Intereses7/05/20182.342.00IPC+3.19TV37.02 
Bono23/08/2018Intereses1/06/20187.474.00IPC+3.19TV118.14 
Bono24/08/2018Intereses12/06/20183.530.00IPC+2.85TV52.81 
Bono27/08/2018Intereses21/08/20151.903.40IPC+3.14TV29.85 
Bono27/08/2018Intereses21/04/20151.788.40IPC+3.14TV28.05 
Bono27/08/2018Intereses22/09/20161.584.00IPC+5.69TV34.73 
Bono27/08/2018Intereses1/07/20164.783.00IPC+5.69TV104.88 
Bono27/08/2018Intereses14/06/20162.291.00IPC+5.69TV50.24 
Bono27/08/2018Intereses15/12/20141.419.20IPC+7TV1.454.85 
TES27/08/2018Intereses3/10/20113.992.007.50AV299.40 
TES27/08/2018Intereses1/12/20164.780.007.50AV358.50 
TES27/08/2018Intereses27/10/201130.607.50AV2.30 
TES27/08/2018Intereses1/11/20114.280.007.50AV321.00 
TES27/08/2018Intereses27/02/20121.802.007.50AV135.15 
TES27/08/2018Intereses25/02/20136.842.007.50AV513.15 
TES27/08/2018Intereses14/12/20121.271.107.50AV95.33 
TES27/08/2018Intereses10/12/20121.637.007.50AV122.78 
TES27/08/2018Intereses24/10/20127.217.007.50AV541.28 
TES27/08/2018Intereses3/09/20124.504.457.50AV337.83 
TES27/08/2018Intereses27/08/20122.872.557.50AV215.44 
TES27/08/2018Intereses2/04/20124.391.007.50AV329.33 
TES27/08/2018Intereses20/03/2012105.837.50AV7.94 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES27/08/2018Intereses14/03/20121.532.507.50AV114.94 
TES27/08/2018Intereses12/03/20121.619.007.50AV121.43 
Bono27/08/2018Intereses21/08/20141.651.00IPC+5.90TV37.09 
Bono27/08/2018Intereses2/01/20125.417.00IPC+5.99TV122.88 
Bono27/08/2018Intereses1/09/201173.200.00IPC+5.40TV1.555.27 
Bono27/08/2018Intereses3/03/20148.105.005.65TV115.42 
Bono27/08/2018Intereses1/02/20177.003.00IPC+3.09TV108.96 
Bono27/08/2018Intereses10/06/20152.525.00IPC+3.09TV39.29 
Bono27/08/2018Intereses9/03/20158.360.00IPC+3.09TV130.07 
Bono27/08/2018Intereses21/05/20141.953.40IPC+3.09TV30.39 
Bono27/08/2018Intereses1/04/20146.674.00IPC+3.09TV103.84 
Valor a invertir81.524.7050.284.00

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)2/08/20182/11/20184.571PV4.6113  5.5545.554
CDT(1)16/08/201820/08/20196.102PV6.1010  3.7743.774
CDT(1)23/08/201823/11/20184.765PV4.8101  3.9073.907
CDT(1)27/08/20183/12/20185.681PV5.7594  37.04937.049
TES2/08/201821/11/20185.00AV4.39021.699.381.671.30  
Bono (2)3/08/20186/09/2022IPC+4.02TV6.075826.4825.58  
Bono (2)8/08/20182/08/20226.94TV6.650228.1427.13  
TES9/08/201821/11/20185.00AV5.1141200.29193.05  
TES10/08/201821/11/20185.00AV4.4323348.20335.52  
TES13/08/201821/11/20185.00AV4.4671354.57341.56  
TES15/08/201821/11/20185.00AV4.451963.147.1961.202.00  
TES16/08/201821/11/20185.00AV4.3861195.75188.41  
Bono (2)21/08/20189/08/20227.10TV6.403852.8150.83  
TES23/08/201821/11/20185.00AV4.38097.461.617.326.00  
TES24/08/201821/11/20185.00AV4.4329216.28208.69  
Bono (2)27/08/20182/08/20226.94TV6.70177.794.007.387.00  
Total invertido81.524.7078.957.0750.28450.284

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.