Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 6 DE 2018

(Enero 17)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de enero de 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de enero de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
BonoIntereses14/12/20111.445IPC+6.10 SV36.73 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)36.73 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)8.212.14(404.309)
Pago de comisión de administración de diciembre de 2017 y cuatro por mil de enero de 2018 (C) 38.847

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES01/09/201711/09/2019182.3507.00AV 192.635
TES UVR01/09/201417/04/20191.347.973.50AV 358.310
Títulos a excluir (D) 550.945
Valor a invertir el 2 de enero de 2018 (A+B-C+D)8.248.87107.789

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Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)02/04/20185.1978PV5.30  107.789107.789
Bono (2)15/08/2022IPC+4.07TV6.978.248.877.768  
Total invertido8.248.877.768107.789107.789

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 4 al 28 de diciembre de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT6/12/2017 6/09/20174.5835.5341PV 4.646
Bono6/12/2017 22/08/201760.548IPC+4.02TV 1.206
Bono6/12/2017 1/09/2016190.600IPC+3.87TV 3.727
CDT7/12/2017 7/09/2017848.9035.7259PV 861.055
Bono11/12/2017 1/09/2014285.700IPC+4.19TV 5.684
Bono11/12/2017 2/09/2013256.000IPC+3.88TV 4.899
Bono11/12/2017 3/09/2012270.000IPC+3.88TV 5.167
Bono11/12/2017 1/09/2017107.0657.04TV 1.879
Bono11/12/2017 1/09/2015233.640IPC+4.25TV 4.825
Bono11/12/2017 23/11/2015306.570IPC+3.1TV 5.467
CDT13/12/2017 13/06/20178.7316.3008PV 9.006
CDT21/12/2017 21/09/201712.1315.774PV 12.306
Bono22/12/2017 1/09/2017280.200IPC+3.39TV 5.026
Bono26/12/2017 1/09/2015243.100IPC+3.53TV 4.592
CDT27/12/2017 27/09/201712.3995.63PV 12.574
CDT28/12/2017 28/06/201715.4066.2523PV 15.888
Bono4/12/2017 1/11/20124.297IPC+4.84TV94.19 
Bono4/12/2017 27/11/20121.565IPC+4.84TV34.30 
Bono4/12/2017 14/03/20162.174IPC+4.84TV47.65 
Bono4/12/2017 10/12/20131.701IPC+5.2TV38.77 
Bono4/12/2017 1/10/20124.555IPC+4.84TV99.84 
Bono6/12/2017 14/09/20162.382IPC+4.02TV47.45 
Bono6/12/2017 21/05/20151.760IPC+3.87TV34.42 
Bono6/12/2017 21/10/20151.982IPC+3.87TV38.75 
Bono6/12/2017 21/01/20162.180IPC+3.87TV42.63 
Bono6/12/2017 24/02/20168.840IPC+4.02TV176.10 
Bono6/12/2017 3/10/20165.742IPC+3.87TV112.28 
Bono6/12/2017 27/05/20162.903IPC+3.87TV56.76 
Bono6/12/2017 1/09/20165.453IPC+3.87TV106.63 
Bono6/12/2017 22/08/20171.889IPC+4.02TV37.63 
Bono6/12/2017 2/03/20155.025IPC+4.02TV100.10 
Bono6/12/2017 22/02/20161.908 IPC+4.02TV38.01 
Bono11/12/2017 21/11/20131.939IPC+4.19TV38.58 
Bono11/12/2017 17/05/20132.947IPC+4.19TV58.63 
Bono11/12/2017 24/07/201220.920IPC+4.19TV416.22 
Bono11/12/2017 1/03/20124.977IPC+4.23TV99.51 
Bono11/12/2017 30/12/20111IPC+4.19TV0.02 
Bono11/12/2017 19/12/2011118IPC+3.88TV2.27 
Bono11/12/2017 14/12/20161.983IPC+4.19TV39.44 
Bono11/12/2017 1/09/201178.360IPC+4.23TV1,566.68 
Bono11/12/2017 30/05/20172.701IPC+3.74TV50.77 
Bono11/12/2017 23/10/20171.886IPC+3.74TV35.46 
Bono11/12/2017 16/06/20141.510IPC+3.75TV28.42 

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono11/12/2017 22/04/20131.418IPC+3.75TV26.68 
Bono11/12/2017 17/04/201317.050IPC+3.75TV320.87 
Bono11/12/2017 5/02/20161.629IPC+3.75TV30.66 
Bono11/12/2017 16/12/20131.410IPC+4.13TV27.85 
Bono11/12/2017 1/12/20144.726IPC+3.19TV85.33 
Bono11/12/2017 27/08/20141.807IPC+4.35TV37.76 
Bono11/12/2017 10/03/20152.827IPC+3.19TV51.04 
Bono11/12/2017 21/01/20151.673IPC+3.19TV30.21 
Bono11/12/2017 27/06/20165.934IPC+3.19TV107.14 
Bono11/12/2017 2/05/20164.270IPC+3.19TV77.10 
Bono11/12/2017 22/09/20171.069IPC+3.59TV20.35 
Bono11/12/2017 22/08/20161.888IPC+3.19TV34.09 
Bono11/12/2017 1/03/20165.463IPC+3.59TV104.01 
Bono11/12/2017 29/02/20162.967IPC+3.59TV56.49 
Bono11/12/2017 4/11/20145.945IPC+4.25TV122.78 
Bono11/12/2017 27/05/20141.557IPC+4.25TV32.15 
Bono11/12/2017 2/02/20154.470IPC+3.1TV79.72 
Bono11/12/2017 16/03/20151.638IPC+3.95TV32.63 
Bono11/12/2017 5/05/20153.868IPC+3.1TV68.98 
Bono11/12/2017 27/11/20152.436IPC+4.24TV50.25 
Bono11/12/2017 23/11/20151.925IPC+3.1TV34.32 
Bono11/12/2017 1/08/20165.086IPC+4.24TV104.92 
Bono13/12/2017 8/08/20171.881IPC+3.34TV33.51 
Bono13/12/2017 21/04/20178.870IPC+3.78TV167.58 
Bono15/12/2017 13/06/20161.474IPC+3.89TV29.15 
Bono15/12/2017 14/09/20151.721IPC+3.89TV34.04 
Bono18/12/2017 6/03/20172.525IPC+4TV49.06 
Bono18/12/2017 27/02/20173.431IPC+2.99TV58.17 
Bono19/12/2017 1/12/20114.096IPC+4.7TV89.09 
Bono19/12/2017 12/12/20111.417IPC+4.7TV30.82 
Bono22/12/2017 2/05/20177.666IPC+3.9TV147.08 
Bono22/12/2017 2/10/20176.488IPC+3.9TV124.48 
Bono22/12/2017 4/07/20175.988IPC+3.9TV114.89 
Bono22/12/2017 1/06/20176.085IPC+3.9TV116.75 
Bono22/12/2017 3/04/20172.911IPC+3.9TV55.85 
Bono22/12/2017 1/12/20174.816IPC+3.9TV92.40 
Bono22/12/2017 25/01/20173.500IPC+3.39TV62.78 
Bono22/12/2017 28/11/20163.749IPC+3.9TV71.93 
Bono22/12/2017 21/11/20162.041IPC+3.39TV36.61 
Bono22/12/2017 1/11/20167.702IPC+3.39TV138.15 
Bono26/12/2017 28/08/20174.737IPC+3.53TV89.49 
Valor a invertir6.518.67957.947

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)6/12/20176/03/20185.438PV5.757  9.5799.579
CDT(1)7/12/20177/03/20185.294PV5.477  861.055861.055
CDT(1)11/12/201711/04/20185.354PV5.481  27.92127.921
CDT(1)13/12/201713/03/20185.294PV5.477  9.0069.006
CDT(1)21/12/201721/03/20185.198PV5.376  12.30612.306
CDT(1)22/12/201722/03/20186.013PV6.238  5.0265.026
CDT(1)26/12/201726/03/20184.909PV5.071  4.5924.592
CDT(1)27/12/201727/03/20185.39PV5.579  12.57412.574
TES TF28/12/201721/11/20185.00AV4.611  15.88815.757
TES TF4/12/201721/11/20185.00AV4.673314.75313.26  
TES TF6/12/201721/11/20185.00AV4.654790.76786.68  
Bonos (2)11/12/20176/09/2022IPC+4.02TV7.2183.871.333.714.50  
TES TF13/12/201721/11/20185.00AV4.711201.09199.98  
TES TF15/12/201721/11/20185.00AV4.68363.1962.81  
TES TF18/12/201721/11/20185.00AV4.667107.23106.53  
TES TF19/12/201721/11/20185.00AV4.608119.91119.05  
TES TF22/12/201721/11/20185.00AV4.617960.92953.75  
TES TF26/12/201721/11/20185.00AV4.61989.4988.78  
Total invertido6.518.676.345.34957.947957.816

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.