Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 60 DE 2017

(Julio 18)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 4 de julio de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 4 de julio de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
BonoIntereses14/12/20111.445IPC+6.10 TV37.21 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)37.21 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6.275(311.733)
Pago de comisión de administración de junio y cuatro por mil de julio de 2017 (C) 30.148

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES21/06/201721/11/201822.915.00 5.00AV 23.687
TES28/10/201411/09/201923.770.00 7.00 AV 25.942
TES24/07/201510/03/2021441.793.50 AV 115.249
CDT11/01/201711/07/2017175.023.00 7.557PV 181.397
Títulos a excluir (D) 346.275
Valor a invertir el 4 de julio de 2017 (A+B-C+D)6.312.544.394

Inversiones efectuadas el 4 de julio de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES21/11/20185.00AV4.75  4.3944.250
Bono (2)22/06/2023IPC+3.90TV7.316.312.545.988  
Total invertido6.312.545.9884.3944.250

(1) (sic) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 6 al 28 de junio de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT06/06/2017Capital e intereses06/03/201713.529.007.1083PV 13.769.00
Bono06/06/2017Intereses01/09/2016190.600.00IPC+3.87TV 4.054.00
Bono12/06/2017Intereses03/09/2012270.000.00IPC+3.88TV 6.095.00
Bono12/06/2017Intereses01/09/2014285.700.00IPC+4.19TV 6.669.00
Bono12/06/2017Intereses02/09/2013256.000.00IPC+3.88TV 5.779.00
CDT12/06/2017Capital e intereses10/03/201772.614.007.0147PV 73.916.00
Bono12/06/2017Intereses01/09/2015233.640.00IPC+4.25TV 5.023.00
Bono12/06/2017Intereses23/11/2015306.570.00IPC+3.10TV 5.717.00
Bono12/06/2017Intereses01/09/201557.700.00IPC+3.10TV 1.076.00
CDT13/06/2017Capital e intereses13/10/20168.294.007.90PV 8.731.00
CDT16/06/2017Capital e intereses16/03/2017259.926.007.1083PV 264.545.00
CDT21/06/2017Capital e intereses21/06/20166.085.008.05PV 6.575.00
CDT21/06/2017Capital e intereses21/10/201616.212.007.7507PV 17.050.00
CDT27/06/2017Capital e Intereses26/09/20166.997.008.02PV 7.418.00
Bono27/06/2017Intereses01/09/2015243.100.00IPC+3.53TV 4.793.00
CDT28/06/2017Capital e intereses28/12/201614.842.007.6054PV 15.406.00
Bono05/06/2017Intereses10/12/20131.701.00IPC+5.20TV41.77 
Bono05/06/2017Intereses01/10/20124.555.00IPC+4.84TV107.81 
Bono05/06/2017Intereses27/11/20121.565.00IPC+4.84TV37.04 
Bono05/06/2017Intereses01/11/20124.297.00IPC+4.84TV101.71 
Bono05/06/2017Intereses14/03/20162.174.00IPC+4.84TV51.46 
Bono06/06/2017Intereses21/05/20151.760.20IPC+3.87TV37.44 
Bono06/06/2017Intereses02/03/20155.025.00IPC+4.02TV108.76 
Bono06/06/2017Intereses27/05/20162.903.00IPC+3.87TV61.75 
Bono06/06/2017Intereses14/09/20162.382.00IPC+4.02TV51.55 
Bono06/06/2017Intereses03/10/20165.742.00IPC+3.87TV122.14 
Bono06/06/2017Intereses01/09/20165.453.00IPC+3.87TV116.00 
Bono06/06/2017Intereses24/02/20168.840.00IPC+4.02TV191.33 
Bono06/06/2017Intereses22/02/20161.908.20IPC+4.02TV41.30 
Bono06/06/2017Intereses21/01/20162.180.00IPC+3.87TV46.37 
Bono06/06/2017Intereses21/10/20151.981.85IPC+3.87TV42.16 
Bono08/06/2017Intereses30/05/20172.701.00IPC+3.74TV60.04 
Bono12/06/2017Intereses24/07/201220.920.00IPC+4.19TV488.30 
Bono12/06/2017Intereses01/03/20124.977.00IPC+4.23TV116.66 
Bono12/06/2017Intereses21/11/20131.939.00IPC+4.19TV45.26 
Bono12/06/2017Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono12/06/2017Intereses01/09/201178.360.00IPC+4.23TV1.836.79 
Bono12/06/2017Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.67 
Bono12/06/2017Intereses17/05/20132.946.70IPC+4.19TV68.78 
Bono12/06/2017Intereses14/12/20161.982.50IPC+4.19TV46.27 
Bono12/06/2017Intereses16/06/20141.510.00IPC+3.75TV33.60 
Bono12/06/2017Intereses16/12/20131.410.00IPC+4.13TV32.70 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono12/06/2017Intereses17/04/201317.050.00IPC+3.75TV379.41 
Bono12/06/2017Intereses22/04/20131.417.78IPC+3.75TV31.55 
Bono12/06/2017Intereses05/02/20161.629.00IPC+3.75TV36.25 
Bono12/06/2017Intereses22/08/20161.888.00IPC+3.19TV35.63 
Bono12/06/2017Intereses01/03/20165.463.00IPC+3.59TV108.53 
Bono12/06/2017Intereses29/02/20162.967.00IPC+3.59TV58.94 
Bono12/06/2017Intereses27/06/20165.934.00IPC+3.19TV111.98 
Bono12/06/2017Intereses21/01/20151.673.14IPC+3.19TV31.58 
Bono12/06/2017Intereses02/05/20164.270.00IPC+3.19TV80.58 
Bono12/06/2017Intereses01/12/20144.726.00IPC+3.19TV89.19 
Bono12/06/2017Intereses10/03/20152.827.00IPC+3.19TV53.35 
Bono12/06/2017Intereses27/08/20141.807.00IPC+4.35TV39.30 
Bono12/06/2017Intereses27/05/20141.556.50IPC+4.25TV33.46 
Bono12/06/2017Intereses04/11/20145.945.00IPC+4.25TV127.82 
Bono12/06/2017Intereses01/08/20165.086.00IPC+4.24TV109.22 
Bono12/06/2017Intereses02/02/20154.470.00IPC+3.10TV83.36 
Bono12/06/2017Intereses16/03/20151.638.00IPC+3.95TV34.00 
Bono12/06/2017Intereses05/05/20153.868.00IPC+3.10TV72.13 
Bono12/06/2017Intereses23/11/20151.924.50IPC+3.10TV35.89 
Bono12/06/2017Intereses27/11/20152.436.00IPC+4.24TV52.31 
Bono13/06/2017Intereses21/04/20178.870.00IPC+3.78TV198.04 
Bono15/06/2017Intereses13/06/20161.474.20IPC+3.89TV30.38 
Bono15/06/2017Intereses14/09/20151.721.30IPC+3.89TV35.47 
Bono20/06/2017Intereses21/04/20141.429.06IPC+3.69TV31.58 
Bono20/06/2017Intereses06/03/20172.525.00IPC+4.00TV57.75 
Bono20/06/2017Intereses27/02/20173.431.00IPC+2.99TV69.85 
Bono20/06/2017Intereses01/12/20114.096.00IPC+4.70TV92.60 
Bono20/06/2017Intereses12/12/20111.417.00IPC+4.70TV32.03 
Bono22/06/2017Intereses01/11/20167.702.00IPC+3.39TV164.50 
Bono22/06/2017Intereses03/04/20172.911.00IPC+3.90TV65.86 
Bono22/06/2017Intereses02/05/20177.666.00IPC+3.90TV173.44 
Bono22/06/2017Intereses25/01/20173.500.00IPC+3.39TV74.75 
Bono22/06/2017Intereses28/11/20163.748.80IPC+3.90TV84.82 
Bono22/06/2017Intereses21/11/20162.041.00IPC+3.39TV43.59 
Bono22/06/2017Intereses01/06/20176.085.00IPC+3.90TV137.67 
Valor a invertir6.786.49446.616

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)06/06/201706/07/20175.840PV5.194  17.82317.823
CDT (1)12/06/201712/09/20176.204PV5.093  104.275104.275
CDT (1)13/06/201713/12/20176.301PV5.046  8.7318.731
CDT (1)16/06/201718/09/20176.253PV8.012  264.545264.545
TES21/06/201721/11/20185.000AV4.979  23.62522.915
CDT (1)27/06/201727/09/20176.156PV4.809  12.21112.211
CDT (1)28/06/201728/12/20176.252PV4.788  15.40615.406
TES05/06/201721/11/20185.00PV5.194339.79331.87  
TES06/06/201721/11/20185.00PV5.093818.80798.52  
TES08/06/201721/11/20185.00PV5.04660.0458.50  
Bono (2)12/06/201726/10/2028IPC+3.90TV8.0124.275.534.105.00  
TES13/06/201721/11/20185.00PV4.979198.04192.66  
TES15/06/201721/11/20185.00PV4.80965.8563.90  
TES20/06/201721/11/20185.00PV4.788283.81275.15  
TES22/06/201721/11/20185.00PV4.834744.63722.16  
Total invertido6.786.496.547.76446.616445.906

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.