Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 60 DE 2014 

(Junio 24)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de junio de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de junio de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
BonoIntereses01/09/2010213,000.00IPC+4.17TV 3,351.00
BonoIntereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV33.57 
BonoIntereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV85.88 
BonoIntereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV81.01 
BonoIntereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV29.50 
BonoIntereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV60.69 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  290.653,351.00

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5,856.00
(197,272.00)
   
Pago de comisión de administración de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2014 (C) 
20,104.00

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
         
CDT01/04/201401/07/201414,0343.84PV 14,126
CDT02/05/201402/08/201413,1323.65PV 13,172
TES01/03/200625/02/2015104,6107.00AV 110,330
TES02/09/201324/10/201862,25011.25AV 79,080
Título a excluir (D)  216,708

Valor a iinvertir el 3 de junio de 2014 (A+B-C+D)6,146.652,683

Inversiones efectuadas el 3 de junio de 2014
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa
nominal %
TIR de
compra
E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)09/12/20144.4521PV4.49  2,6832,683
Bono (2)23/07/2019IPC+5.89TV6.876,146.655,486.70  
          
Total invertido6,146.655,486.702,6832,683

De otra parte, este despacho se permite informar que del 4 al 27 de mayo de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal
%
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo Plazo
Fondo de cesantía
$
Bono17/05/2014Intereses01/09/2011230,000.00IPC+3.68TV 3,231
Bono23/05/2014Intereses17/05/2007277,000.00IPC+2.88SV 6,479
TES04/05/2014Intereses24/10/20137,655.007.00AV535.85 
TES04/05/2014Intereses22/05/20121,884.107.00AV131.89 
TES04/05/2014Intereses28/05/20121,717.007.00AV120.19 
Bono05/05/2014Intereses10/09/20131,588.20IPC+5.50TV28.43 
Bono05/05/2014Intereses03/12/20123,814.00IPC+7.50TV86.08 
Bono09/05/2014Intereses14/03/20141,433.39IPC+4.27TV22.15 
TES17/05/2014Intereses01/09/201170,145.314.25AV2,975.44 
TES17/05/2014Intereses23/02/20127,876.284.25AV334.10 
Bono21/05/2014Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,876.32 
Bono27/05/2014Intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV105.70 
Bono27/05/2014Intereses01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,326.75 
Bono27/05/2014Intereses01/04/20146,674.00IPC+3.09TV84.35 
Bono27/05/2014Intereses21/05/20141,953.40IPC+3.09TV24.69 
Bono27/05/2014Intereses03/03/20148,105.005.65TV111.66 
         
Valor a invertir7,763.609,710

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)19/05/201419/08/20144.2324PV4.26  3,2313,231
CDT(1)23/05/201423/08/20143.36PV3.37  6,4796,479
TES05/05/201415/06/20167.25AV5.23902.44817.75  
TES09/05/201415/06/20167.25AV5.1522.1520.03  
TES19/05/201428/04/20286.00AV6.803,309.543,549.00  
Bono(2)21/05/201427/02/2023IPC + 3.09TV6.701,876.321,953.40  
Bono(2)27/05/201411/09/2019IPC + 4.25TV5.981,653.151,556.50  
Total invertido7,763.607,896.689,7109,710