CARTA CIRCULAR 61 DE 2005 

(Noviembre 16)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de Noviembre de 2005

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de noviembre de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01-ago-056.9956.57% P.V 7.110
CDTCapital e intereses11-may-0524.7427.31% P.V 25.596
CDTCapital e intereses26-jul-058.9806.88% P.V 9.143
CDTCapital e intereses11-may-0531.8247.31% P.V32.922 
CDTCapital e intereses23-ago-055.1896.48% P.V5.252 
CDTCapital e intereses26-jul-0515.2456.88% P.V15.522 
CDTCapital e intereses28-ago-055.7486.43% P.V5.813 
CDTCapital e intereses30-jun-0514.2277.24% P.V14.573 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)74.08241.849
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)184.047(127.438)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de octubre y cuatro por mil del mes de noviembre de 2005 (C) 20.448

Títulos excluidos por disminución de aportes
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ o UVRTasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES11-jun-0321-sep-061.799,11 UVR8% A.V. 294.046
Valor a excluir (D) 294.046
Valor a invertir el 1º de noviembre de 2005 (A+B-C+D)258.129188.009

Inversiones efectuadas el 1º de noviembre de 2005
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
Bono (1)20-ene-15IPC+6.52% A.V10.62%222.100258.129  
TES22-sep-107% A.V.2.83%  157.268 (2)188.009 (3)
Total invertido222.100258.129157.268188.009

(1) Bono calificado AAA.

(2) 1.029,57 UVR.

(3) 1.230,82 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 8, 26, y 29 de octubre de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de título Fecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono8-oct-05Intereses1-ene-03122.804DTF + 3% T.V. 3.113
Bono26-oct-05Intereses30-ene-04371.231DTF + 2.50% T.V. 8.873
Bono8-oct-05Intereses1-ene-03585.751DTF + 3% T.V.14.848 
Bono26-oct-05Intereses30-ene-04630.200DTF + 2.50% T.V.15.063 
CDT29-oct-05Capital e int.29-abr-0567.1627.34% P.V.69.627 
Valor a invertir99.53811.986

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantías $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (*)8-oct-051-mar-065.99% P.V.6.14%14.84814.8483.1133.113
CDT (*)26-oct-051-feb-065.87% P.V.5.88%15.06315.0638.8738.873
CDT (*)314-oct-051-mar-066.08% P.V.6.17%69.62769.627  
Total invertido99.53899.53811.98611.986

(*) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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