Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 61 DE 2012 

(Agosto 31)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de agosto de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de agosto de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/02/201277,7455.64PV 79,937
CDTCapital e intereses19/09/201124,2845.35PV 25,410
CDTCapital e intereses26/08/201116,3785.37PV 17,196
         
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   122,543

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4,550(148,617)
   
Pago de comisión de administración de julio y cuatro por mil del mes de agosto de 2012 (c) 16,406

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES01-mar.-0627-mayo-1370,000IPC+8.28AV 74,684
Título a excluir (D) 74,684

Valor a invertir el 1º de agosto de 2012 (A+B-C+D)4,55032,204

 

 

Inversiones efectuadas el 1º de agosto de 2012
Clase de títuloFecha de VencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)03-jun.-136.30PV6.34  32,20432,204
Bono(2)24-feb.-167.59AV6.514,2704,550  
 
Total invertido4,2704,55032,20432,204

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 7, 10, 21, 23, 24,25, 26 y 27 de julio de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono07/07/2012Intereses02/05/201175,820IPC +3.14TV 1,254
CDT10/07/2012Capital e intereses10/04/20121,3185.28PV 1,335
CDT23/07/2012Capital e intereses23/04/20125,3875.28PV 5,458
CDT24/07/2012Capital e intereses24/01/201234,9295.54PV 35,897
TES24/07/2012Intereses01/03/2006143,30011AV 15,763
TES24/07/2012Intereses01/08/2011117,30010AV 11,730
TES24/07/2012Intereses01/06/2011140,70010AV 14,070
TES24/07/2012Intereses02/08/2010121,80011AV 13,398
TES24/07/2012Intereses01/04/2011149,70010AV 14,970
Bono25/07/2012Intereses03/07/2012118,050IPC +3.90TV 2,129
CDT25/07/2012Capital e intereses25/04/20125,1465.21PV 5,213
Bono21/07/2012Intereses28/11/20111,218IPC + 6.08TV28.40 
Bono21/07/2012Intereses02/05/20123,715IPC + 4.58TV73.12 
Bono21/07/2012Intereses01/09/201174,280IPC + 5.05TV1,547.48 
TES24/07/2012Intereses01/09/2011212,00010AV21,200 
TES24/07/2012Intereses14/09/20111,271.7010AV127 
Bono25/07/2012Intereses03/07/20123,491.78IPC + 3.90TV62.97 
Bono26/07/2012Intereses14/06/20121,588.50IPC + 3.37TV26.59 
Bono27/07/2012Intereses21/10/20111,471IPC + 4.60TV28.32 
Bono27/07/2012Intereses01/02/20123,820IPC + 4.25TV70.28 
Bono27/07/2012Intereses23/04/20121,575.80IPC + 4.05TV28.22 
Valor a invertir23,192.38121,217

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal%TIR de compraFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
           
CDT(1)09/07/201201/02/20135.9PV5.91  1,2541,254
CDT(1)10/07/201210/10/20125.44PV5.51  1,3351,335
CDT(1)23/07/201202/05/20136.26PV6.30  5,4585,458
CDT(1)24/07/201224/10/20125.4PV5.46  105,828105,828
CDT(1)25/07/201225/10/20125.7PV5.77  7,3427,342
TES23/07/201215/08/20129.25AV5.401,514.391,649  
Bono(2)24/07/201210/03/2021IPC + 4.19TV7.3620,92021,327  
TES25/07/201215/08/20129.25AV5.3057.8162.97  
TES26/07/201215/08/20129.25AV5.4824.4126.59  
TES27/07/201215/08/20129.25AV5.39116.40126.82  
           
 Total invertido22,633.0123,192.38121,217121,217

 

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.