Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 62 DE 2011 

(Junio 30)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de junio de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 1º de junio de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
CDTCapital e intereses11-jun.-108763.75% P.V.908
CDTCapital e intereses01-mar.-119.3433.29% P.V.9.420
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)10.328

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
(152.222)

Pago de comisión de administración del mes de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2011 (C)

16.087

 

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de cesantía $
TES
01- mar.-04
15-mayo-12
1.609 uvr
7% A.V.
331.256
Título a excluir (D)
331.256

Valor a invertir el 1º de junio (A-B-C+D)
173.275

Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2011

Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
TES
24-jul.-24
10% A.V.
8.14%
140.700
173.275






Total invertido
140.700
173.275

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 14, 15, 20, 23, 26 y 27 de mayo de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

 

Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de cesantía $
CDT
03-mayo-11
Capital e intereses
03-feb.-11
282.342
3.47% P.V.
284.791
TES
14-mayo-11
Intereses
02-nov.-10
69.800
9.25% A.V.
6.457
TES
15-mayo-11
Intereses
01-mar.-04
314.396
7% A.V.
22.035
BONO
20-mayo-11
Intereses
03-jun.-03
280.000
IPC+7.30%A.V.
28.980
CDT
20-mayo-11
Intereses
01-ago.-07
65.080
IPC+7.30%A.V.
6.736
CDT
23-mayo-11
Capital e intereses
24-ene.-11
162.613
3.67% P.V.
164.586
CDT
23-mayo-11
Capital e intereses
23-feb.-11
12.027
3.44% P.V.
12.130
CDT
23-mayo-11
Capital e intereses
17-mayo-07
277.000
IPC+2.88% S.V.
7.155
CDT
25-mayo-11
Capital e intereses
25-feb.-11
31.032
3.16% P.V.
31.277
CDT
26-mayo-11
Capital e intereses
26-nov.-10
15.935
3.67% P.V.
16.227
TES
27-mayo-11
Intereses
01-mar.-06
70.000
IPC+8.28% A.V.
7.952
Valor a invertir588.326
   

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
CDT(*)
03-mayo-11
03-ago.-11
3.73% P.V.
3.73%
284.791
284.791
CDT(*)
16-mayo-11
16-ago.-11
4.01% P.V.
4.01%
28.492
28.492
CDT(*)
20-mayo-11
01-feb.-12
4.56% P.V. 4.56%
35.716
35.716
CDT(*)
23-mayo-11
01-dic.-11
4.46% P.V.
4.46%
183.871
183.871
CDT(*)
25-mayo-11
25-ago.-11
3.74% P.V.
3.74%
31.277
31.277
CDT(*)
26-mayo-11
26-ago.-11
3.72% P.V.
3.72%
16.227
16.227
CDT(*)
27-mayo-11
01-dic.-11
4.42% P.V.
4.42%
7.952
7.952
Total invertido
588.326
588.326

(*)Tasa de captación en Bancos con calificación 1+.

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.