CARTA CIRCULAR 63 DE 2003 

(Mayo 13)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 2 de mayo de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el dos de mayo de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
BonoRendimientos1º-nov.-0268.056DTF + 1.10% T.V. 1.461
BonoRendimientos1-mayo-01619.128DTF + 2.73% T.V.15.930 
BonoRendimientos1-ago.-01320.269DTF + 2.47% T.V.8.022 
BonoRendimientos1-nov.-02380.083DTF + 1.10% T.V.8.157 
CDTCapital y rendimientos1-abr.-02150.1084.11% P.V. 150.622
CDTCapital y rendimientos1-mayo-0262.52710.01% P.V.64.092 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)96.201152.083
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)135.507(226.115)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes abril y tres por mil del mes de mayo de 2003 (C) 17.868
Título excluido por disminución de los aportes netos
Clase de títuloFecha de compraValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT3-feb.-03161.4467.36% P.V. 164.396
Valor a excluir por disminución de los aportes netos (D) 164.396
Valor a invertir el 2 de mayo de 2003 (A + B - C + D)231.70872.496
Inversiones efectuadas el 2 de mayo de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT1º-jul-035.43% P.V.5.53%0%  72.49672.496
CDT1º-nov-037.57% P.V.7.64%0%81.70881.708  
TES(1)16-abr-0415% A.V.10.07%0%143.000150.000  
 224.708231.70872.49672.496
CDTs: Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 8,16 y 30 de abril de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono8-abr.-03Intereses1-ene.-03122.804DTF+ 3% T.V. 3.262
Bono8-abr.-03Intereses1-ene.-03585.751DTF+ 3% T.V.15.558 
TES16-abr.-03Intereses8-nov.-0226.64015% A.V.3.996 
Bono30-abr.-03Intereses3-feb.-03330.000DTF+ 2.75% T.V.8.5088.508
Valor a invertir por vencimiento de intereses28.06211.770
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT8-abr.-031-ago.-037.53% P.V.7.70%0%15.5583.262
CDT16-abr.-031-ago.-037.43% P.V.7.59%0%3.996 
CDT30-abr.-031-ago.-037.53% P.V.7.68%0%8.5088.508
Total invertido28.06211.770
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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