CARTA CIRCULAR 63 DE 2009 

(Agosto 20)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de agosto de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 3 de agosto de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses09-feb-099.8319.63% P.V.10.289 
CDTCapital e intereses09-feb-094.8059.63% P.V. 5.029
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)10.2895.029

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
228.361

(304.065)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de julio y cuatro por mil del mes de agosto de 2009 (C) 
27.832

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT14-May-0914-Ago-0950.8235.74% P.V 51.470
BONO03-Abr-0629-Ene-10172.902IPC+ 7.50% S.V 188.905
TES08-Jun-0712-Feb-1038.63013.00% A.V 42.676
TES08-Jun-0522-Sep-10233.557.00% A.V 48.159
Títulos a excluir (D) 331.210
 
Valor a invertir el 3 de agosto de 2009 (A+B+C+D)238.6504.342

Inversiones efectuadas el 3 de agosto de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)03-sept-093.6% P.V 238.650238.6504.3424.342
Total invertido238.650238.6504.3424.342

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 8, 10, 16, 22, 23, 24, 26 y 29 de julio de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES10-Jul-09Capital e intereses02-Ene-09257.45012.50% A.V 289.631
BONO22-Jul-09Intereses20-May-0846.1909.63% T.V 1.109
BONO22-Jul-09Intereses26-Mar-09156.2708.11% T.V 3.160
BONO22-Jul-09Intereses02-Mar-0998.25011.02% T.V 2.698
BONO22-Jul-09Intereses02-Mar-0998.25011.02% T.V 2.698
TES24-Jul-09Intereses01-Mar-06143.30011% A.V 15.763
CDT08-Jul-09Capital e intereses08-Abr-0936.5556.9% P.V37.185 
BONO08-Jul-09Intereses01-Ene-03585.75110.83% T.V15.815 
TES10-Jul-09Capital e intereses15-May-0759.76012.5% A..V67.230 
TES10-Jul-09Capital e intereses01-Nov-06310.15012.5% A.V348.919 
TES10-Jul-09Capital e intereses01-Sep-04198.40012.5% A.V223.200 
CDT16-Jul-09Capital e intereses16-Abr-0946.1076.66% P.V46.875 
CDT22-Jul-09Capital e intereses22-Abr-09103.0556.57% P.V104.748 
BONO22-Jul-09Intereses20-May-08200.0319.63% T.V4.800 
BONO22-Jul-09Intereses03-Jun-08300.0009.63% T.V7.200 
BONO22-Jul-09Intereses03-May-06266.80011.01% T.V7.327 
CDT23-Jul-09Capital e intereses23-Abr-0915.6796.71% P.V15.942 
TES24-Jul-09Intereses01-Dic-06200.00011% A.V22.000 
TES24-Jul-09Intereses12-Ene-071.217.00011% A.V133.870 
TES24-Jul-09Intereses25-Feb-0765.30011% A.7.183 
TES24-Jul-09Intereses08-Jun-0776.45011% A.V8.410 
TES24-Jul-09Intereses31-Ago-07538.50011% A.V59.235 
TES24-Jul-09Intereses12-Sep-07291.80011% A.V32.098 
TES24-Jul-09Intereses29-Oct-07195.30011% A.V21.483 
TES24-Jul-09Intereses09-Nov-07144.20011% A.V15.862 
TES24-Jul-09Intereses17-Ene-08215.00011% A.V23.650 
TES24-Jul-09Intereses22-Ene-08253.87311% A.V27.926 
TES24-Jul-09Intereses12-Feb-0884.10011% A.V9.251 
TES24-Jul-09Intereses01-Abr-08281.50011% A.V30.965 
TES24-Jul-09Intereses26-Abr-0899.30011% A.V10.923 
TES24-Jul-09Intereses24-Jun-08577.58311% A.V63.534 
TES24-Jul-09Intereses01-Jul-08670.00011% A.V73.700 
TES24-Jul-09Intereses28-Oct-08236.50011% A.V.26.015 
TES24-Jul-09Intereses14-Nov-08518.50011% A.V57.035 
TES24-Jul-09Intereses27-Abr-09127.30010% A.V12.730 
TES24-Jul-09Intereses14-May-09335.00010% A.V33.500 
BONO26-Jul-09Intereses11-Mar-091.450.0009.38% T.V33.914 
CDT29-Jul-09Capital e intereses29-Abr-0950.7776.8% P.V51.640 
Valor a invertir1.634.165315.059

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES10-Jul-0915-Ago-129.25% A.V6.99%  253.150289.631
CDT(*)22-Jul-0922-Oct-095.08% P.V5.13%  9.6659.665
CDT(*)24-Jul-0901-Feb-105.31% P.V5.31%  15.76315.763
CDT(*)08-Jul-0908-Oct-095.15% P.V5.21%53.00053.000  
TES10-Jul-0915-Ago-129.25% A.V6.99%558.819639.349  
CDT(*)16-Jul-0916-Oct-094.78% P.V4.83%46.87546.875  
CDT(*)22-Jul-0922-Oct-095.08% P.V5.13%124.075124.075  
CDT(*)23-Jul-0923-Oct-094.84% P.V4.89%15.94215.942  

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES24-Jul-0914-May-149.25% A.V.8.25%634.000669.370  
CDT(*)27-Jul-0927-Oct-094.83% P.V.4.88%33.91433.914  
CDT(*)29-Jul-0911-Sep-094.62% P.V.4.56%51.64051.640  
Valor invertido1.518.2651.634.165278.578315.059

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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