Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 63 DE 2015 

(Julio 21)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de julio de 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de julio de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFechade compraValor nominal
$
Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
CDTCapital e Intereses01/04//20152,6244.571PV 2,654
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   2,654

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4,447,15(171,147)


  
Pago de comisión de administración de junioy cuatro por mil de julio de 2015 (C)


21,781

Títulos excluidos
Clase de títuloFechade compraFechade vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
TES01/06/201503/07/2015206.2165.00AV 216,446
         
Títulos aexcluir(D)  216,446

Valor a invertir el 1 de julio de 2015 (A+B-C+D)4,447,1526,172

Inversiones efectuadas el 1 de julio de 2015
 Clase de titulo 
Fecha de
vencimiento
 
Tasa
nominal %
 
TIR de
compra
E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
 
 
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
 
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES15/06/20167.25AV4.59  26,17225,473
TES 07/05/20253.50AV3.934,447,15(1)4,581.93(2)  
Total invertido     4,447,154,581.9326,17225,473

(1) 19.99 uvr

(2) 20.60 uvr

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de junio de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:



Clase de titulo


Fechade vencimiento



Concepto


Fechade compra


Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT03/06/2015Capital e Intereses03/03/20153,7514.3292PV 3,792
CDT04/06/2015Capital e Intereses04/12/2014269,6904.499PV 275,757
CDT07/06/2015Capital e Intereses02/03/2015157,1484.427PV 158,984
BONO10/06/2015Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 5,551
BONO10/06/2015Intereses01/09/2014285,700IPC+4.19TV 6,093
BONO10/06/2015Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 5,263
CDT22/06/2015Capital e Intereses22/12/20142,5754.939PV 2,639
CDT24/06/2015Capital e Intereses24/03/20152,9714.7159PV 3,006
BONO03/06/2015Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV76.17 
BONO03/06/2015Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV36.97 
BONO03/06/2015Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV101.50 
BONO03/06/2015Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV107.59 
BONO03/06/2015Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV41.68 
BONO06/06/2015Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV44.75 
BONO06/06/2015Intereses10/09/20141,940.97DTF+1.59TV29.65 
BONO06/06/2015Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV108.52 
BONO06/06/2015Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV37.36 
BONO10/06/2015Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV106.64 
BONO10/06/2015Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
BONO10/06/2015Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.43 
BONO10/06/2015Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV41.35 
BONO10/06/2015Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV62.84 
BONO10/06/2015Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1678.94 
BONO10/06/2015Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV446.16 
BONO10/06/2015Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV83.79 
BONO10/06/2015Intereses16/03/20151,638.00IPC+3.95TV34.16 
BONO10/06/2015Intereses05/05/20153,868.00IPC+3.10TV72.51 
BONO11/06/2015Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV33.62 
BONO11/06/2015Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV128.40 
BONO11/06/2015Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV345.06 
BONO11/06/2015Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV28.69 
BONO11/06/2015Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV30.56 
BONO11/06/2015Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV29.86 
BONO11/06/2015Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV39.47 
BONO11/06/2015Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV89.65 
BONO11/06/2015Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV53.63 
BONO11/06/2015Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV31.74 
BONO14/06/2015Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV1771.33 
TES15/06/2015Intereses19/12/2014128.467.25AV9.31 
TES15/06/2015Intereses26/12/2014252.387.25AV18.30 
TES15/06/2015Intereses30/12/20141.337.25AV0.10 
TES15/06/2015Intereses23/01/2015111.377.25AV8.07 
TES15/06/2015Intereses26/01/201577.647.25AV5.63 
TES15/06/2015Intereses27/01/2015153.007.25AV11.09 
TES15/06/2015Intereses29/01/201525.447.25AV1.84 
TES15/06/2015Intereses05/02/2015121.257.25AV8.79 
TES15/06/2015Intereses09/02/2015108.497.25AV7.87 
TES15/06/2015Intereses16/02/2015115.557.25AV8.38 
TES15/06/2015Intereses24/02/2015585.187.25AV42.43 
TES15/06/2015Intereses25/02/201568.327.25AV4.95 
TES15/06/2015Intereses03/03/2015301.707.25AV21.87 
TES15/06/2015Intereses06/03/2015157.357.25AV11.41 
TES15/06/2015Intereses11/03/2015697.167.25AV50.54 
TES15/06/2015Intereses19/03/2015136.287.25AV9.88 
TES15/06/2015Intereses24/03/201551.697.25AV3.75 
TES15/06/2015Intereses25/03/2015315.777.25AV22.89 
TES15/06/2015Intereses30/03/20151.387.25AV0.10 
TES15/06/2015Intereses06/04/201533.867.25AV2.45 
TES15/06/2015Intereses17/04/2015196.497.25AV14.25 
TES15/06/2015Intereses23/04/2015117.037.25AV8.48 
TES15/06/2015Intereses27/04/2015248.867.25AV18.04 
TES15/06/2015Intereses29/04/201527.957.25AV2.03 
TES15/06/2015Intereses07/05/201588.457.25AV6.41 
TES15/06/2015Intereses09/05/201525.657.25AV1.86 
TES15/06/2015Intereses15/05/201565.537.25AV4.75 
TES15/06/2015Intereses25/05/201569.047.25AV5.01 
TES15/06/2015Intereses26/05/201527.497.25AV1.99 
TES15/06/2015Intereses03/06/2015332.147.25AV24.08 
TES15/06/2015Intereses09/06/2015200.937.25AV14.57 
TES15/06/2015Intereses11/06/2015738.757.25AV53.56 
TES15/06/2015Intereses02/01/20136,974.007.25AV505.62 
TES15/06/2015Intereses05/02/201388.627.25AV6.42 
TES15/06/2015Intereses27/02/20131,460.187.25AV105.86 
TES15/06/2015Intereses06/03/201332.327.25AV2.34 
TES15/06/2015Intereses14/03/20131,107.757.25AV80.31 
TES15/06/2015Intereses19/03/201376.367.25AV5.54 
TES15/06/2015Intereses25/04/201346.797.25AV3.39 
TES15/06/2015Intereses26/04/201319.527.25AV1.42 
TES15/06/2015Intereses29/04/201389.857.25AV6.51 
TES15/06/2015Intereses02/05/20135,018.007.25AV363.81 
TES15/06/2015Intereses06/05/2013296.967.25AV21.53 
TES15/06/2015Intereses06/06/201329.877.25AV2.17 
TES15/06/2015Intereses07/06/201383.597.25AV6.06 
TES15/06/2015Intereses19/06/201387.587.25AV6.35 
TES15/06/2015Intereses25/06/2013162.417.25AV11.77 
TES15/06/2015Intereses25/07/201347.557.25AV3.45 
   



Clase de titulo


Fechade vencimiento



Concepto


Fechade compra


Valor nominal
$

Tasa nominal
%

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
TES15/06/2015Intereses26/07/201319.687.25AV1.43 
TES15/06/2015Intereses29/07/2013125.127.25AV9.07 
TES15/06/2015Intereses05/08/201383.847.25AV6.08 
TES15/06/2015Intereses21/08/20131,842.007.25AV133.55 
TES15/06/2015Intereses27/08/20131,382.757.25AV100.25 
TES15/06/2015Intereses03/09/2013229.747.25AV16.66 
TES15/06/2015Intereses06/09/201332.507.25AV2.36 
TES15/06/2015Intereses09/09/201378.057.25AV5.66 
TES15/06/2015Intereses11/09/2013250.547.25AV18.16 
TES15/06/2015Intereses19/09/201389.747.25AV6.51 
TES15/06/2015Intereses22/09/201344.187.25AV3.20 
TES15/06/2015Intereses30/09/20131.197.25AV0.09 
TES15/06/2015Intereses02/10/201328.287.25AV2.05 
TES15/06/2015Intereses25/10/201348.937.25AV3.55 
TES15/06/2015Intereses28/10/2013146.507.25AV10.62 
TES15/06/2015Intereses29/10/201322.457.25AV1.63 
TES15/06/2015Intereses05/11/2013112.707.25AV8.17 
TES15/06/2015Intereses03/12/2013214.057.25AV15.52 
TES15/06/2015Intereses06/12/201332.427.25AV2.35 
TES15/06/2015Intereses09/12/201394.437.25AV6.85 
TES15/06/2015Intereses11/12/2013250.777.25AV18.18 
TES15/06/2015Intereses19/12/201379.907.25AV5.79 
TES15/06/2015Intereses26/12/2013198.007.25AV14.36 
TES15/06/2015Intereses30/12/20131.177.25AV0.08 
TES15/06/2015Intereses20/01/2014346.357.25AV25.11 
TES15/06/2015Intereses27/01/2014187.547.25AV13.60 
TES15/06/2015Intereses29/01/201422.607.25AV1.64 
TES15/06/2015Intereses05/02/2014113.167.25AV8.2 
TES15/06/2015Intereses21/02/20141,781.607.25AV129.17 
TES15/06/2015Intereses06/03/201429.697.25AV2.15 
TES15/06/2015Intereses07/03/2014110.997.25AV8.05 
TES15/06/2015Intereses11/03/2014245.387.25AV17.79 
TES15/06/2015Intereses19/03/201486.027.25AV6.24 
TES15/06/2015Intereses25/03/2014343.727.25AV24.92 
TES15/06/2015Intereses31/03/20141.087.25AV0.08 
TES15/06/2015Intereses02/04/201426.747.25AV1.94 
TES15/06/2015Intereses25/04/201445.077.25AV3.27 
TES15/06/2015Intereses29/04/201420.567.25AV1.49 
TES15/06/2015Intereses05/05/2014817.757.25AV59.29 
TES15/06/2015Intereses09/05/201420.037.25AV1.45 
TES15/06/2015Intereses06/06/201432.227.25AV2.34 
TES15/06/2015Intereses09/06/2014111.507.25AV8.08 
TES15/06/2015Intereses11/06/2014298.207.25AV21.62 
TES15/06/2015Intereses19/06/2014122.067.25AV8.85 
TES15/06/2015Intereses25/06/2014239.167.25AV17.34 
TES15/06/2015Intereses02/07/201430.917.25AV2.24 
TES15/06/2015Intereses23/07/2014108.627.25AV7.87 
TES15/06/2015Intereses25/07/201452.997.25AV3.84 
TES15/06/2015Intereses28/07/2014161.287.25AV11.69 
TES15/06/2015Intereses29/07/201424.487.25AV1.77 
TES15/06/2015Intereses05/08/2014120.577.25AV8.74 
TES15/06/2015Intereses11/08/201423.907.25AV1.73 
TES15/06/2015Intereses15/08/201429.137.25AV2.11 
TES15/06/2015Intereses19/08/201423.877.25AV1.73 
TES15/06/2015Intereses25/08/201433.667.25AV2.44 
TES15/06/2015Intereses03/09/2014285.817.25AV20.72 
TES15/06/2015Intereses08/09/2014152.317.25AV11.04 
TES15/06/2015Intereses11/09/2014399.257.25AV28.95 
TES15/06/2015Intereses19/09/2014123.087.25AV8.92 
TES15/06/2015Intereses22/09/201448.487.25AV3.51 
TES15/06/2015Intereses30/09/20141.347.25AV0.10 
TES15/06/2015Intereses02/10/201431.067.25AV2.25 
TES15/06/2015Intereses23/10/2014111.807.25AV8.11 
TES15/06/2015Intereses27/10/2014221.347.25AV16.05 
TES15/06/2015Intereses29/10/201425.577.25AV1.85 
TES15/06/2015Intereses05/11/2014122.287.25AV8.87 
TES15/06/2015Intereses10/11/201424.107.25AV1.75 
TES15/06/2015Intereses18/11/201477.827.25AV5.64 
TES15/06/2015Intereses25/11/201433.797.25AV2.45 
TES15/06/2015Intereses03/12/2014290.827.25AV21.08 
TES15/06/2015Intereses09/12/2014177.167.25AV12.84 
TES15/06/2015Intereses11/12/2014580.597.25AV42.09 
BONO19/06/2015Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV28.71 
BONO19/06/2015Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV93.01 
BONO19/06/2015Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV32.18 
BONO25/06/2015Intereses11/06/20131,672.45IPC+6.10SV87.58 
BONO25/06/2015Intereses01/06/20122,475.00IPC+6.10SV129.61 
BONO25/06/2015Intereses27/11/20131,371.00IPC+6.10SV71.80 
BONO30/06/2015Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.93 
BONO30/06/2015Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.72 
         
Valor a invertir8,671.98461,086

Inversiones efectuadas

Clase de titulo

Fechade inversión

Fecha de
vencimiento

Tasa nominal%
TIR de
compra
E.A
%.

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía
$
       Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)03/06/201503/09/20154.76PV4.81  3,7923,792
CDT (1)04/06/201504/12/20155.2316PV5.29  275,757275,757
CDT (1)09/06/201509/09/20154.81PV4.86  158,984158,984
CDT (1)10/06/201509/09/20154.81PV4.91  16,90816,908
CDT (1)22/06/201522/09/20154.7642PV4.81  2,6392,639
TES03/06/201515/06/20167.25AV4.655363.91332.14 
TES09/06/201515/06/20167.25AV4.672220.28200.93 
BONO (2)10/06/201527/02/2023IPC + 3.09TV7.6692,528.842,525.00 
TES11/06/201515/06/20167.25AV4.592810.68738.75 
TES16/06/201524/07/202011AV5.9604,303.733,273.90 
TES19/06/201515/06/20167.25AV4.562153.90149.97 
TES25/06/201515/06/20167.25AV4.572288.99281.43 
TES30/06/201515/06/20167.25AV4.8521.651.61 
TOTAL INVERTIDO8,671.987,503.73461,086461,086

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+;

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.