Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 64 DE 2016 

(Septiembre 28)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de septiembre de 2016

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de septiembre de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de
compra
Valor
nominal $
Tasa
nominal%
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/06/20162.9357.345PV 2.989
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 2.989
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.7224.061.113
Pago de comisión de administración de agosto y cuatro por mil de septiembre de 2016 (C) 25.313
Valor a invertir el 1º de septiembre de 2016 (A+B-C)5.7224.038.789

Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2016
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatoriasPortafolio largo plazo fondo cesantía
 Valor compra $Valor nominal $Valor compra $Valor nominal $Valor compra UVRValor nominal UVR
Bono (1)27/02/2018IPC + 2.86TV11.60  190.000188.570  
Bono (1)21/08/2018IPC + 6.39TV11.75  200.000186.800  
Bono (1)07/05/2019IPC + 3.24TV12.10  200.000196.770  
Bono (1)06/09/2019IPC + 3.87TV12.345.7225.453200.000190.600  
Bono (1)26/02/2020IPC + 3.14TV12.35  200.000199.400  
CDT (2)01/12/20168.10PV8.37  200.000200.000  
CDT (2)01/12/20168.053PV8.32  215.789215.789  
CDT (2)02/01/20178.318PV8.53  200.000200.000  
CDT (2)01/03/20178.326PV8.57  200.000200.000  
CDT (2)01/09/20178.60PV8.60  200.000200.000  
TES04/05/20227.00AV7.17  233.00229.580  
TES24/07/202410.00AV7.31  300.00257.000  
TES24/07/202410.00AV7.31  300.000257.000  
TES26/08/20267.50AV7.50  200.000199.700  
TES17/05/20174.25AV2.33  200.000194.990823.76803.12
TES17/04/20193.50AV3.20  200.000196.004823.76807.30
TES10/03/20213.50AV3.47  200.000196.490823.76809.30
TES10/03/20213.50AV3.47  200.000196.490823.76809.30
TES10/03/20213.50AV3.47  200.000196.490823.76809.30
Total invertido     5.7225.4534.038.893.901.6734.118.784.038.32

(1) Calificado AAA; (2) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 29 de agosto de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono02/08/2016Capital e intereses02/09/2013223.140IPC+4.45TV 7.204
CDT11/08/2016Capital e intereses11/05/20162.2017.4398PV 2.242
CDT16/08/2016Capital e intereses16/05/201612.5997.5817PV 12.838
Bono16/08/2016Capital e intereses01/09/2014230.770IPC+3.42TV 7.059
CDT17/08/2016Capital e intereses17/02/20169.8087.4126PV 10.172
CDT18/08/2016Capital e intereses18/05/20164.7417.53PV 4.830
CDT19/08/2016Capital e intereses19/05/201622.1837.2978PV 22.588
Bono21/08/2016Capital e intereses01/09/2015240.900IPC+3.89TV 7.052
CDT23/08/2016Capital e intereses23/05/201631.4647.63PV 32.064
CDT25/08/2016Capital e intereses25/02/201626.0037.46PV 26.973
TES26/08/2016Capital e intereses03/09/2012110.0007.50AV 8.250
Bono02/08/2016Intereses01/09/20146.223.00IPC+4.62TV203.50 
Bono03/08/2016Intereses27/02/20151.866.68IPC+4.35TV59.79 
Bono03/08/2016Intereses27/08/20152.329.15IPC+4.35TV74.60 
Bono03/08/2016Intereses10/06/20163.454.00IPC+4.35TV110.63 
Bono07/08/2016Intereses20/01/20154.737.50IPC+3.80TV145.23 
Bono08/08/2016Intereses07/09/20152.146.00IPC+4.00TV63.41 
Bono08/08/2016Intereses10/12/20152.777.10IPC+4.00TV82.06 
Bono08/08/2016Intereses11/03/20161.315.00IPC+4.00TV38.86 
Bono09/08/2016Intereses14/03/20141.433.39IPC+4.27TV43.32 
Bono11/08/2016Intereses10/03/20164.557.00IPC+3.49TV140.18 
Bono12/08/2016Intereses11/09/20152.292.00IPC+3.25TV63.42 
Bono12/08/2016Intereses21/07/20162.842.00IPC+3.25TV78.64 
Bono15/08/2016Intereses10/12/20141.924.00IPC+4.23TV57.95 
Bono15/08/2016Intereses10/06/20141.758.80IPC+4.23TV52.98 
Bono16/08/2016Intereses21/07/20152.022.90IPC+3.42TV61.87 
Bono16/08/2016Intereses15/09/20141.495.15IPC+3.42TV45.73 
Bono16/08/2016Intereses02/11/20155.854.00IPC+3.42TV179.06 
Bono16/08/2016Intereses21/07/20141.588.87IPC+3.42TV48.60 
Bono16/08/2016Intereses01/06/20163.574.00IPC+3.42TV109.32 
Bono17/08/2016Intereses10/09/20152.529.20IPC+2.44TV64.83 
Bono19/08/2016Intereses23/05/20161.812.00IPC+4.65TV56.47 
Bono21/08/2016Intereses01/09/201161.120.0012.59TV1.939.58 
Bono25/08/2016Intereses15/12/20141.419.20IPC+7.00TV52.45 
Bono25/08/2016Intereses21/08/20141.651.00IPC+5.90TV56.56 
TES26/08/2016Intereses03/10/20113.992.007.50AV299.40 
TES26/08/2016Intereses27/10/201130.607.50AV2.30 
TES26/08/2016Intereses01/11/20114.280.007.50AV321.00 
TES26/08/2016Intereses27/02/20121.802.007.50AV135.15 
TES26/08/2016Intereses12/03/20121.619.007.50AV121.43 
TES26/08/2016Intereses14/03/20121.532.507.50AV114.94 
TES26/08/2016Intereses20/03/2012105.837.50AV7.94 
TES26/08/2016Intereses02/04/20124.391.007.50AV329.33 
TES26/08/2016Intereses27/08/20122.872.557.50AV215.44 
TES26/08/2016Intereses03/09/20124.504.457.50AV337.83 
TES26/08/2016Intereses24/10/20127.217.007.50AV541.28 
TES26/08/2016Intereses10/12/20121.637.007.50AV122.78 
TES26/08/2016Intereses14/12/20121.271.107.50AV95.33 
TES26/08/2016Intereses25/02/20136.842.007.50AV513.15 
Bono26/08/2016Intereses01/07/20164.783.00IPC+5.69TV173.35 
Bono26/08/2016Intereses21/04/20151.788.40IPC+3.14TV49.00 
Bono26/08/2016Intereses21/08/20151.903.40IPC+3.14TV52.15 
Bono26/08/2016Intereses14/06/20162.291.00IPC+5.69TV77.30 
Bono27/08/2016Intereses01/09/201173.200.00IPC+5.40TV2.417.43 
Bono27/08/2016Intereses02/01/20125.417.00IPC+5.99TV186.77 
Bono27/08/2016Intereses03/03/20148.105.005.65TV115.42 
Bono27/08/2016Intereses01/04/20146.674.00IPC+3.09TV182.01 
Bono27/08/2016Intereses21/05/20141.953.40IPC+3.09TV53.27 
Bono27/08/2016Intereses09/03/20158.360.00IPC+3.09TV227.99 
Bono27/08/2016Intereses10/06/20152.525.00IPC+3.09TV68.86 
Bono29/08/2016Intereses03/08/20155.526.00IPC+2.90TV148.06 
Valor a invertir10.737.95141.271

Inversiones efectuadas 
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimiento %Tasa nominal %TIR de compra E.A %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (*)02/08/201631/10/20168.0524PV8.32  7.2037.203
CDT (1)11/08/201611/11/20167.9593PV8.13  2.2422.242
CDT (1)16/08/201616/11/20167.9593PV8.13  19.89719.897
CDT (1)17/08/201617/11/20167.91PV8.08  10.17210.172
CDT (1)18/08/201618/11/20168.19PV8.37  4.8304.830
CDT (1)19/08/201619/11/20168.2418PV8.43  22.58822.588
CDT (1)22/08/201622/11/20167.9592PV8.13  7.0527.052
CDT (1)23/08/201623/04/20178.3353PV8.46  32.06432.064
CDT (1)25/08/201625/08/20178.71PV8.71  26.97326.973
CDT (1)26/08/201627/03/20177.8723PV8.04  8.2508.250
TES02/08/201602/08/201611.25AV7.213203.50174.43  
TES03/08/201603/08/201611.25AV7.203245.02209.94  
TES08/08/201608/08/201611.25AV7.181329.56282.00  
TES09/08/201609/08/201611.25AV7.15043.3237.04  
TES11/08/201611/08/201611.25AV7.153140.18119.82  
TES12/08/201612/08/201611.25AV7.165142.06121.43  
TES16/08/201616/08/201611.25AV7.179555.51474.60  
TES17/08/201617/08/201611.25AV7.01064.8355.21  
TES19/08/201619/08/201611.25AV7.00756.4748.07  
Bono(2)22/08/201622/08/2016IPC + 3.19TV12.2661.939.581.888.00  
TES25/08/201625/08/201611.25AV6.957109.0192.61  
TES26/08/201626/08/20166.00AV7.3623.509.103.835.00  
Bono(2)29/08/201629/08/2016IPC + 3.24TV11.7983.399.813.327.00  
Total invertido10.737.9510.665.15141.271141.2718.526.318.788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: la presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.