Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 66 DE 2010 

(Agosto 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 2 de agosto de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 2 de agosto de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses16-abr-101.636.9383.99% P.V.1.656.169 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)1.656.169 

 

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)215.739(148.535)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de julio y cuatro por mil del mes de agosto de 2010 (C) 15.731

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES11-jun-0408-jun-11295.5800IPC+7.8’% A.V. 316.310
Títulos a excluir (D) 316.310

 

Valor a invertir el 2 de agosto de 2010 (A+B-C+D)1.871.908152.044

 

Inversiones efectuadas el 2 de agosto de 2010
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES24-jul-2011% A.V.7.41%  121.800152.044
CDT(*)1-oct-103.37%P.V.3.48%1.871.9081.871.908  
Total invertido1.871.9081.871.908121.800152.044

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 6, 9, 16, 21, 22, 24, 26, 28, 29 y 30 de julio de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO22-Jul-10Intereses26-Mar-09156.2704.98% T.V. 1.941
TES24-Jul-10Intereses01-Mar-06143.30011% A.V. 15.763
CDT28-Jul-10Capital e intereses28-Abr-10432.5183.7% P.V. 436.519
CDT29-Jul-10Capital e intereses29-Abr-10254.8693.7% P.V. 257.227
CDT06-Jul-10Capital e intereses08-Mar-1083.3083.05% P.V.84.141 
CDT09-Jul-10Capital e intereses09-Abr-101.6673.76% P.V.1.683 
BONO09-Jul-10Intereses11-Sep-09106.800DTF+ 2.4% T.V.1.680 
CDT09-Jul-10Capital e intereses09-Jun-1020.6962.29% P.V.20.735 
CDT16-Jul-10Capital e intereses23-Mar-10237.4423.96% P.V.240.393 
BONO21-Jul-10Intereses20-May-10136.400IPC+6.08% T.V.2.653 
BONO21-Jul-10Intereses22-Abr-10470.000IPC+6.08% T.V.9.141 
BONO22-Jul-10Intereses20-May-08200.031DTF+2.55% T.V.3.228 
BONO22-Jul-10Intereses03-Jun-08300.000DTF+2.55% T.V.4.841 
TES24-Jul-10Intereses24-Jun-08577.58311% A.V.63.534 
TES24-Jul-10Intereses26-Abr-0899.30011% A.V.10.923 
TES24-Jul-10Intereses01-Abr-08281.50011% A.V.30.965 
TES24-Jul-10Intereses12-Feb-0884.10011% A.V.9.251 
TES24-Jul-10Intereses22-Ene-08253.87311% A.V.27.926 
TES24-Jul-10Intereses17-Ene-08215.00011% A.V.23.650 
TES24-Jul-10Intereses09-Nov-07144.20011% A.V.15.862 
TES24-Jul-10Intereses29-Oct-07195.30011% A.V.21.483 
TES24-Jul-10Intereses12-Sep-07291.80011% A.V.32.098 
TES24-Jul-10Intereses31-Ago-07538.50011% A.V.59.235 
TES24-Jul-10Intereses01-Jul-08670.00011% A.V.73.700 
TES24-Jul-10Intereses08-Jun-0776.45011% A.V.8.410 
TES24-Jul-10Intereses25-Feb-0765.30011% A.V.7.183 
TES24-Jul-10Intereses12-Ene-071.217.00011% A.V.133.870 
TES24-Jul-10Intereses01-Dic-06200.00011% A.V.22.000 
TES24-Jul-10Intereses18-May-1085.50011% A.V.9.405 
TES24-Jul-10Intereses14-May-1076.15010% A.V.7.615 
TES24-Jul-10Intereses28-Oct-08236.50011% A.V.26.015 
TES24-Jul-10Intereses14-Nov-08518.50011% A.V.57.035 
TES24-Jul-10Intereses27-Abr-09127.30010% A.V.12.730 
TES24-Jul-10Intereses14-May-09335.00010% A.V.33.500 
TES24-Jul-10Intereses14-Sep-09176.30010% A.V.17.630 
TES24-Jul-10Intereses04-Ene-10254.00011% A.V.27.940 
TES24-Jul-10Intereses18-Ene-10111.60010% A.V.11.160 
TES24-Jul-10Intereses01-Feb-10160.30010% A.V.16.030 
TES24-Jul-10Intereses12-Feb-10428.00010% A.V.42.800 
TES24-Jul-10Intereses26-Abr-10106.00010% A.V.10.600 
BONO26-Jul-10Intereses11-Mar-091.450.000IPC+3.37% T.V.18.693 
CDT28-Jul-10Capital e intereses28-Abr-103.738.9983.7% P.V.3.773.584 
CDT29-Jul-10Capital e intereses15-Jun-1021.7232.92% P.V.21.801 
CDT30-Jul-10Capital e intereses30-Jun-1066.5922.86% P.V.66.751 
Valor a invertir5.061.874711.450

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)22-Jul-1022-Oct-103.5% P.V.3.52%  1.9411.941
CDT(*)26-Jul-1026-Ago-102.76% P.V.2.74%  15.76315.763
CDT(*)28-Jul-1028-Oct-103.5% P.V.3.52%  436.519436.519
CDT(*)29-Jul-1013-Sep-102.97% P.V2.92%  257.227257.227
CDT(*)06-Jul-1006-Oct-103.65% P.V3.67%84.14184.141  
CDT(*)09-Jul-1003-Ene-113.82%P.V3.82%24.09824.098  
CDT(*)16-Jul-1002-Nov-103.75% P.V3.75%240.393240.393  
CDT(*)21-Jul-1021-Oct-103.51% P.V3.53%11.79311.793  
CDT(*)22-Jul-1022-Oct-103.5% P.V3.52%8.0708.070  
TES26-Jul-1023-Feb-234.75% A.V3.96%757.807831.243  
CDT(*)28-Jul-1028-Oct-103.5% P.V3.52%3.773.5843.773.584  
CDT(*)29-Jul-1013-Sep-102.97% P.V2.92%21.80121.801  
Valor invertido4.988.4385.061.874711.450711.450

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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